基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 266 1...259260261262263264265266267268269270271272273...309 新评论 Forex Trader 2007.04.13 19:16 #2651 对 "诚实的 "来说 我不知道现实情况如何，但希望嘀嗒声是对一定数量的真实交易进行平均的结果。从这个意义上说，当然应该有一个小数点的部分。但如果它能做得更多，而不是抓住这些非常的点，我将感到惊讶。当然，我还没有看到这些数字，任何事情都可能发生。<br / translate="no">是否可以给出更多关于随机成员s类型的细节？至少是啤酒品种 :) 在这个模型中，一个正态分布的随机变量（NRSV）被提升到五次方，作为随机项使用。它允许（5级）很好地模拟PDF的 "胖尾巴"，并很好地模拟PDF随着递减步骤的增加而放松到正常状态，见图。LDCF的 振幅被视为一个单位，宽度为1/e - 0.3点。 顺便说一下，在干扰的小振幅区域和在大步的除法中，PDF的非单调性是由于真实系列中的相邻样本之间存在明显的负相关关系。可以看出，自回归序列模型很好地再现了这一特征。 因此，在回答这个问题时， 我可以带着只有再来一杯光荣的啤酒才能给予的信心。那么我说到哪里了？哦，啤酒!现在... Forex Trader 2007.04.13 19:38 #2652 在这个模型中，一个提升到五次方的正态分布随机变量被用作随机项。这使得（5个权力）能够很好地模拟FR上的 "厚尾巴"，其步长为1勾，以及很好地模拟FR的松弛，其步长增加为亵渎。 是的，这种巧合是如此之好，以至于人们不禁要问，这背后是否有什么根本原因。 顺便说一下，彼得斯提到，3个对数等距的频率足以模拟1/f价格，其余的都淹没在噪音中。直观地看，这一定与所需的P 值有关，尽管蜱虫可能有自己的规律。 Forex Trader 2007.04.14 15:05 #2653 致cooper123 四舍五入实际上造成了报价中的白噪声，其大小为正负7点。<br / translate="no"> 在这里做了计算结果 http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988[/quote] 愉快地阅读了整个主题。消化了它。没有遇到任何提到白噪声的7点... 你能不能暂时对以下内容进行更详细的评论。 我使用以下转换来提取货币价格。如果我们用vi表示指数i下货币的价格。让我们把货币v0的价格作为世界货币的价格。出于技术原因，最好将美元作为世界货币，因为关于它的信息实在是太多了。 1) 转变从选择一个初始时刻开始。在这一点上，世界货币的价格被视为一个，其他货币的价格因此与汇率相等。 2）世界货币在任何其他时间的价格计算为 V0（tn）=（summa vi（tn-1）/（vi/v0）（tn））/N Vi (tn)= v0*(vi/v0)(tn) N种货币的数量。 tn是时间时刻n。 Forex Trader 2007.04.14 17:36 #2654 1/f的话题似乎没有被抓住，所以我不会再拿它来打扰大家了:)。白噪声似乎更接近当前的利益，这就是为什么多了一张图片： 它显示了根据频率数的自然对数，在欧元兑美元分钟图的871 512个柱子上平均的频谱密度的自然对数。我们可以看到，我们有一个非常平滑的1/f，只有对于数字高于150的频率，类似于白噪声的东西才开始占主导地位。换句话说，任何超过3分钟的东西都不是白噪声。 Forex Trader 2007.04.15 06:54 #2655 嗨，Candid。 我处理外汇工具的时间序列 的频谱分析已经有很长一段时间了。其结果是，对于所有的频谱分析方法来说，周期性过程的静止性是一个必要条件，而不幸的是，我们没有这个条件!这就是为什么频谱是平滑的，如果我们能区分出非单调性区域，它们就不是特征性的：_-( 我们唯一能注意到的是，在小TF区域，频谱密度直线的斜率在双对数尺度上出现扭结，这在本质上有明显的反时间序列。但为了分析和利用这种效应，还开发了其他方法，如分析系列的相关图。 Forex Trader 2007.04.15 08:31 #2656 嗨，Candid。<br / translate="no">我从事外汇市场上呈现的工具的时间序列的频谱分析已有相当长的时间。其结果是，对于所有的光谱分析方法来说，周期性过程的静止性是一个必要条件，而不幸的是，我们没有这个条件! 你好，中子。 "大量平行松弛过程的总和 "这句话继续吸引着我。它符合我对市场运作机制的理解，可能是该模型的关键所在。在光谱中，我现在正在寻找线索来估计至少一些参数。例如，如果在边际频率上与1/f的偏差（上一篇文章中的图表）不是计算精度下降的结果，那么它就已经算是一个确定的参考点。不过，一个点显然是不够的。 偶然发现了另一件事。我正在用大约三年的数据工作。如果你做多年的平均数，你会得到像上面那样的平滑的光谱密度图。但通过三年的平均数（4191个样本），我得到了这样一幅图。 所以增加统计量并不能使图表更平滑。相反的情况正在发生。在我的脑海中，这幅画引起了我对节拍的联想，众所周知，节拍是由参数接近的过程叠加而成的。一个可能的解释是，市场参数在三年内发生了波动。问题出现了：有利于参数漂移的证据是否表明它们（参数）确实存在？ Forex Trader 2007.04.15 13:22 #2657 问题来了：赞成参数漂移的证据是否表明参数确实存在？ 如果你打算根据这项研究的结果进行博士论文答辩，而且提出的工作范围有可能满足它，那就值得一玩，但如果这个结果是为了建立一个套利策略，那么这个领域早就被一群饥饿的狒狒疯狂践踏了（愿伟大的艾略特原谅我）。不过我可能是错的。 下面是一个时间序列 天数的图，不是按IBM，而是由一个RNG产生的两个偏移序列的比率： 坦率地说，我没有想到会看到这样的画面。考虑到RNG在这种情况下是一个正态分布的随机变量（NRSV），我想说："人们，在所有CFD工具上做多，这是财富的保证！" 真的，向下的运动是 "复杂 "的，但向上的运动是加速的。有一天，你肯定会得到幸运。如果不是因为多头头寸的负面互换... 给有识之士的一个问题。 假设我们有一个由n个 方程组成的系统，如 rnd1(t)/x(t)=f1(t)...... rndn(t)/x(t)=fn(t) 其中f1(t)...fn(t)是已知的，rnd1(t)...rndn(t)是通过LDCV积分得到的序列，x(t)应该被找到。很明显，这种形式的问题可以被认为是不正确的，因为对于n个 方程，我们有n+1个 未知数。但直觉上，我觉得有一种基于利用随机数的极限特性的近似解法，如果n 趋于无穷大，解就会趋于精确。所以在我看来。也许有人知道这方面的情况？ Forex Trader 2007.04.15 15:16 #2658 愉快地阅读了整个主题。消化它。我没有遇到过任何关于7点白噪声的说法... 能否请您详细评论一下以下内容： 很遗憾我没有保存链接，有消息说，有人做了一个类似 （eurusd-eurjpy*jpyusd）的指标（你应该仔细看看乘以什么，除以什么），并实时观察。 互联网上有几条专门讨论这个问题的线，关于蜘蛛玛瑙之类的。 我自己也研究了货币系统是否是元系统的问题--没有发现这方面的内容。 旧的是这种恒定的14点（正负7点）的白噪声，而且它不取决于计算它的对数。 也就是说，如果我们有几个带有白噪声的随机变量，它们的乘法应该增加总的白噪声，但在这里它似乎是恒定的，也就是说，在我看来，是人为的。也就是说，如果涉及到汇率，恰恰是汇率，应该是由市场决定的基本要素，汇率_比率（eur_dollar）不应该等于eur/dollar。显然，它们根本不存在，但系统监测这些比率，破坏了明显的套利，或者这种套利由于反应时间快而在银行之间上演，由于反应时间延长，没有达到简单的扬声器。 换句话说，系统追踪的是eurusd*eurjpy*jpyusd的数值（追踪更高的数值没有意义），但由于刻度是四舍五入的，系统可能只对2点的偏差做出反应，三个数值的乘积是三个这样的单位的总和，即6点，大约是7点。将汇率四舍五入到点子的精度，造成的误差不是最初看起来的+/-1个点，而是+/-7个点的噪音。 在转换中什么是不清楚的？我们设定某种货币在某一时刻的价值，获得下一时刻的报价，然后通过将该货币的价值转换为下一时刻的报价，计算出全球货币的平均价值。 ，即此刻的欧元给出全球货币EUR/EURUSD的价值，对各种货币进行平均，我们得到全球货币美元的价值。也就是说，我认为只有一种世界货币，它对应的是货币的群体运动。 ，实际上有很多变化。在Onyx Semen Semenych（集群指标）上做了转换，考虑到（根据我的定义）每一种货币都是全球的，以Ma200为基础，变化由Ma5计算。即类似于 delta eur = [Ma5（eur）- Ma200（eur）]+ [Ma（eur）- Ma200（eur）]+ ...以此类推，由货币 他写道，这种转变与他对市场的理解相对应--他有一个权利))))，但他的转变并没有把汇率保存为比率，而在我的转变中，汇率等于比率。 从一般的考虑来看，这是不应该的，但在一个真实的系统中却是一个事实。很想知道有人对此有何看法？ Forex Trader 2007.04.15 17:51 #2659 这里的田地早已被一群饥饿的狼犬疯狂地践踏过（愿伟大的艾略特原谅我）。 :)这可能是真的。但有些耙子是无法规避的。 去工作了。 西西弗斯 :) Forex Trader 2007.04.15 18:23 #2660 在Onyx上，Semen Semenych（集群指标）做了转换，计算（根据我的定义）世界上的每一种货币，基础是ma200，变化是按ma5计算的。也就是说，像这样 <br / translate="no"> EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ...以此类推的货币 他自己写道，这种转变符合他的市场意识--他有一个点))))，但他的转变并没有把汇率保存为货币的比率，而在我的转变中，汇率等于货币的比率。 从一般的考虑来看，这是不应该的，但在一个真实的系统中却是一个事实。很想知道有人对此有何看法？ 为了以防万一，这里有一些链接，供那些想阅读塞门-塞梅尼奇作品的人参考。 "MQL4：为外汇市场建立集群指标的理论基础 http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107 1...259260261262263264265266267268269270271272273...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在这个模型中，一个正态分布的随机变量（NRSV）被提升到五次方，作为随机项使用。它允许（5级）很好地模拟PDF的 "胖尾巴"，并很好地模拟PDF随着递减步骤的增加而放松到正常状态，见图。LDCF的 振幅被视为一个单位，宽度为1/e - 0.3点。
顺便说一下，在干扰的小振幅区域和在大步的除法中，PDF的非单调性是由于真实系列中的相邻样本之间存在明显的负相关关系。可以看出，自回归序列模型很好地再现了这一特征。
因此，在回答这个问题时， 我可以带着只有再来一杯光荣的啤酒才能给予的信心。那么我说到哪里了？哦，啤酒!现在...
是的，这种巧合是如此之好，以至于人们不禁要问，这背后是否有什么根本原因。
顺便说一下，彼得斯提到，3个对数等距的频率足以模拟1/f价格，其余的都淹没在噪音中。直观地看，这一定与所需的P 值有关，尽管蜱虫可能有自己的规律。
愉快地阅读了整个主题。消化了它。没有遇到任何提到白噪声的7点...
你能不能暂时对以下内容进行更详细的评论。
1) 转变从选择一个初始时刻开始。在这一点上，世界货币的价格被视为一个，其他货币的价格因此与汇率相等。
2）世界货币在任何其他时间的价格计算为
V0（tn）=（summa vi（tn-1）/（vi/v0）（tn））/N
Vi (tn)= v0*(vi/v0)(tn)
N种货币的数量。
tn是时间时刻n。
它显示了根据频率数的自然对数，在欧元兑美元分钟图的871 512个柱子上平均的频谱密度的自然对数。我们可以看到，我们有一个非常平滑的1/f，只有对于数字高于150的频率，类似于白噪声的东西才开始占主导地位。换句话说，任何超过3分钟的东西都不是白噪声。
我处理外汇工具的时间序列 的频谱分析已经有很长一段时间了。其结果是，对于所有的频谱分析方法来说，周期性过程的静止性是一个必要条件，而不幸的是，我们没有这个条件!这就是为什么频谱是平滑的，如果我们能区分出非单调性区域，它们就不是特征性的：_-( 我们唯一能注意到的是，在小TF区域，频谱密度直线的斜率在双对数尺度上出现扭结，这在本质上有明显的反时间序列。但为了分析和利用这种效应，还开发了其他方法，如分析系列的相关图。
你好，中子。
"大量平行松弛过程的总和 "这句话继续吸引着我。它符合我对市场运作机制的理解，可能是该模型的关键所在。在光谱中，我现在正在寻找线索来估计至少一些参数。例如，如果在边际频率上与1/f的偏差（上一篇文章中的图表）不是计算精度下降的结果，那么它就已经算是一个确定的参考点。不过，一个点显然是不够的。
偶然发现了另一件事。我正在用大约三年的数据工作。如果你做多年的平均数，你会得到像上面那样的平滑的光谱密度图。但通过三年的平均数（4191个样本），我得到了这样一幅图。
所以增加统计量并不能使图表更平滑。相反的情况正在发生。在我的脑海中，这幅画引起了我对节拍的联想，众所周知，节拍是由参数接近的过程叠加而成的。一个可能的解释是，市场参数在三年内发生了波动。问题出现了：有利于参数漂移的证据是否表明它们（参数）确实存在？
如果你打算根据这项研究的结果进行博士论文答辩，而且提出的工作范围有可能满足它，那就值得一玩，但如果这个结果是为了建立一个套利策略，那么这个领域早就被一群饥饿的狒狒疯狂践踏了（愿伟大的艾略特原谅我）。不过我可能是错的。
下面是一个时间序列 天数的图，不是按IBM，而是由一个RNG产生的两个偏移序列的比率：
坦率地说，我没有想到会看到这样的画面。考虑到RNG在这种情况下是一个正态分布的随机变量（NRSV），我想说："人们，在所有CFD工具上做多，这是财富的保证！" 真的，向下的运动是 "复杂 "的，但向上的运动是加速的。有一天，你肯定会得到幸运。如果不是因为多头头寸的负面互换...
给有识之士的一个问题。
假设我们有一个由n个 方程组成的系统，如
rnd1(t)/x(t)=f1(t)
...
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
其中f1(t)...fn(t)是已知的，rnd1(t)...rndn(t)是通过LDCV积分得到的序列，x(t)应该被找到。很明显，这种形式的问题可以被认为是不正确的，因为对于n个 方程，我们有n+1个 未知数。但直觉上，我觉得有一种基于利用随机数的极限特性的近似解法，如果n 趋于无穷大，解就会趋于精确。所以在我看来。也许有人知道这方面的情况？
能否请您详细评论一下以下内容：
很遗憾我没有保存链接，有消息说，有人做了一个类似
（eurusd-eurjpy*jpyusd）的指标（你应该仔细看看乘以什么，除以什么），并实时观察。
互联网上有几条专门讨论这个问题的线，关于蜘蛛玛瑙之类的。
我自己也研究了货币系统是否是元系统的问题--没有发现这方面的内容。
旧的是这种恒定的14点（正负7点）的白噪声，而且它不取决于计算它的对数。 也就是说，如果我们有几个带有白噪声的随机变量，它们的乘法应该增加总的白噪声，但在这里它似乎是恒定的，也就是说，在我看来，是人为的。也就是说，如果涉及到汇率，恰恰是汇率，应该是由市场决定的基本要素，汇率_比率（eur_dollar）不应该等于eur/dollar。显然，它们根本不存在，但系统监测这些比率，破坏了明显的套利，或者这种套利由于反应时间快而在银行之间上演，由于反应时间延长，没有达到简单的扬声器。
换句话说，系统追踪的是eurusd*eurjpy*jpyusd的数值（追踪更高的数值没有意义），但由于刻度是四舍五入的，系统可能只对2点的偏差做出反应，三个数值的乘积是三个这样的单位的总和，即6点，大约是7点。将汇率四舍五入到点子的精度，造成的误差不是最初看起来的+/-1个点，而是+/-7个点的噪音。
在转换中什么是不清楚的？我们设定某种货币在某一时刻的价值，获得下一时刻的报价，然后通过将该货币的价值转换为下一时刻的报价，计算出全球货币的平均价值。
，即此刻的欧元给出全球货币EUR/EURUSD的价值，对各种货币进行平均，我们得到全球货币美元的价值。也就是说，我认为只有一种世界货币，它对应的是货币的群体运动。
，实际上有很多变化。在Onyx Semen Semenych（集群指标）上做了转换，考虑到（根据我的定义）每一种货币都是全球的，以Ma200为基础，变化由Ma5计算。即类似于
delta eur = [Ma5（eur）- Ma200（eur）]+ [Ma（eur）- Ma200（eur）]+ ...以此类推，由货币
他写道，这种转变与他对市场的理解相对应--他有一个权利))))，但他的转变并没有把汇率保存为比率，而在我的转变中，汇率等于比率。
从一般的考虑来看，这是不应该的，但在一个真实的系统中却是一个事实。很想知道有人对此有何看法？
:)这可能是真的。但有些耙子是无法规避的。
去工作了。
西西弗斯 :)
EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ...以此类推的货币
他自己写道，这种转变符合他的市场意识--他有一个点))))，但他的转变并没有把汇率保存为货币的比率，而在我的转变中，汇率等于货币的比率。
从一般的考虑来看，这是不应该的，但在一个真实的系统中却是一个事实。很想知道有人对此有何看法？
为了以防万一，这里有一些链接，供那些想阅读塞门-塞梅尼奇作品的人参考。
"MQL4：为外汇市场建立集群指标的理论基础
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107