基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 263

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... Если интересует идея в чистом виде, не нужно ли приводить результат к единому спреду?
考虑零（或正常化）价差策略纯粹是一种学术兴趣，与当前的现实情况相去甚远。

我同意这种方法存在 "学术主义"（在你在这里使用这个词的意义上），但我不确定它是否先验地有害。毕竟，像原子弹这样实用的东西是由相当 "学术 "的东西衍生出来的。更具体地说，如果统计数字足够多（比如说几万次交易，虽然我不确定这是否足够），那么靠近价差的结果仍然会很重要。最主要的是要在经纪公司得到这个结果之前得到这个结果:)。
你的方法只是允许建立统计数据。但在我看来，它并没有取消历史测试。毕竟，大多数货币对都是高度相关的。有美元-其他轴，商品货币-商品货币，也许还有一些。而如果市场在6个月内发生变化，几乎所有货币对的行为都会改变。
而交通费仍然只在俄罗斯收取。
感谢你试图安慰我:)。如果笑话不成功，我立即道歉 :)
 
<br / translate="no">我深信，如果策略是有利可图的，它将在DC存在的任何价差中显示出利润。

然而，我要澄清的是，我指的是同一经纪公司中的不同价差。
 
而如果市场在6个月内发生变化，几乎所有夫妻的行为都会改变。<br / translate="no">。

那么一般来说，尝试制定一个在任何 "市场变化 "中至少无利可图的战略是有意义的。而这一点，正如我在上面的链接中所说，只有当战略是建立在其他知识领域的一些无可争议的东西的基础上，才有可能。早在市场开始之前，回归就已经存在于自然界中，即使在市场结束时也会继续存在。如果你只想根据1999年以来在测试器中 "有效 "的东西创建一个策略，而不是在MT4以外的地方，那么由于所谓的 "不断变化 "的市场，该策略在未来是否会继续有效是非常值得怀疑的，因为优化可能是一个简单的修复。虽然我个人认为使用测试器只是进行初步的策略评估没有任何问题。在我的策略中，充分的测试是不可能的，因为我仍然没有制定明确的出仓条件。如果说进入一个位置的时刻是很好的工作，并且在这个主题上面描述了几次，那么退出就复杂多了。今天，在有利润的情况下，退出是人工进行的，有一定程度的主观性。自动退出只通过止损来实现，止损只由专家顾问控制。我不干预止损动作。我知道有一些为手动测试策略而设计的EA（MQL4：测试的可视化。 手动交易），但情况并非如此，因为时间在变化，这对退出头寸的主观决策有另一种影响。当你在测试器中几秒钟内做出决定是一回事，而当你每天数次在阅读市场动荡和审查其他货币的图表时，思考退出头寸的时刻是另一回事。
 
И если через полгода рынок изменится, изменится поведение практически всех пар.

那么一般来说，尝试制定一个至少在所有 "市场变化 "中无利可图的战略是有意义的。而这一点，正如我在上面的链接中所说，只有当战略建立在其他知识领域的一些无可争议的东西的基础上，才有可能。

这是毋庸置疑的。但对我来说，战略必须适应也是不争的事实，而且其程度甚至可以说是进化。一般来说，我有时认为外汇的真正意义是在特定的历史时刻对 "过剩 "的货币进行消毒（也就是把它从投机者手中夺走:）。在这种情况下，外汇游戏可以比作儿童的新年游戏--当音乐突然停止时，没有足够的椅子给大家坐。在这种情况下，外汇市场不是由假想的 "大人物 "支配的，而是由更基本的系统平衡和保护法则支配的。其中，一般来说，可能比来自其他知识领域的无可争议的东西 更强大。
 
例如，我们将看一下买入价和移动平均线 之间距离的绝对值的动态变化。在这种情况下，移动平均线将决定市场应追求的 "平衡 "价格水平。此外，让有一个不断干扰的源头，随机地抽动价格。
在这个公式中，所需数量随时间变化的松弛特性是令人感兴趣的，并有两种情况可以区分。
1.价格相对于其移动平均线（维纳过程）具有无限的刚性；
2.价格具有有限的刚性，即不仅移动平均线（MA）在价格之后运行，而且价格趋向于它；
假设价格和MA的相互作用力在一般情况下由幂次多项式描述，那么我们必须构建一个与刚性系数、价格和MA之间的距离以及放松性质与幂级数的系数相关的方程系统。

似乎可以用一般的形式来解决这个问题，因此输出将包含该时刻作用在价格系列上的力的方向和数值。这对预测来说是绰绰有余的。


我喜欢它。
可以具体地进行工作。
看起来像蜘蛛上表达的想法，即决定是由股票交易员做出的。
 
И если через полгода рынок изменится, изменится поведение практически всех пар.

那么一般来说，尝试制定一个在市场的任何 "变化 "中至少是无利可图的策略是有意义的。正如我在上面的链接中所说，只有当该战略是基于其他领域的知识的一些无争议的东西时，这才有可能....。


你必须同意，最终你必须模拟许多交易者的决策过程。
现象本身是非常具体的，可以有自己的特点，与 "其他领域中不容置疑的事情 "无关。
 
<br / translate="no"> 同意在一天结束时，你必须模拟大量交易者的决策过程。
现象本身是非常具体的，可以有自己的特点，与 "其他领域的不可否认的事情 "无关。

我不是想说 "这里有一个退步，每个人都有";o)。我只是在表达我对这个问题的看法。因为 "它 "不仅在外汇中起作用，那么在与 "公平价格"（一般情况下的价格）的概念有关的情况下，它也必须或多或少地在市场上起作用。我不是一下子想到的，而是在MT4测试器中对有条件地 "取自天花板 "的策略进行了大量的 "优化"。这种 "战略 "之一在本主题的最开始就有描述。我在这上面花了大约半年时间。其中大部分包括优化--在我的经纪人当时提供的2年M1报价历史上 "寻找专家顾问的绝对最大值"，以及相信 "我希望我有一台更强大的电脑和更多的内存"，我很快就会有稳定的收入，而不用做任何事情;o)。所以我得出了以下结论：如果你在被问及你的策略的这个或那个参数的值从何而来时，只是将手指指向优化器，而且你不能证明选择这样的参数是合理的，那么这个参数很可能只在策略测试器中起作用，甚至在1999年的历史上也是如此。而我则可以对这个或那个参数从何而来的问题给出一个明确的、逻辑上合理的答案。例如，诸如把麋鹿放在哪里，把推迟者放在哪里以及其他一些问题都有明确的逻辑答案。那么，直接在真实上进行在线测试应该能给我的错误率一个答案。
 
<br / translate="no"> 我绝不是说 "这是给你的退步--每个人都拿着它，带着它"；o)。我只是在表达我对这个问题的看法。因为 "它 "不仅在外汇中起作用，那么与 "公平价格 "的概念（一般情况下应该值的价格）相关，它也必须在市场上或多或少地起作用。我不是一下子想到的，而是在MT4测试器中对有条件地 "从天花板上取 "的策略进行了大量的 "优化"。这种 "战略 "之一在本主题的最开始就有描述。我在这上面花了大约半年时间。其中大部分都是优化--在我的经纪人两年来提供的当时可用的报价历史M1上 "寻找专家顾问的绝对最大值"，以及 "我希望我有一台更强大的电脑和更多的内存 "的信念，很快我就会什么都不做就能稳定地挣钱;o)。

我自己也经历了这个过程。得出的结论大致相同。也许不同的是，作为一个结果，我已经创建了一个程序环境，对我个人来说很方便，容易开发，总的来说还是有能力的，我指的是有渠道，在几年内，同时在几种货币上提高分钟。


所以我得出了以下结论：如果你在被问及你的策略的这个或那个参数的值从何而来时，只是将手指指向优化器，而且你不能证明选择这样的参数是合理的，那么这个参数很可能只在策略测试器中起作用，甚至在1999年的历史上也是如此。而我则可以对这个或那个参数从何而来的问题给出一个明确的、逻辑上合理的答案。

如果这种逻辑适合集市，它就会是这样的。否则就是同样的测试，只是水平稍高。


例如，诸如把麋鹿放在哪里，把推迟者放在哪里，以及其他一些问题都有明确的逻辑答案。

好吧，你不知道该从哪里出来。那么就缺少一些东西。

好吧，立即对真实的在线测试应该会给我的妄想程度一个答案。

祝你好运。
 

Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.

好吧，你不知道该从哪里出来。那么就缺少一些东西。

我在这一页的帖子中对我的退出规则肯定有点不清楚。只是我在这个问题上早些时候的措辞。出场的时间不早于价格达到条件中心回归线和我去年10月份在这个主题中发布的水平指标中的相反水平。也就是说，根据这些规定，在价格达到过热区之前，我们保持我们的头寸。一旦价格到达该区域，即跨越到条件 "公平价格 "的另一边，并根据水平指标进入过热区域，我认为退出头寸的条件已经形成。而一旦发生一些 "冻结 "的运动，我就在那一刻关闭我的头寸。也就是说，换句话说，几天前开仓，专家不能说我将在哪里平仓，何时平仓（例如，第二天或几周后，因为Renco-division对时间不感兴趣--我对实现水平感兴趣）。在几天后关闭 时，会出现其他频道，这些频道在打开这套节目时并不存在，我将通过它们做出决定。一般来说，我只有这种口头描述的利润关闭方法，我还没有在代码中实现，因为我正在估计它的合理性。在此之前，我花了几个月的时间来正式确定手数设置的定义和专家顾问在其区域内可能采取的行动，例如，是否有必要在该手数打开一个反转和一些更多的变体。至于自动出场点，我早就有想法，在出现相反的挂单时（或触发时）自动关闭盈利的头寸。这个想法是我现在正在测试的。我还不确定，但我想它会完成。我只是在我的专家顾问中，在发生反转挂单的时刻，对盈利的头寸进行自动关闭的程序。这可能需要手动关闭交易的一些努力。现在我只是在等待一组统计数据。
 
Фактически был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982)

Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)

不，我没有。你能引用我的话或给我一个文本的链接吗？重要的是他到底认为什么是错误。顺便说一下，我注意到，在那句话的后面，它说频率应该是对数等距的。我没有引用它的续集，不是因为懒惰或喜欢简洁:)。 比喻是比喻，但不应该事先用1/f的噪音来识别市场。

我从Yandex得到的第一件事。
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html

我对噪音一无所知。 几个月前，我在solandr的提示下开始学习数学。
我发现几乎所有的方法在本质上都是相同的，但我忽略了任何噪声理论--就其名称而言，它几乎不包括分析系统在某一点的状态的工具。


曼德尔布罗特似乎花了40年时间研究市场。
但从亚马逊上对他最新著作（《市场的错误行为》）的评论来看
还没有能够提供任何完整的东西。
顺便说一下，爱因斯坦一生的大部分时间都在从事统一场理论的研究。而且，他似乎也不能提供任何完整的东西:)

说得好...你被说服了...也许《市场的（错误）行为》一书毕竟值得关注......
我想知道......人们如何阅读彼得斯......我感觉到这本书是一个烂摊子......(当然，也许这只是我的想法）。
在我看来，这是一本审查书，在这种质量下我喜欢它。

我又看了看...我得出的结论是，彼得斯的书是用花言巧语进行推测...
我想只有那些没有见过更好的东西的人才会认为它令人满意......
熟悉该主题的科学家们写得更清楚、更翔实。
普里戈金的 "混沌中的秩序"...
施罗德的 "分形、混沌、渐变规律"。
如果你需要更多的技术 - 库兹涅佐夫 "动态混沌"
(我下载并翻阅了大约150本书，而事实上，你可以不看这些书--法律非常简单，但你必须开发你的大脑来理解它......）。我们活着，所以我们不自觉地使用它）。
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