基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 291

新评论
 
谢尔盖，这不是说能不能批评你的结果，而是说它们是否说明了什么。为了理解这一点，你必须有一个基础，一个你可以建立的基础。如果这个中间结果能显示出某种统计学上的优势，就不需要再多说什么了。任何进一步的行动都可能加强这一优势。如果没有优势，有什么可评价的呢？<br / translate="no">。
而在这种情况下，实验的条件不允许我们将这些结果视为统计优势的证据。


好的。

"SL<MO "什么是MO？

还有一个问题，如何优化SL，至少是简而言之？把它指定为一个外部参数，即所有交易都是一个SL？
 
谢尔盖，我所写的并不是批评。阅读我之前的文章。
唯一的想法是，从这些结果中很难判断，实验的条件不对。
新的结果更不能说明问题。毕竟没有统计数据 !
在21个月的测试中，有10个月超过了坐位。

你不是在说你的系统没有错。因此，放一个20号止损，看看会发生什么。至少统计数据会出现。

而且不要以为我们在这里写的是对交易专家顾问的批评。一般来说，作为一种批评。

顺便说一下，改用所有蜱虫导致MO从38个减少到23个。 这不是一个坏结果。
比较同样的数字也很有趣，但两种情况下都有停顿。

MO是对收益的数学预期。
SL可以非常简单地被优化。将其作为一个外部参数输出，并在测试器中运行优化，设置限制和步骤。当然，在专家顾问的代码中，你必须添加买入时价格低于SL的平仓条件，卖出时则反之。
 
<br / translate="no"> 谢尔盖，我写的不是批评。阅读我之前的文章。
唯一的想法是，从这些结果中很难判断，而不是实验的条件。
新的结果更不能说明问题。毕竟没有统计数据 !
在21个月的测试中，有10个是过度坐姿。


尤里，我一点都不慌乱，没有被冒犯，而且完全没有问题。:о))))MathCAD没有10个月的超限，因为它的代码不允许这种交易，但出于其他考虑。就模型而言，10个月的过度坐姿并不是一个错误。对该模型来说，没有发生什么 "可怕 "的事情--价格坐在通道里（从边缘悬空）。顺便说一句，因为有这样的案例，我开始尝试预测轨迹本身。


你不是在说你的系统没有错。因此，放一个20号止损，看看会发生什么。至少统计数据会出现。


我并不假装，尽管我还没有发现任何明显的错误--在通道寿命期间，价格通过计算的水平。但可以肯定的是，它们迟早会出现，我不抱幻想，该模型有一些薄弱环节。

很可能，我将偏离我的计划，使用止损。我仍然依靠你的建议，因为我现在看MT就像看计算器上的尼安德特人。在matcad中，这很简单--公式是这样的。:о)
 
<br / translate="no"> 可能会偏离我的计划，实施停止。仍然希望得到你的建议，因为我现在在看MT，就像计算器上的尼安德特人。在matcad中，一切都很简单--公式就是这样的。:о)


请随时询问，为您提供服务。

但对我来说，情况恰恰相反。:-))
然而，现在我不是在看matcad，而是在看matlab。而且不再是作为一个尼安德特人，而是作为一个克罗马努人。
 
tograsn
还有两点：
- 原则上，预期持仓时间和利润值之间存在相关性是正常的。在小的时候，它似乎就在那里（通过眼睛，我可能是错的）。但在较长的时间内（同样是 "用眼睛看"），情况看起来更加随机。但偶然的是，应该有小的优点，也有小的缺点。而且没有任何减分项。代码中是否没有偶尔的 "调整 "输出？
- 几乎任何战略都有 "适用期 "和 "不适用期"。如果超标掩盖了 "不适用 "的时期，引入停止可能是报告的一场灾难。而不采纳则会对实际账户 造成灾难性的影响。
 
Rosh
必须算上它。如果不是第一次，那就是第二次了。你可以在视频中看到它是如何发生的 -https://www.mql5.com/zh/forum/103424

所以有一个自动重新计算的过程？但据我所知，报价与经纪人的时间并不同步。好吧，如果我们谈论的是合并两个长篇作品，那么交界处的时间跳跃，例如一个小时，将不具有原则上的重要性。但是，如果原来的故事是一组碎片，而加载引文填补了这些漏洞呢？这将是一个不错的组合。
在自己加载历史记录后，我立即将其转移到独立终端，没有与任何东西混合。
 
到Gorillych

<br/ translate="no"> 还是不清楚。第14次交易持续了20分钟，第15次则折磨了10个月。为什么在第15笔交易中，通道显示为卖出而不是买入？


我决定将我的答案扩大一点。下面你可以看到通道寿命的统计（eurusd，小时），执行方式如下：我固定通道长度，与时间一起移动，为每个 "当前 "条形建立固定长度的通道，并估计其寿命（当然是通过展望未来）。同时，我收集了通道的各种额外参数。在这个特定的情况下，通道的长度为300counts。当然，它不如小波变换图片，但要注意曲线的非常形式（它在其他时期和报价中持续存在），通道几乎立即采取了一个稳定的位置，即先是一个峰值，然后持续时间减少，但不是反过来，尽管更合乎逻辑的是期待正是这样的图片。你可以看到，一些通道的寿命相当长，大约是其长度的3.5倍（让我提醒你，当展望未来时，通道参数不会改变）。所以，我不知道这段时间的价格轨迹是什么，但几乎可以肯定的是，在通道存在期间，价格将通过计算的水平，当然，如果额外的标准发挥作用，包括Hurst指数。它可以在20分钟内发生，可以在几天内发生，可以在几个月内发生。当然，这也是令人不快的特征之一--要么相信，要么拒绝交易，要么允许亏损。就 "不愉快 "程度而言，类似的特征在任何其他战略和模式中都可以找到足够的数量。 在这个模型中，我不是在寻找一个反转区域（其他模型是为了这个目的）。MathCAD中的核心模型代码只需要几行，而阻止10个月交易的代码需要几百行。因此，这个模型的第一次测试显示20%的亏损交易（封锁后），现在在MathCAD中是2%，在MT中会发生什么还有待观察。 顺便说一下，曲线的形状本身是很有用的。如果你收集统计数据（你可能已经收集了），你将能够对极值进行分类（基于常识或诉诸专业系统），通过观察它在当前参考点附近的形状（通过回溯一个通道），你将能够以高度的可靠性估计通道存在的时间。 总的来说，渠道是很有意义的......但这只是一种哲学。 ，向











Candid

。
为了掌握
，还有两点：

- 原则上，预期持仓时间和利润值之间存在相关性是正常的。它似乎是在小的时候出现的（通过眼睛，我可能是错的）。但在较长的时间内（同样是 "用眼睛看"），情况看起来更加随机。但偶然的是，应该有小的优点，也有小的缺点。而且没有任何减分项。代码中是否没有偶尔的 "调整 "输出？

- 几乎任何战略都有 "适用期 "和 "不适用期"。如果超标掩盖了 "不适用 "的时期，引入停止可能是报告的一场灾难。而不采纳则会对真实账户造成灾难性的影响。


确切地说，由于时间还早（哲学上的考验），当尤里用SL钉在墙上时，我就像马克桑的船一样扭动着。而且几乎是用一句好话和一把手枪说服了我加入SL。:о)顺便说一下，我之前没有使用止损作为订单参数，而是通过控制一个未结头寸来实现，因为条件总是在变化。 to


Yurixx

Yuri，请帮助我解决SL问题。:о)正如我之前写的，从未使用过SL，但使用过动态订单控制。可能不是很方便，因为系统必须一直

连接到服务器，但在我看来，这更有意义。我依稀记得，我在SL上遇到了一些问题（大约是一年前），或者我的经纪公司不允许把它们放在太远的地方或其他什么地方。总之，我翻阅了文件，"记住 "了这是订单关闭的价格水平。好吧，我告诉自己，并根据订单类型为SL输入了以下参数： Bid-20*Point Ask+20*Point 没有一笔交易，现在我试图了解原因，或者说要求错误代码。我又输入了几个选项，但没有成交。最终我厌倦了它，指定SL价格水平为20.0，它成功了： 就像那部动画片中的 "我什么都不懂"。尤里，向恐龙解释如何正确设置它们，以及为什么比方说1.2的值比20.0更糟糕
 
嗨，Sergei !

1.你完全可以不放SL，而是自己动态地控制价格水平，在正确的情况下 "关闭 "交易。这都是象征性的，不是交易。这只是收集统计数据。但在这种情况下，一切都必须手动完成，不能使用测试器。换句话说，我们只需要写一个脚本，在历史上运行实施策略，并在一个文件中收集结果。没有什么困难，因为95%的脚本是你的专家顾问的文本。

2.如果你使用测试器，那么SL应该在你下的订单中设置，就像在现实世界中那样。你写的东西我还是不明白问题出在哪里。解决这个问题的最简单方法是把声明、定义和使用SL的代码片段剪下来，放在这里。也许问题出在规范化上（订单中的所有价格都应该被规范化，即四舍五入到点 的精度）。顺便说一下，如果你明确指定了20.0，那么这正是正常化的值。而20*点则不是。如果你明确地把它设置为1.2，那也会起作用（用于购买）。试着这样做：

Bid-20.0*Point
Ask+20.0*Point

然而，再一次：Bid,Ask也可以是非正常化的。
 
<br/ translate="no"> 1.你完全可以不放SL，而是自己动态地控制价格水平，并在需要时 "关闭 "交易。这都是象征性的，不是交易。只是收集统计数据。但在这种情况下，一切都必须手动完成，不能使用测试器。换句话说，我们只需要写一个脚本，在历史上运行实施策略，并在一个文件中收集结果。没有什么困难，因为95%的脚本是你的专家顾问的文本。


这是我要做的，就像他们所说的那样，一如既往。


2.如果你使用测试器，那么SL应该在你下的订单中设置，就像在现实世界中那样。从你所写的内容来看，我不明白问题出在哪里。解决这个问题的最简单方法是把声明、定义和使用SL的代码片段剪下来，放在这里。也许问题出在规范化上（订单中的所有价格都应该被规范化，即四舍五入到点的精确度）。顺便说一下，如果你明确指定了20.0，那么这正是正常化的值。而20*点则不是。如果你把它明确设置为1.2，那也会起作用（买）


问题是，它给出了错误代码130--错误的停止。:о)它是多么棘手。有没有什么函数可以直接将

数字四舍五入 到小数点后4位？
 
grasn
现在，我不知道这段时间的价格轨迹是什么，但几乎可以肯定的是，在通道存在期间，价格将通过计算的水平，当然，前提是其他标准起作用，包括赫斯特指数。它可能在20分钟内发生，它可能在几天内发生，它可能在几个月内发生。

那么，在那10个月的交易中，通道并没有被打破（在这个缩减期）？这是一个强大的渠道，虽然 :)


好吧，我对自己说，并根据订单类型为SL输入了以下参数：

Bid-20*Point
Ask+20*Point

没有一笔交易，现在我正试图了解原因，或者说要求提供错误代码。

看一下日志，如果OrderSend 不工作，有一个原因的记录。
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