基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 130

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我只是漫无目的地阅读Terver、Matan和其他不必要的课程，记住了很多有趣的东西（从以前对我来说很有趣的意义上来说），沿途我意识到，渠道是平等的，我们可以从几个接近的标准渠道中选择最方便的渠道。这就是弗拉迪斯拉夫关于价格潜力的短语的意义所在 :)
 
该通道的最后一张照片是两周前的。

 
为了提高一般的博学水平

 
Yurixx
我现在在确定我的进场质量时，将其作为超过3.5SSR的止损出场和超过1.5SSR的盈利出场（在通道中线的另一边）。

这些信息是不够的。你还需要添加你使用的是哪一个级别的入口。

这只是一个比较不同入境条件的问题。基本上，我从一开始就莫名其妙地迷上了2.5 RMS，到目前为止，我仍然有这样的印象：通道的真正（尖锐）边界通常正好在这个水平上。我想澄清的是，我指的不是项目参与者之间的结果比较（每个人都有自己的计划，其实施阶段基本上是不同的），而是指投入优化程序的正确性。从这个意义上说，上述的变体有点像基本模型--从通道的边界成功进入应该使价格向内移动，最好是移动到另一个边界（反之亦然，当它不成功时），RMS水平是一个无尺寸坐标。但是，比较条目是一件非常微妙的事情，所以我写那篇文章正是因为预计到会有评论和反对意见。2
grasn: 我同意，频道特性的范围可能应该扩大。如果有人也能为matlab写一个测试器的话:)。顺便说一下，到目前为止，我还没有找到任何特别有效的标准来划分好的和坏的输入样本。所以，目前我只能由于统计数字的急剧下降（已经不那么令人印象深刻了）而分割它们，这自动使分割变得不可靠了。 一个有趣的观点。为了避免拟合的罪恶，我一开始决定对2001年的数据进行基本的变化。然而，很快就可以看出，在2001年，最朴实无华的战术已经导致了最美妙的结果（比如期望从10岁赢到17岁）。然而，到了2005年，免费提供的服务结束了。这难道不是表明，在这个区间的某个地方，这种类型的模型开始被用于实际交易吗？:)我还没有碰过中间年份的数据--它们对最后的检查会很有用。顺便说一下，我经常有这样的印象，日关闭（至少在关键的日子）被故意调整到这样的水平，以便目前最广泛传播的模型做出不确定的或错误的预测 :) 。对于较小的时间框架，我不能说什么。还有一件事。由于计数时间长，我不得不限制搜索深度（即计算通道的最大长度）。这对结果有什么影响？下面是2004年9月至2006年7月期间的两个


测试图，一个是300条的搜索深度，另一个是500条。这些算法是相同的。唉，差异是相当大的。这是300条，213笔交易 这是500条，235笔交易


 
<br/ translate="no"> 这只是在比较不同的进入条件。基本上，我从一开始就迷上了2.5 RMS，到目前为止，印象仍然是真正的（尖锐的）通道边界通常正好在这个水平上。我想澄清的是，我指的不是项目参与者之间的结果比较（每个人都有自己的计划，其实施阶段基本上是不同的），而是指投入优化程序的正确性。从这个意义上说，上述的变体有点像基本模型--从通道的边界成功进入应该使价格向内移动，最好是到另一个边界（反之亦然，如果不成功），RMS水平是一个无尺寸的坐标。但参赛作品的比较是一件非常微妙的事情，这就是为什么我写那篇文章时正是考虑到了评论和反对意见。


我会设定不同的优先级--进场概率 甚至可能在50%左右，但止损和利润仍必须发挥优势。换句话说，我们在可以获得 小的止损或大的利润的地方进入。
 
我只是漫无目的地阅读Terver、Matan和其他不必要的课程，我记住了很多有趣的事情（从以前对我来说很有趣的意义上来说），我意识到渠道是平等的，我们可以从几个接近标准的渠道中选择最方便的一个。这就是弗拉迪斯拉夫关于潜在价格这句话的意义所在:)。

起初，当我看到你的帖子时，我甚至张口结舌。天哪，就是这么简单我一直在寻找一种方法，将潜能用于某种建设性的约束，这将允许确定那里的东西。但事实证明，它是用来确认我们在选择同样满足我们选择标准的渠道时的任意性的合法性。而这与我对价格领域的潜能感的想法相当一致。

弗拉迪斯拉夫在谈到置信区间 时也不止一次提到，所有属于同一区间的通道都是相等的。我明白这一点，但我不知道如何将其应用于潜能。

我欣喜若狂，然后就有了疑虑。我重读了弗拉迪斯拉夫的一些帖子，觉得一切都不是那么简单。例如：
Vladislav 27.04.06 11:01
因此，只要你在同一个区间，所有 "不同 "的函数，其差异不会超过置信区间的大小，都可以被认为是一样的。另一方面，价格领域的潜力使你有机会和方法从导数中重构函数。

通过导数重建一个函数是一个相当有建设性的程序，是比任意选择通道更重要的事情。:-( 不能说我的EA中需要它。不，我的兴奋有另一个来源。我知道并理解我需要的一切。但我不知道如何使用它。但有人说，这是能做到的，而且很简单!这就像一个奥林匹克竞赛的问题!:-))

 
好吧，让我们再进一步。有一个问题：高度为H1和H2的两根杆子相距S，一条长度为L的完美链条的两端绑在杆子的顶端。如何在势能最小的基础上找到链条松弛的轨迹（这是一个经典的问题）？

它是通过整合一个分析形式的微分方程来解决的。而且也可以用数值方法来解决。
它没有让你想起什么吗？:)
 
2罗什
我同意，这个问题与我们的问题有一些相似之处。我从来没有解决过这个问题，但现在我想试一试。作为防止大脑硬化和骨化的补救措施。:-)
这里就有这样一个点。据我所知，这不是用数字来解决的问题。有必要找到一个机会来实施一个整体的方法。

通常情况下，当不能以分析形式找到解决方案时，会使用数值方法。它们可以用来对微分和积分方程进行数值计算。自然，在这两种情况下，数值方法将彼此迥异。但是，更重要的是，这两种情况在目标上差别更大，即我们在寻找什么。在微分方法中，我们正在寻找系统行为的局部特征，例如--运动轨迹。在整体方法中，我们寻找全球的。例如--势能的表达。

事实上，这就是我的难题。当我还是个学生的时候，我纯粹是在学术上遇到了积分方法。
那是上个世纪。还是更早呢？我不记得了，我忘了。:-)
无论如何，我从未在现实生活中使用过它们，我的大脑没有受过这方面的训练。
而当你没有经验时，要把任务做好就不那么容易了。

因此，我认为，首先回答这个问题是个好主意--我们试图（通过积分方法）找到什么？
 
我自己也没有解决这个问题，但这里有一个解决的想法。
http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/educat/class/test/hyperb/10.asp.htm
我发现了一张照片
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Bridge/Bridge.htm
 
<br / translate="no"> 这实际上是我的问题所在。我在学习时纯粹是在学术上遇到了积分法。
那是在上个世纪。或者更早？我不记得了，我忘了。:-)
无论如何，我从未在现实生活中使用过它们，我的大脑没有受过这方面的训练。
而当你没有经验时，要把任务做好就不那么容易了。

因此，我认为，首先回答这个问题是个好主意--我们试图（通过积分方法）找到什么？


数值方法是这样解决的：首先粗略地画出任何长度为L的线，两端在柱子的顶部。计算电路的势能（积分）。然后他们把线 "移动 "一下，再次计算能量。与这种 "移动 "的区别是检查--发生了一种分化（变异）。如果变化导致势能减少，他们就朝那个方向移动，如果反之，他们就朝另一个方向移动。有许多移动点 - 我们需要最终导致最小势能的算法（方法收敛的要求）。

当然，所有的移动都要遵守对链长和起点和终点坐标的限制。
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