基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 269

新评论
 
Grasn，非常感谢！我只有在深入研究这个问题，在算法中实现它，测试它之后，才会讨论它。

只要有市场，这个话题就会有意义。
(除了战士们都分散在被征服的土地上--不是所有的人都能到达首都。))。
 
弗拉迪斯拉夫 不是在该主题的某个地方提到了这项工作吗？问题是，我很久以前就读过这本书，是从一个蜘蛛那里得到的，但这个提示是来自这个特定的主题，我想。还以为大家都读过了呢 :)。我的总结是这样的：这项工作很有趣，基于它的一些想法也很有趣。但在其直接的形式中，这样的模型对于实时来说太沉重了（从消耗机器资源的角度来看）。这意味着它可能只用于大的时间范围。而这意味着它不能被用来收集历史的统计数据，也就是说，事实上，它不能被提前检查。
 
对 "诚实"而言

<br / translate="no">弗拉迪斯拉夫 不是在支部的某个地方提到了这项工作吗？事情是这样的，我很久以前就读过这本书，是从一只蜘蛛上摘下来的，但提示正是来自这个树枝，我想。还以为大家都读过了呢 :)。我的总结是这样的：这项工作很有趣，基于它的一些想法也很有趣。但在其直接的形式中，这样的模型对于实时来说太沉重了（从消耗机器资源的角度来看）。这意味着它可能只用于大的时间范围。而这意味着它不能被用来收集历史的统计数据，也就是说，事实上，它不能被提前检查。


很有可能。但我从来没有见过（可能是我心不在焉的缘故:o），但我最近才发现它，而且完全是意外。也就是说，我并不假装自己是第一个寻宝者。 我也不知道为什么我的同事们会把杆子弄弯，把弦拉长......:o)))

只好自己想出了一个PE，顺便说一下，效果很好。事实上，该模式对资源的要求很高。只是不明白为什么你不能得到统计数据？例如，我现在正在测试我的简化模型，非常简单。我以+1的增量 "进入未来 "并估计预测。这段历史已经很足够了。而且我也没有任何参数。

我不太明白你的逻辑。如果它有效，谁能阻止你将部分存款投资于一个好的服务器？此外，你不必在MT上做所有事情。

致Tovaroved


Grasn，非常感谢你！我只有在进入主题，在算法中实现它，测试它之后，才会讨论它。


绝对不感谢你，也不感谢我。这个互联网上有这么多东西....:o)
 
我不太明白你的逻辑。如果它有效，谁能阻止你将部分存款投资于一个好的服务器？

一旦涉及到大量的金钱，逻辑就会被关闭，赤裸裸的心理依然存在。
这是一种对未知的恐惧。

例如，在过去的8个月里，我一直在编写一个系统（MTS）；客观上，还有一个星期的工作，但我需要更长的时间：从2周到6个月。
问题是，在工作结束时开始关闭大脑--我必须对自己进行工作。

人是惰性的，就像那个物质点一样。


绝对没有什么要感谢你的，也不是我。在这个互联网上有很多东西....:o)

用于搜索和发布。
作者不在这里阅读 - 我在精神上感谢他。


P.S. "谢谢你 "是 "感谢上帝！"的简称，所以我不建议回答 "白白"。:)
 
也就是说，我根本没有声称自己是第一个寻宝者。 我不明白，为什么同事们要把杆子弄弯，把弦拉长......:o)))

是的，我只是在保护自己不受诸如 "你为什么不说 "之类的责难 :)
我只是不明白，为什么你不能在统计数据中拨号？例如，我现在正在测试我的简化模型，很简单。我以+1的增量 "进入未来 "并估计预测。这段历史已经很足够了。而且我也没有任何参数。

我认为这是一个有用的，但间接的检查方法。直接方法是历史交易，交易数量必须至少为1000。然而，也许我说得过于含糊了 :)
我不太明白你的逻辑。如果它有效，谁能阻止你将部分存款投资于一个好的服务器？此外，你不必在MT上做所有事情。
基本上C似乎比mq4快17倍，所以真的有储备:)。
我必须承认，我对 "廉价 "的自动趋势构建的兴趣（"趋势起点的确定"） 在很大程度上是由这项工作引起的:）。然而，这种类型的模型在正面实施时仍然有很多不可接受的 "重 "力矩。好吧，我已经写过了，也许我会回到 "潜在 "的方法。但现在另一个想法出现在前台 :)
 
对Tovaroved

<br / translate="no"> P.S. "thank you "是 "感谢上帝！"的简称，所以我不建议回答 "不客气"。:)


谢谢你，我会记住的 :o)

对 "诚实"而言


基本上C似乎比mq4快17倍，所以真的有储备:)。
我必须承认，我对 "廉价 "的自动趋势构建（"确定趋势开始"） 的兴趣在很大程度上是由于这项工作 :) 。然而，这种类型的模型在正面实施时仍然有很多不可接受的 "重 "力矩。好吧，我已经写过了，也许我会回到 "潜在 "的方法。但现在另一个想法出现在前台 :)


这里我同意谢尔盖（Neotron）的观点，几乎不可能从统计学上可靠地确定这种系列的趋势，至少我不知道这种技术。在价格系列中，很少有用已知方法保存趋势的领域，即使发生，也很可能是偶然的。在几乎（这个 "几乎"，变化很大）的布朗运动（或噪音，等等）上建立一个趋势是相当有趣的（从我所做的研究的高度）。不过，我可能是错的。我就根据相关性来确定各要素之间的关系强度。 这就是进一步计算的开始。我已经吹嘘过我的成就了。:о)
 
toCandid

About the trends.我决定向你提出一个问题。这里是 "趋势"，eurusd，（H+L）/2。如果这些数据还不够，我可以把完整的资料寄给你，或者告诉你这些数据是从哪个时期取得的。是的，这真的不重要，也没有必要:o))))。



我给你一个工具，就是现有的、效果完美的工具--赫斯特的指标。你似乎知道如何使用赫斯特。让我提醒你，赫斯特是如何计算的（而不是PE-赫斯特）。死区的值是100。因此，400个计数中的Hurst值对应的是死区本身。



而这里是Hurst本身，已经过滤了：



，你能预测一般的价格走势吗，趋势会继续吗（计数[0;500]）还是会逆转？

PS：如果这还不够，还附有 "系统波纹"。到目前为止，工作标题是这样的，这是我现在正在做的。几个脉冲清晰可见... :o))
 
grasn，我不认为有足够的数据可以分析。你需要尽可能多的历史，然后你可以做一些手持式的技术分析。:)
 
2grasn
我想我不得不承认。我不知道如何用Hearst来预测价格 :)
更严重的是，我同意Tovaroved 的意见，你需要一个更长的背景故事来预测。
另外，我认为设置问题的正确方式是这样的：有1000个价格图表段，根据某种算法选择。我们应该正确预测例如80%的案件的继续。80%的数字说实话是从天花板上取下来的，但很明显，它不应该太接近50%（价差和所有这些）。
 
我同意，这个任务不太合适，而且没有足够的数据。但对赫斯特来说，这已经很足够了。而且使用起来非常简单：

(0<H<0.5) "运动 "改变方向的概率高
(0.5<H<1) "运动 "保持方向的概率高

我们可以看到，300个以内的通道的数值远远低于0.5，因此更有可能改变其 "运动"。我只是选择线性回归 作为运动的估计。波纹还说，图表上的 "活 "点是在200次计数之后（大约）。

人们可以得出一个简单的结论，"趋势"[0;500]将改变方向，只有最接近500点的通道将保持一段时间。如果我们观察未来，就是这样发生的。



而这里是总图上非常、特别选择的地方：



这是我用整个历史来自娱自乐。测试组件和模型 :o)))

而我写这些只是为了吸引大家在分析趋势时注意老赫斯特。非常有用的东西。问题是我尝试了很多方法，但都没有发现任何有价值的地方。赫斯特给出了非常好的结果。除了，赫斯特必须算对。

PS：我不太理解你的问题陈述。我为什么要计算80%的案件的运动延续性？而百分之一的案件是多少件不同的运动？:о))))

图表上的500个计数对应于2004年1月9日（19:00），顺时针。数据是Alpari或metaquotes。不记得了....赫斯特在不同的DC中是相当一致的。
1...262263264265266267268269270271272273274275276...309
新评论