基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 264

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我不相信普通的策略可以盈利

哼，不是这样的。(那为什么会有波浪交易者存在？)

事实上，你至少需要所有使用它的银行交易员的总MO大于零。
事实上，所有使用它的银行交易员的总iOp至少应该是零。你可以用手指头数一数有多少人通过Tactica Adversa获利：该系统并不简单（尽管它使用基本的物理定律），所以99%的想尝试它的人没有耐心完全掌握它...

大多数人仍处于第一阶段。"我希望我能早点拥有一台电脑，那么我将在六个月内成为百万富翁"...有时甚至数十年......每个人都这样做，但不是每个人都这样做。(诶......那是一段有趣的时光......)
 
Yandex首先想到的是：<br / translate="no">http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html。

不，不是这样的。
顺便说一下，爱因斯坦一生中大部分时间都在从事统一场理论的研究。而且似乎他也不能提供任何完整的东西 :)

说得好...令人信服的是...也许市场的（错误）行为毕竟是值得一读的......

我也许应该澄清：爱因斯坦确实花了大半生的时间来追求统一场理论，但没有成功。
我不相信普通的策略可以赚到钱

哼，错了。(那为什么会有造浪者的存在？）

问一下不是更正确吗：他们的存在是以谁为代价的？:)
事实上，你至少需要所有使用它的银行交易员的总MO大于零。

只需要考虑到交易商经营的重量，也就是资本。然而，我怀疑专业人士不使用Tactica Adversa，即它不影响市场。也许有一天他们会去做这件事。
 
Tovaroved:
在Yandex上出现的第一件事。
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht

仔细想想，我把它理解为 "终于读到了手册":)
经过短暂的搜索，我发现了一个等效的1/f噪声图。
 
谢谢你...是的，这是一个合理的模型。对我来说，唯一的问题是如何使用它。

以及Mandelbrot文章的链接...他在那里写道。
视觉告诉我们，这三个图形是不现实的简单。现在让我们打开消息来源。图1根据法国数学家路易斯-巴切莱特在1900年提出的模型说明了价格的波动。价格变化遵循 "随机漫步"，这相当于钟形曲线，并说明了现代投资组合理论的基础模型。图2和图3是对Bachelier工作的部分改进：我在1963年提出的一个模型（基于稳态随机过程）和我在1965年发表的另一个模型（基于分数布朗运动）。然而，这些变体总是不够的，除了一些特殊的市场状态。

在原文中。
眼睛告诉我们，这三张图是不现实的简单。现在让我们来揭示一下消息来源。图1说明了法国数学家路易斯-巴切莱特在1900年提出的模型中的价格波动。价格的变化遵循符合钟形曲线的 "随机漫步"，说明了现代投资组合理论的基础模型。图表2和3是对Bachelier工作的部分改进：我在1963年提出的一个模型（基于Levy稳定随机过程）和我在1965年发表的一个模型（基于分数布朗运动）。然而，这些修订是不够的，除非在某些特殊的市场条件下。


分数布朗运动，不是1/f吗？ 如果不是，对不起，错了......


P.S.但我还是会读爱因斯坦的书。一个有新思想的错误理论比那些空洞无物的不连贯的公式重复一百次的人要好，因为这些公式对他们来说只意味着字母......
 
如果我们在 "长 "处开了很多工具，那么在一定时间后，由于上涨和下跌的股票绝对平均增量的不同，价格增量在 "正 "处和 "负 "处的数字相等，我们会在一个稳定的 "正 "处出来


toRosh 05.04.07 11:07
中子，事实上，货币的情况也是如此...


是的，确实在货币工具上观察到了同样的效果--波动率与资产的价值成正比：sigma0=a*Bid，其中sigma0是每日波动率，a是比例系数。 基于上述效果，评估该战略的盈利能力并不困难。下降和上升的工具增量的绝对值之差将给出我们的每日回报，以点为单位，它必须与平均为
2-3点 的空头和多头头寸的交换之差进行比较。因此，在
交易时段 结束时，多头头寸增量的绝对值为dLong=a*（Bid+sigma0），空头-dShort=a*（Bid-sigma0）。每天的利润：S=dLong-dShort=2a*sigma0。 对于货币对，比例系数为1%，sigma0为100点/天，S=2*0.01*100=2点/天，也就是说，如果掉期的差异为1-2点/天，我们很可能不会获利!差价合约和期货的情况也差不多 -

a=1%，sigma0=30-100点/天。
 
谢谢你...是的，相当合理的模式。对我来说，唯一的问题是：如何用它来工作？<br / translate="no">
如果你是指如何描述其中的过程，那就是链式理论。如果你是指如何根据它正确预测市场，可能没有人知道 :)
分数布朗运动，难道不是1/f吗？ 如果不是，对不起，我错了......
就我的理解，这是1/f（高斯分数噪声）的一个特例。但总的来说，定义游戏是一种学术研究，要了解曼德尔布罗特在1965年的工作，你必须阅读他的作品。间接地，我们可以得出结论，他仍然在处理1/f噪声，因为引文中提到的定义是指1982年的论文。

P.S.但我还是会读爱因斯坦的书。一个错误的理论，但有新的想法，比空洞的不连贯的公式重复一百次的人要好，因为这些公式对他们来说只意味着字母......

嗯，简而言之，是的。尽管在伟大者的魔力下，存在着错过避免僵局的叉子的危险。
使用klot 的FFT，我很快就取了一个随机的欧元兑美元图的频谱，看到了最自然的1/f
 
1/f是闪烁的噪音。 http://investo.ru/forum/viewtopic.php?p=187204#187204
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800

是的，看起来很有趣，必须要读。谢谢。

已添加。
初读时喜欢它。只使用看起来无可争议的假设，然后使用技术上正确的行动。我真的只是想在那些看起来很模糊的东西里打探一下:)。虽然 "不能实现类似的东西，越是这样描述的越详细 "的想法自然产生了。
 
大家好！在我出差期间，我错过了很多有趣的东西。对我的模型来说，得到了一个有点冲动的机会。大量的数学，但没有与电路、弦、机制和其他方向进行类比。经验是一种有用的东西，但我认为在这种情况下，这种方式是错误的，尽管物理学的历史可能会提醒你。有一次，我选择了下面这句话作为我的模型的座右铭（对不起，是悲怆的：o）。

<br / translate="no"> "进化..."。所有的理论、假设、系统如果要合理和真实，就必须服从和满足的基本条件"......

皮埃尔-泰尔哈德-夏尔丹。

但这是我的看法。遗憾的是，灾难性地缺乏时间来最终确定我的模型，但没有什么，在假期前的某个地方。

谢尔盖发表的过滤器，让我想起了收集到的以局部极值为界限的趋势的统计数据，并有一条平滑的过滤线。那时发现了很多有趣的东西。决定分享这种无用的统计数据。 该算法非常简单。
(1) 滤波器参数被迭代
(2) 进行过滤
(3) 找到局部极值计数（最小值和最大值分别交替出现）。
(4) 依次选择以这些区间为界的趋势（信号）。
(5) 根据任务，对每个趋势（通道）进行必要的计算

统计数据是针对时钟上的所有系列（H+L）/2和整个历史上的一大堆标准而收集的。我向你展示欧元兑美元在5.7年历史上的一些无用结果。

趋势发生的频率。这些数据或多或少地与发表在蜘蛛上的研究相一致


这是根据趋势长度的数学期望值的分布情况


对趋势长度进行归一化的数学期望值。我忘了补充。在标准偏差方面没有观察到这种模式。


相同的，但在双对数坐标中


趋势能量分布与长度的关系（以DSP为例）


它可能对某人有用，也可能没有用。:о)
 
为我的模特脸红了一下。大量的数学，但没有与电路、弦、机制和其他方向进行类比。

不要感到难过，如果模型中有哪怕一个方程，肯定会有一个类似物，而且很可能不止一个 :)
"进化...所有的理论、假设、系统如果要合理和真实，就必须服从和满足的基本条件"......

如果我们把提到的对象分为统计学的、现象学的和微观的，在我看来，第一个对象是最不适合进化的，因为它们完全基于过去。后者可能是最多的。我最后的帖子只是...梦想有这样一个模型 :)
我也花了很多时间收集类似的统计数据，但后来我得出的结论是，在构建策略时使用它们基本上是对历史的拟合，即使它比在测试器中使用参数更正确。然而，这并不意味着它完全没有用处。
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