基于宏观经济指标的市场预测 - 页 47 1...404142434445464748495051525354...61 新评论 Дмитрий 2016.03.18 15:38 #461 "你问了我一个非常有趣的问题，但让我回答另一个你没有问我的问题" ...... СанСаныч Фоменко 2016.03.18 15:52 #462 Vladimir:......，我对找出崩溃是否可以预测有强烈的兴趣。 四岁时，我也表达了类似的想法。答复非常巧妙，我得到了一本书的链接，这本书提出了一个非常合理的预测股市崩溃的方法。由于股市崩溃每10年发生一次，所以我并不感兴趣。我想那是我的分支。 Vladimir 2016.03.18 16:09 #463 Sergiy Podolyak:如果你对经济学完全感兴趣，那么......。你会知道，现在SP500指数不断减少和下降的主要买盘是....SP500公司本身（！）...不...据本主题的一位访客说，那里有某种瑞士银行：)顺便说一下，这些公司长期以来一直在购买自己的股票。这是一场公关活动，告诉投资者股票很便宜，管理层对未来的前景毫不怀疑。购买股票 也有另一个原因。拥有大量资金储备（银行里的现金）的公司投资这些钱，就像我们投资自己的钱一样--我们希望增长速度超过银行利息，而银行利息现在非常低。这些公司把钱投资于其他公司。但是这很愚蠢。例如，我工作的公司把钱投资在手术器械、互联网服务提供商和其他与我们专业无关的行业，而对这些行业一无所知。最后，我的公司正在损失这些钱。然后有一天，基金投资人找到我们，说了一件简单的事情，让我震惊，也让我明白了很多事情的原因。他们说：我们基金通过购买你的股票投资于你的公司，因为我们相信你的生意会成功，会给我们带来利润。如果我们想把钱投资在手术器械上，我们会找到专门从事该行业的适当公司，并在没有中间人的情况下购买其股票。不要浪费我们的钱去投资你不知道的行业。把这些钱投资到你自己的生意上。这就是我们此后一直在做的事情：购买我们自己的股票，或者购买那些业务有助于我们业务增长的公司。这对经济衰退有什么影响，我还不清楚。关于该机构。我个人不喜欢政府。我相信，政府的存在是为了限制我们的意志。国家边界的存在是为了证明政府的存在。这就像黑帮把一个城市划分为不同的势力范围，向这些区域的 "商人"（毒贩、皮条客......）收税，并保护这些 "商人 "不受其他区域的黑帮的侵害。如果一个帮派越过了区域边界，战争就会随之而来。坐在这样的区域里，推断我的团伙比你的好，是没有意义的。那些不明白我们的政府是帮派的人，就值得他们的帮派政府。让我们不要让国家之间的边界在我们的思维中设定界限。 Сергей Криушин 2016.03.18 21:25 #464 Vladimir:不...一个瑞士的某种银行，根据这个主题的一个访问者说：)顺便说一下，这些公司长期以来一直在购买他们的股票。这是一场公关活动，告诉投资者股票很便宜，管理层对未来的前景毫不怀疑。购买股票 也有另一个原因。拥有大量资金储备（银行里的现金）的公司投资这些钱，就像我们投资自己的钱一样--我们希望增长速度超过银行利息，而现在的利息非常低。这些公司把钱投资于其他公司。但是这很愚蠢。例如，我工作的公司把钱投资在手术器械、互联网服务提供商和其他与我们专业无关的行业，而对这些行业一无所知。最后，我的公司正在损失这些钱。然后有一天，基金投资人找到我们，说了一件简单的事情，让我震惊，也让我明白了很多事情的原因。他们说：我们基金通过购买你的股票投资于你的公司，因为我们相信你的生意会成功，会给我们带来利润。如果我们想把钱投资在手术器械上，我们会找到专门从事该行业的适当公司，并在没有中间人的情况下购买其股票。不要浪费我们的钱去投资你不知道的行业。把这些钱投资到你自己的生意上。这就是我们此后一直在做的事情：购买我们自己的股票，或者购买那些业务有助于我们业务增长的公司。这对经济衰退有什么影响，我还不清楚。关于该机构。我个人不喜欢政府。我相信，政府的存在是为了限制我们的意志。国家边界的存在是为了证明政府的存在。这就像黑帮把一个城市划分为不同的势力范围，向这些区域的 "商人"（毒贩、皮条客......）收税，并保护这些 "商人 "不受其他区域的黑帮的侵害。如果一个帮派越过了区域边界，战争就会随之而来。坐在这样的区域里，推断我的团伙比你的好，是没有意义的。那些不明白我们的政府是帮派的人，就值得他们的帮派政府。让我们不要让国家之间的边界在我们的思维中设定界限。 我在某处读到：思想说--我们知道，手说--我们做，拳头说--我们把它全部拿走(c)......因此，国家与帮派不同，试图控制那些想吃掉所有人的人的过高胃口......并将永远是有利于看似不必要的弱者和未受保护的监管者，（没有他们也没有地方，如果所有的穷人聚集在一起，同时死于某种疾病，帮派也会消亡）......而且即使整个地球上仍有一个大的国家 Алексей Тарабанов 2016.03.18 22:31 #465 СанСаныч Фоменко:到1985年，通过用经济指标的语言描述经济过程，可以自动生成关系型数据库的结构。桑桑尼奇，换句话说，在1985年经济学家就已经学会了以表格的形式存储数据？:)我将详细阐述用指标的语言描述过程，然后选择有意义的指标，例如。嗯，或类似的东西... СанСаныч Фоменко 2016.03.19 06:46 #466 Алексей Тарабанов:桑桑尼奇，换句话说，在1985年经济学家就已经学会了如何以表格形式存储数据？:)我将详细阐述用指标的语言描述过程，然后选择有意义的指标，例如。嗯，或类似的东西...没有表，是第3个正常的Codd表格。这都是过去的事了。我发这个帖子是为了证明识别经济概念之间有意义的关系的问题。在现实中，使用统计数据时，有意义的联系是最基本的。如果我们不能为统计计算的结果赋予经济内容，那么它就只是一个数字游戏。 Дмитрий 2016.03.19 11:11 #467 Дмитрий 2016.03.19 11:13 #468 AUDNZD, D1.ǞǞǞ培训样本--2009-2014年。未经培训的前进 - 2015-2016。两个变量的总和 - 澳元和新西兰元 UnRate Stanislav Korotky 2016.03.19 20:09 #469 СанСаныч Фоменко:我怀疑是否有可能在这样一个模糊的老师身上建立一个有实际价值的模型。让我们把ZZ作为老师--最原始的老师。上=1，下=0。 学习一个模型，其中预测这些0和1。获得40%左右的预测误差几乎是可能的。 但这样的结果有任何实际价值吗？没有。问题是，教师没有被整齐地定义。我们把0和1标记为ZZ上的一个点，而不是整个ZZ肩。因此，我们40%的错误不是ZZ臂的定义错误，而是该臂中的电流错误，这些点将在链接中被混合起来。其结果是对NC环节的预测有100%的误差。因此。教师、预测和使用必须严格一致。而教师的任何不准确的表述都会在实践中立即导致破坏性的库房结果。 读到对你自己建议的批评很奇怪;-)。与网络合作的复杂性--无论是否有老师--一直是99%的数据选择和准备。你自己，作为专家，在Kohonen地图 的情况下形成了中介的 "老师"，所以某个特定模型的所有弱点都是专家的关注点。 Vladimir 2016.03.20 03:55 #470 继续关于数据转换。正如我之前所说，在我看来，最好的转变是规范化的增量。y[i]=（x[i]-x[i-1]）/n[i]其中x[]是输入序列，n[]是归一化值。由于许多经济投入的发生率随着时间的推移而增加，归一化的数值也需要随着时间的推移而增加，以便给我们一个或多或少的静止序列y[]。计算n[]的一个简单方法是对增量的绝对值 进行运行平均，如EMA。但是EMA是非常不平滑的，使得重新计算y[]的预测值回到x[]变得困难。例如，假设我们根据某个延迟了一个季度的转换输入，y[k-1]，使用线性模型预测y_gdp[k]的未知未来值y_gdp[k] = a + b*y[k-1]y_gdp是原始系列x_gdp的转换系列，即y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k]从这个方程式中，我们可以找到第k步的未转换的未来GDP预测值x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1] 。在这个方程中，y_gdp[k]我们知道（预测模型输出），x_gdp[k-1]我们也知道（以前已知的GDP值），n_gdp[k]我们不知道（未来的正常化值）。但是我们知道之前的归一化值n_gdp[k-1]，它被计算为已知的过去值的运行平均值。为了得到n_gdp[k]，我们可以举例推断已知的先前值n[k-1]，n[k-2]，...。但EMA是相当难以推断的，因为它是高度非平滑的。我们可以将n[i]计算为一个绝对增量|x[i]-x[i-1]|的平滑FIR滤波器。但会有一个Period/2组的延迟，而且第一个Period值|x[i]-x[i-1]|也不会参与建模。第三种可能性是Hodrick-Prescott或Savitsky-Golay过滤器。这些过滤器是平滑的，良好的推断，没有延迟，但要向前看，即它们的最后值会随着新数据的到来而重新绘制。下面是GDP的绝对增量图（蓝线），Hodrick-Prescott过滤器在整个历史上的图示（红线），Hodrick-Prescott过滤器在过去每个区间1...k（k=2...N）的两端图示（黑线），EMA（紫线）。尽管霍德里克-普雷斯科特滤光器被透支了（尾巴摇摆），我相信它对归一化GDP增量预测的准确性影响不大，因为这些增量（蓝线）比红线变化得更快、更强烈。红线基本上显示了大范围的历史趋势，不受GDP增长短期波动的影响，包括衰退。当我们选择这个滤波器的小λ时，问题将出现，它开始追踪高频波动的幅度。例如，在极端情况下，这个滤波器n[i]正好跟踪蓝线|x[i]-x[i-1]|，即n[i]=|x[i]-x[i-1]|，通过这样的滤波器对GDP增量x[i]-x[i-1]进行归一化，将导致二进制序列y[i]=+/-，所有关于增量大小的信息都包含在n[i]的归一化值里。在这种情况下，我们也可以建立一个预测模型，但它只能预测GDP增长的符号，这足以预测衰退（连续两个季度的GDP负增长）。 1...404142434445464748495051525354...61 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
......，我对找出崩溃是否可以预测有强烈的兴趣。
如果你对经济学完全感兴趣，那么......。你会知道，现在SP500指数不断减少和下降的主要买盘是....SP500公司本身（！）...
不...据本主题的一位访客说，那里有某种瑞士银行：)
顺便说一下，这些公司长期以来一直在购买自己的股票。这是一场公关活动，告诉投资者股票很便宜，管理层对未来的前景毫不怀疑。购买股票 也有另一个原因。拥有大量资金储备（银行里的现金）的公司投资这些钱，就像我们投资自己的钱一样--我们希望增长速度超过银行利息，而银行利息现在非常低。这些公司把钱投资于其他公司。但是这很愚蠢。例如，我工作的公司把钱投资在手术器械、互联网服务提供商和其他与我们专业无关的行业，而对这些行业一无所知。最后，我的公司正在损失这些钱。然后有一天，基金投资人找到我们，说了一件简单的事情，让我震惊，也让我明白了很多事情的原因。他们说：我们基金通过购买你的股票投资于你的公司，因为我们相信你的生意会成功，会给我们带来利润。如果我们想把钱投资在手术器械上，我们会找到专门从事该行业的适当公司，并在没有中间人的情况下购买其股票。不要浪费我们的钱去投资你不知道的行业。把这些钱投资到你自己的生意上。这就是我们此后一直在做的事情：购买我们自己的股票，或者购买那些业务有助于我们业务增长的公司。这对经济衰退有什么影响，我还不清楚。
关于该机构。我个人不喜欢政府。我相信，政府的存在是为了限制我们的意志。国家边界的存在是为了证明政府的存在。这就像黑帮把一个城市划分为不同的势力范围，向这些区域的 "商人"（毒贩、皮条客......）收税，并保护这些 "商人 "不受其他区域的黑帮的侵害。如果一个帮派越过了区域边界，战争就会随之而来。坐在这样的区域里，推断我的团伙比你的好，是没有意义的。那些不明白我们的政府是帮派的人，就值得他们的帮派政府。让我们不要让国家之间的边界在我们的思维中设定界限。
不...一个瑞士的某种银行，根据这个主题的一个访问者说：)
顺便说一下，这些公司长期以来一直在购买他们的股票。这是一场公关活动，告诉投资者股票很便宜，管理层对未来的前景毫不怀疑。购买股票 也有另一个原因。拥有大量资金储备（银行里的现金）的公司投资这些钱，就像我们投资自己的钱一样--我们希望增长速度超过银行利息，而现在的利息非常低。这些公司把钱投资于其他公司。但是这很愚蠢。例如，我工作的公司把钱投资在手术器械、互联网服务提供商和其他与我们专业无关的行业，而对这些行业一无所知。最后，我的公司正在损失这些钱。然后有一天，基金投资人找到我们，说了一件简单的事情，让我震惊，也让我明白了很多事情的原因。他们说：我们基金通过购买你的股票投资于你的公司，因为我们相信你的生意会成功，会给我们带来利润。如果我们想把钱投资在手术器械上，我们会找到专门从事该行业的适当公司，并在没有中间人的情况下购买其股票。不要浪费我们的钱去投资你不知道的行业。把这些钱投资到你自己的生意上。这就是我们此后一直在做的事情：购买我们自己的股票，或者购买那些业务有助于我们业务增长的公司。这对经济衰退有什么影响，我还不清楚。
关于该机构。我个人不喜欢政府。我相信，政府的存在是为了限制我们的意志。国家边界的存在是为了证明政府的存在。这就像黑帮把一个城市划分为不同的势力范围，向这些区域的 "商人"（毒贩、皮条客......）收税，并保护这些 "商人 "不受其他区域的黑帮的侵害。如果一个帮派越过了区域边界，战争就会随之而来。坐在这样的区域里，推断我的团伙比你的好，是没有意义的。那些不明白我们的政府是帮派的人，就值得他们的帮派政府。让我们不要让国家之间的边界在我们的思维中设定界限。
到1985年，通过用经济指标的语言描述经济过程，可以自动生成关系型数据库的结构。
桑桑尼奇，换句话说，在1985年经济学家就已经学会了以表格的形式存储数据？:)
我将详细阐述用指标的语言描述过程，然后选择有意义的指标，例如。嗯，或类似的东西...
桑桑尼奇，换句话说，在1985年经济学家就已经学会了如何以表格形式存储数据？:)
我将详细阐述用指标的语言描述过程，然后选择有意义的指标，例如。嗯，或类似的东西...
没有表，是第3个正常的Codd表格。
这都是过去的事了。我发这个帖子是为了证明识别经济概念之间有意义的关系的问题。在现实中，使用统计数据时，有意义的联系是最基本的。如果我们不能为统计计算的结果赋予经济内容，那么它就只是一个数字游戏。
AUDNZD, D1.
ǞǞǞ
培训样本--2009-2014年。
未经培训的前进 - 2015-2016。
两个变量的总和 - 澳元和新西兰元 UnRate
我怀疑是否有可能在这样一个模糊的老师身上建立一个有实际价值的模型。
让我们把ZZ作为老师--最原始的老师。上=1，下=0。
学习一个模型，其中预测这些0和1。获得40%左右的预测误差几乎是可能的。
但这样的结果有任何实际价值吗？
没有。
问题是，教师没有被整齐地定义。我们把0和1标记为ZZ上的一个点，而不是整个ZZ肩。因此，我们40%的错误不是ZZ臂的定义错误，而是该臂中的电流错误，这些点将在链接中被混合起来。其结果是对NC环节的预测有100%的误差。
因此。
教师、预测和使用必须严格一致。而教师的任何不准确的表述都会在实践中立即导致破坏性的库房结果。
继续关于数据转换。正如我之前所说，在我看来，最好的转变是规范化的增量。
y[i]=（x[i]-x[i-1]）/n[i]
其中x[]是输入序列，n[]是归一化值。由于许多经济投入的发生率随着时间的推移而增加，归一化的数值也需要随着时间的推移而增加，以便给我们一个或多或少的静止序列y[]。计算n[]的一个简单方法是对增量的绝对值 进行运行平均，如EMA。但是EMA是非常不平滑的，使得重新计算y[]的预测值回到x[]变得困难。例如，假设我们根据某个延迟了一个季度的转换输入，y[k-1]，使用线性模型预测y_gdp[k]的未知未来值
y_gdp[k] = a + b*y[k-1]
y_gdp是原始系列x_gdp的转换系列，即
y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k]
从这个方程式中，我们可以找到第k步的未转换的未来GDP预测值
x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1] 。
在这个方程中，y_gdp[k]我们知道（预测模型输出），x_gdp[k-1]我们也知道（以前已知的GDP值），n_gdp[k]我们不知道（未来的正常化值）。但是我们知道之前的归一化值n_gdp[k-1]，它被计算为已知的过去值的运行平均值。为了得到n_gdp[k]，我们可以举例推断已知的先前值n[k-1]，n[k-2]，...。但EMA是相当难以推断的，因为它是高度非平滑的。我们可以将n[i]计算为一个绝对增量|x[i]-x[i-1]|的平滑FIR滤波器。但会有一个Period/2组的延迟，而且第一个Period值|x[i]-x[i-1]|也不会参与建模。第三种可能性是Hodrick-Prescott或Savitsky-Golay过滤器。这些过滤器是平滑的，良好的推断，没有延迟，但要向前看，即它们的最后值会随着新数据的到来而重新绘制。下面是GDP的绝对增量图（蓝线），Hodrick-Prescott过滤器在整个历史上的图示（红线），Hodrick-Prescott过滤器在过去每个区间1...k（k=2...N）的两端图示（黑线），EMA（紫线）。
尽管霍德里克-普雷斯科特滤光器被透支了（尾巴摇摆），我相信它对归一化GDP增量预测的准确性影响不大，因为这些增量（蓝线）比红线变化得更快、更强烈。红线基本上显示了大范围的历史趋势，不受GDP增长短期波动的影响，包括衰退。当我们选择这个滤波器的小λ时，问题将出现，它开始追踪高频波动的幅度。例如，在极端情况下，这个滤波器n[i]正好跟踪蓝线|x[i]-x[i-1]|，即n[i]=|x[i]-x[i-1]|，通过这样的滤波器对GDP增量x[i]-x[i-1]进行归一化，将导致二进制序列y[i]=+/-，所有关于增量大小的信息都包含在n[i]的归一化值里。在这种情况下，我们也可以建立一个预测模型，但它只能预测GDP增长的符号，这足以预测衰退（连续两个季度的GDP负增长）。