许多人感兴趣的话题：MetaTrader 4和MQL4的新内容 - 即将发生的重大变化 - 页 65

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Olegts:

在4号和5号论坛上发布的绝大部分诱导者和TC也不包含有用的信息，这一事实被他掩盖了，谁能证明它不是呢？

它怎么不包含？它确实如此，任务不是给一个 "CRAAL"，而是做一件非常简单和琐碎的事情--教大量的人使用MQL。

[Avals]

TheXpert:

你是做外汇还是做期货？有一个很大的区别。

防穿刺？不，谢谢，我已经看够了这些幻灯片。你可以 转换为限制器。套利？在套利方面，我的第一笔订单总是限价订单。还有什么其他课程？

确切地说，有很大的区别。简而言之，有2种类型的策略--均值回归和相反进展（动量）。势头的平均进入/退出是在运动的方向上，对mr而言。突破只是第二种的一种（按进入水平来分解）。而且你不能将第二个系统转换为限制器。如果可以的话，这基本上是在一个瓶子里结合了2个这种类型的系统，规模不同（tf大致如此），这很少发生。

该平台是一种针对不同市场和工具的定制，而不仅仅是食客中的外汇））。

TheXpert。

关于高低位，你可能没有得到。

我得到了它，关于你不需要改变任何东西，除了传播，我写了2013.08.10 05:47，之后他把它放入他的辉煌的想法))他的询问的一个基本结果是

TheXpert。

战略与测试员有什么关系？前提是，我们可以使用LowAsk-HighBid历史来充分测试一些类别的策略，这些策略在正常的历史上会显示一些狗屎。

为什么我们要为这一类策略改变存储历史的格式？同样，这是针对有进/出场限制的mr级策略。

因此，将历史和平台调整为一类战略是很扯淡的。

我们需要一个普通的tick测试器，或者让用户从tick中收集他们自己的历史，并以tf<1min的方式将其反馈给测试器。然后，我们可以用LowAsk--HighBid，或者HighAsk--LowBid的历史来表示相反的策略。或者测试较短的战略，对于这些战略来说，几分钟是不够的（当然，对于食堂里的外汇来说不是这样）。

[Vladimir Gomonov]

Avals:

这类策略是 为它们改变存储历史格式的唯一原因吗？这又是针对有进入/退出限制的mr级策略。

你不知道你们有多少共同点。 在MT5平台上大规模引入配对，从某种意义上说可能是一个市场 "炸弹"。 因为理论上它可能在不久的将来导致外汇市场的 "反市场革命"。也许 "革命 "一词是夸张的，也许不是，因为任何交易者将能够做市商（影响价格）。随着原生聚合器的大规模传播，覆盖了世界市场的重要部分....。流动性提供者对货币定价的垄断权力（好吧，几乎）的时代可能（可能）永远结束了。

在此背景下，我们面临着一个 "划时代 "的问题：交易员是否为 "新时代 "做好了准备？ "普通交易员 "有什么工具来测试、优化和调试点差算法？

没有。

测试器中没有tick历史记录，也没有调试功能。 报价库的格式没有给使用限价单的HFT策略的测试和优化 留下机会（ 所有的 传播算法都是这样） 。

因此，将历史和平台调整为一类战略是很扯淡的。

我同意这一点。 只是有一个反驳：目前的报价格式对于突破策略和反向策略来说都是很愚蠢的。 但用这样一个简单的方法也无法解决。你至少可以治愈一类策略，而在即将发生的情况下，它采取了 "戏剧性的形状"（见上文）。 而其他的策略不会受到影响！如果你看到了，请举出一类策略的例子，对其以建议的方式修改传播将使测试/优化更加现实。

我们需要一个普通的tick测试器，或者让用户自己从tick中收集，并把tf<1min的历史塞给测试器。然后，用户可以用LowAsk--HighBid，或HighAsk--LowBid的历史记录来做相反的策略。或者测试较短的战略，这些战略没有足够的时间（当然不是用于食堂的外汇）。

事实上，测试者仍然是嘀嗒的，所以它只是关于标准历史的格式和必要时使用 "非标准引号 "的可能性。

[Avals]

MetaDriver:

你不知道你想出了多少办法。 MT5平台上大规模引入匹配 可能在某种意义上成为市场的 "炸弹"。 因为理论上它可能在不久的将来导致外汇市场的 "反市场革命"。也许 "革命 "一词是夸张的，也许不是，因为任何交易者将能够做市商（影响价格）。随着原生聚合器的大规模传播，覆盖了世界市场的重要部分....。流动性提供者对货币定价的垄断权力（好吧，几乎）的时代可能（可能）永远结束了。

在此背景下，出现了一个 "划时代 "的问题：交易员是否为 "新时代 "做好了准备？ "普通交易员大众 "有什么常规工具来测试、优化和调试传播的算法？

没有。

测试器中没有tick历史记录，也没有调试功能。 报价库的格式没有给使用限价单的HFT策略（这正是所有 传播算法）的测试和优化留下机会。

我不知道革命的事））。在交易所工具中，自古以来任何参与者都可以创造流动性，但没有大规模地偏向于限价策略和价差内交易。这两类策略就像一枚硬币的两面--它们以彼此为代价而存在，没有彼此就会死亡)。回报策略需要市场订单，特别是动量球员，以便其限价订单被触发。如果后者的数量很少，而且有很多人愿意提供限制，他们就会开始相互竞争，缩小交易范围，从而导致较低的利润（目标取决于平坦的宽度）和急剧破损的损失。相反，市场交易者需要流动性--没有流动性，就会出现滑坡和损失。因此，交易员大量进入做市商策略（事实上是为回报而交易），只会导致这种策略的盈利能力下降。

所以，那些靠它赚钱的人，最好是悄悄地做，而不是呼吁大规模使用这种策略)。像鱼一样的金钱喜欢沉默，而不是革命）））。

MetaDriver。

报价基础的格式没有给使用限价单的HFT策略的测试和优化 留下机会（ 所有 传播算法都是如此）。

我同意你的观点，这只是一个反驳：目前的报价格式对于突破策略和反向策略一样愚蠢，但你不能用这样一个简单的方法来治愈它。有可能至少治愈一类策略，而在即将到来的情况下，它采取了 "戏剧性的形状"（见上文）。 而其他策略不会受到影响！如果你看到了，请举出一类策略的例子，对其以建议的方式修改传播将使测试/优化更加现实。

我完全同意这一点，事实上，即使是现在的测试器也是基于tick的，所以基本上只是关于员工历史的格式。 还有，如果有必要，可以使用 "非标准引号"。

关于相反的策略和他们需要的东西写在上面。例如，HighAsk --- LowBid为交易止损，按市场划分。

因此，为一种类型的策略调整历史和测试器是没有效果的。

最好有更多的自由，这样你就可以根据自己的需要进行调整。

[Oleg Tsarkov]

Avals:

最好是有更多的自由，这样你就可以根据你的需要来磨练它。

以前，当计算机很大的时候:)，或者还没有出现，电话交易和用铅笔和尺子的毫米就足够了。这就是我今天谈论的虱子）。

[Vladimir Gomonov]

Avals:

我不知道革命的事））。在股票市场上，任何参与者都可以创造流动性，但没有大规模地偏向于限价策略和价差内的交易。这两类策略就像一枚硬币的两面--它们以彼此为代价而存在，没有彼此就会死亡)。回报策略需要市场订单，特别是动量球员，以便其限价订单被触发。如果后者的数量很少，而且有很多人愿意提供限制，他们就会开始相互竞争，缩小交易范围，从而导致较低的利润（目标取决于平坦的宽度）和急剧破损的损失。相反，市场交易者需要流动性--没有流动性，就会出现滑坡和损失。因此，交易员大量进入做市商策略（事实上是为回报而交易），只会导致这种策略的盈利能力下降。

所以，那些靠它赚钱的人，最好是悄悄地做，而不是呼吁大规模使用这种策略)。像鱼一样的金钱喜欢沉默，而不是革命）。

我正试图 "绕着弯子 "看得更远一些//你写的一切都很正确。

"大规模做市"，正是因为触发了你所描述的情景，最终可能导致美元失去其作为 "普遍交换者 "的地位。 这是 "未成年人 "利差崩溃的一个简单后果。外汇市场 将变得更加活跃和高效。在我看来，任何对汇率的非市场监管都充满了重大的滥用行为。不管宣称的目标有多高尚--总是有可能将内部人员货币化，认为任何法律机制都能反对它是愚蠢的。

简而言之--我对 "公平交易 "感兴趣，也许我个人不会从这样的转弯中获得经济利益（也许我会），但如果我将失去，至少我会知道我将失去，因为我开发了一个愚蠢的算法，而不是因为我被 "欺骗 "了。

至于对方的策略和他们的需要，我在上面写道。例如，HighAsk --- LowBid是为那些在停止和市场上交易的人准备的。

我从来没有见过任何纯粹靠止损的固定手数交易的盈利策略。一个也没有。从理论上讲，这是非常可以理解的。(说它们存在就等于说存在任何H-波动率稳定地高于2.0的交易范围)。 对于高价位/低价位市场来说，历史记录并不比低价位/高价位更有价值。 对于它们来说，重要的信息是关于条形OHLC各点的价差。

[михаил потапыч]

MetaDriver:

我正试图 "绕着弯子 "看得更远一些。 // 你写的一切都很正确。

"大规模做市"，正是因为你所描述的情景，最终可能导致美元失去其作为 "普遍交换者 "的地位。 这是 "未成年人 "利差崩溃的一个简单后果。 外汇市场将变得更加活跃和高效。而受益的将是基于预测（而不是价格操纵）的交易系统。

你太夸张了。

小盘股的价差对交易大厅来说不是问题

[Oleg Tsarkov]

papaklass:

而在那些日子里，职位被持有多长时间：几天、几周、几个月。那么每天/周/月有多少个订单？在这种交易中，你现在也不需要刻度线。但你能从这种交易中获得多少利润？考虑到我的平均存款约为1000美元的事实。

现在，位置的保持时间为秒/分钟/小时。每天的订单数量以数百甚至数千计。这些都是需要蜱虫的策略。对于这样的策略，考虑到杠杆和最小手数，1000美元是一个很大的存款。

时间向前飞逝，行业不断发展，而有些人却想停留在石器时代。:)

这就是我要说的！）只要保持简短。）

[Vladimir Gomonov]

Mischek:

哦，你太夸张了。

未成年人的价差不是交易大厅的问题

如果点差高于交易者的佣金（这是未成年人的情况），交易者在点差中使用限价器（在即将到来的比赛中）会变得有利可图。这自动导致了较低的点差，并使交叉盘对交易更有吸引力....。等。

去吸取教训吧。:)

[михаил потапыч]

MetaDriver:

如果点差高于交易者的佣金（这是未成年人的情况），对交易者来说，在点差内跳过限价器就有利可图（在接下来的比赛中）。这自动导致了较低的点差，并使交叉盘对交易更有吸引力....。等。

简而言之--去学习一些课程......。:)

这是不可能的