交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 70 1...636465666768697071727374757677...360 新评论 Georgiy Merts 2019.01.04 15:15 #691 这里，在需要重新优化的TS中--有一个相当有希望的，将直接进入顶级联赛。 TS 242250 - EMATrendSAR对GBPJPY。两年的历史显示质量为97%，实验稳定性估计甚至为47%（这是一个很大的数字，一百个TC中只有一个稳定性高于40%）。 该系统的利润系数为2.2，每年的回收率为9.1。 诚然，最大的SL队列有点长--5，最大的价格 缩水几乎为8千三位数。 但让我们看看它将如何表现。 附加的文件： ReportTester-50264629.zip 102 kb Georgiy Merts 2019.01.04 15:20 #692 Vladimir Baskakov: 我仍然赞成100%的自动化。我不明白你是如何对它们进行过度优化的，手动？那就不好了。一半。一个特殊的脚本会选择需要重新优化的系统并准备好安装文件。然后，另一个脚本通过优化器运行所有系统。第三个脚本根据优化结果 选择最佳通道，并为系统准备了带有调整程序的文件。这些文本被转移到TC的类（我还不相信完整的自动机，在这里我完全控制这个过程），然后可执行模块被重新编译，在UPU上更新，第二天这个过程又重复了。 [删除] 2019.01.04 15:25 #693 Georgiy Merts:一半。一个特殊的脚本会选择需要过度优化的系统并准备好安装文件。接下来，另一个脚本通过优化器运行所有系统。第三个脚本根据优化结果 选择最佳通道，并准备带有系统调整程序文本的文件。这些文本被转移到TC的类（我还不相信完整的自动机，在这里我完全控制这个过程），然后可执行模块被重新编译，在UPU上更新，第二天这个过程又重复了。 听起来是全球性的，很不错 Roman Shiredchenko 2019.01.05 11:33 #694 Andrey Khatimlianskii:1.意在自动选择最佳系统并在其上进行交易。在测试器中也是如此。 2.我们在所有XXX系统上进行虚拟交易，评估指标，选择一些指标带到真实的交易中，他们的交易是真实的。 如果你不想为虚拟环境而烦恼（虽然有现成的fxsaber），你可以用0.01手进行统计，用1.00手进行结果交易。 而且不需要坐着看演示，一切都会一下子变得清晰。1.在这里为这些TS--也许。虽然并不总是 "自动选择最好的系统并对其进行交易"，有一些TS参数的平均值，其中的选择，也许不是那么容易编程，我们必须看看参数的每个 "中间 "值和历史上所有选定的参数的 "中间 "值，用这种方法将不只是 "自动选择最好的系统并对其进行交易"，我认为更可靠，。 2.完全正确。完全同意。我自己也要为这样的做法而烦恼。TS还没有准备好进行这样的测试......。 自2016年以来...:-)不是全部写完，虽然那里没有什么特别复杂的东西。我没有时间，对日常饮食和其他TC发展的关注不允许我在这个方向上进行无限制的创作。 Roman Shiredchenko 2019.01.05 11:40 #695 Georgiy Merts:哦，Andrei....你为什么要踩着我的痛点......。 选择最好的系统是最后一个未解决的问题。 以 "纯粹的最好 "为例--事实证明，你不能。你拿着性能最好的系统，砰的一声，它就停止工作了。虽然，它似乎已经被测试过，并且已经在演示中显示了十几笔成功的交易。但 是，可持续性，事实证明，没有...当我看图表时，我比较它们，估计它们的工作能力......。而作为一个结果，在真实的系统安装上，我到目前为止的直觉比正式的多。如何编码？ 关于虚拟环境--如果我可以把所有的系统都放在模拟上，并且像你正确建议的那样--"为统计而交易0.01手"，那么使用强大的电脑（我只有一台）有什么意义？这就是我的工作。我在阁楼上有一台旧电脑，有两个终端，它可以运行TC联盟的中级和低级部门。最高层部门--站在万国邮联 上（我们经常熄灯，所以对于最高层部门我必须使用它）。 事实上，我的TC联盟是一个 "虚拟环境"，我不断在自动模式下测试系统。这里的一切都已经设置好了，在测试参数的情况下重新安装的程序也是标准和常规的。 问题恰恰在于如何选择最具可持续性的产品。我非常喜欢 "质量 "这个参数，我已经设法将其正式化。但 "稳定性 "参数是我无法企及的。这就是我目前主要在做的事情。:-)在测试和选择参数值之后--直接进入真正的系统并开始战斗。你把它们从演示机上放到真实机上，晚了，晚到要把它们从真实机上拿下来，重新设置参数值......。 当然，真实的时间是测试的20%-30%，有合理的测试样本的交易和测试时间。 IMHO，这种方法是不正确的："直到这一天--有一个两年的测试，一年--回来，一年--向前。在这个日期之后--TS被设置为演示，以及我发布的最佳演示系统的结果。"从页。62. Roman Shiredchenko 2019.01.05 14:43 #696 Andrey Khatimlianskii:这不是我问题的答案。 你需要一个系统选择算法 来在测试器中工作。并对其进行测试。根本不需要演示，是在浪费时间。这很好，很深...:-) 我还没有到支部的那一页......因为我自己有一个不同的交易方法... Roman Shiredchenko 2019.01.05 15:02 #697 Georgiy Merts:我愿意。但石花没有出来...... 接下来的事情就很清楚了，联盟很可能直接在测试器中（或在脚本和测试器的帮助下）选择最佳TC。但是，首先，在把选择算法塞进测试器之前--它应该被发明出来 !也就是说，至少要有东西可以 "抓"。我们可以选择最好的，这样在测试器中，我们可以检查我们是否在这个算法的帮助下选择了系统，然后它们是否会稳定地工作。我们没有这样的条件 ! 因此，当我准备共享项目联盟时，我将再次开始试验这种非常的选择算法。 而关于 "你不需要演示"--我不同意。需要通过演示来查看系统的稳定性。要确保该系统在测试器中工作，并继续工作。 请不要计较从坟墓里抬出骨头的事。看一下罗伯特-帕尔多的链接。他在那里解释了关于优化和其他一切的一切。 https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617 我们需要的不是一个演示，而是一种算法或方法（随你怎么说），在优化过程后从给定的参数集中选择参数的平均值。 Навигатор по форуму и ответы на часто задаваемые вопросы. Настоятельно Рекомендуется к Прочтению! 2011.05.15www.mql5.com Навигатор по форуму community Правила Поиск Как оформить пост Администрация форума Сообщить о нарушении Клуб Телепатов Вопросы, которые задавать... Georgiy Merts 2019.01.06 10:46 #698 Roman Shiredchenko::-)在测试和选择参数后，就其价值而言--立即投入到真实和战斗中。你把它们从演示中放到现实中，晚了，晚到要把它们从现实中拿出来，重新选择参数值......。 当然，真实的时间是测试的20%-30%，有合理的测试样本的交易和测试时间。 IMHO，这种方法是不正确的："直到这一天--有一个两年的测试，一年--回来，一年--向前。在这个日期之后--TS被设置为演示，以及我发布的最佳演示系统的结果。"从页。62.模拟账户不再需要用于 "TS的额外测试"(虽然这也起到了一定的作用）。模拟账户的主要目的--是 "TS池"，是显示良好交易历史的系统的持续存在。 关于 "在真实账户上的操作时间占测试的20%"--这是一把双刃剑，因为这意味着在两年的测试之后，TS的运行时间长达五个月，如果我们在两年的测试中再加上六个月的演示测试--我们的TS运行时间长达七个月--这要长得多。 现实上，模拟账户--并没有改变什么，好吧，我不会有一个模拟账户，我只是把它放在真实的--而问题仍然是一样的，数百个顶级部门的TS把什么？ Georgiy Merts 2019.01.06 10:48 #699 Roman Shiredchenko:请不要计较从坟墓中升起的白骨。请看罗伯特-帕尔多的链接。他把整个优化和其他一切都包括在内。 https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617 你需要的不是一个演示，而是一种算法或方法（随你怎么说），在优化过程后从提议的参数集中选择参数的平均值。谁会认为需要一种算法或方法。因此，我正在努力解决这个问题（也是根据帕尔多的建议）。而我需要一个演示，正是为了这个目的，这样我就不必每次都重新优化一堆系统，而只需采取一段时间内有效的那些系统。 Roman Shiredchenko 2019.01.06 11:24 #700 Georgiy Merts:1.模拟账户不再需要用于 "对TS的额外检查"（尽管这确实起到了一定作用）。(虽然这也起到了一定的作用）。模拟账户的主要目的是 "TS池"，即显示出良好交易历史的系统的持续存在 。 2.关于 "在真实账户上的操作时间占测试的20%"--这是一把双刃剑，因为这意味着在两年的测试之后，TS的运行时间长达5个月，如果两年的测试，还有6个月的演示测试--我们的TS运行时间已经达到了7个月--这要长得多。 3.真的有一个模拟账户 - 不改变任何东西，好了，不会有一个模拟账户，我将立即把真正的 - 和问题仍然是相同的，什么数百名顶级司的TS把？1.我明白了。 据我所知，你把所有的东西都装在那里，总的资金是赤字 的。 2.不是这样的，优化的时间是2年。CU的运行时间最多只有5个月。那么它就不是半年的演示测试，那么--已经交易了，所有的测试都结束了。 "并且有一个半年一次的演示测试--那么我们的TS的运行时间已经达到了7个月--这显然是更长的时间。"- 不，你必须重新校准参数以保持市场的更新。 最好是让它们具有适应性，比如从APR的价值... Р.帕尔多不是一个单独的大师，但根据其他来源，甚至在mcl4论坛上的讨论，这样的方法正在被考虑。 如果你使用遗传算法优化参数，你需要决定最佳模型参数的值。 这里我采取了最好的模型，因为它是一个完整的参数值列举。 例如，优化 - 4年。 正向测试0.5年。4的0.5年是12.5%。 然后，当具体的ALGORITHM选择最佳 "模型 "的参数时，结束对一些优化的前瞻性分析，在下一个（极端）优化后，例如，像你一样，2年，不是在一个季度的前瞻性测试，而是已经在交易，无论是在真实或演示，如果在这样的系统的差异，因为你在哪个账户上交易很少。 3.你必须决定...:-)(有一个想法 - 我将写我的IMHO，稍后......) 1...636465666768697071727374757677...360 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这里，在需要重新优化的TS中--有一个相当有希望的，将直接进入顶级联赛。
TS 242250 - EMATrendSAR对GBPJPY。两年的历史显示质量为97%，实验稳定性估计甚至为47%（这是一个很大的数字，一百个TC中只有一个稳定性高于40%）。
该系统的利润系数为2.2，每年的回收率为9.1。 诚然，最大的SL队列有点长--5，最大的价格 缩水几乎为8千三位数。 但让我们看看它将如何表现。
我仍然赞成100%的自动化。我不明白你是如何对它们进行过度优化的，手动？那就不好了。
一半。一个特殊的脚本会选择需要重新优化的系统并准备好安装文件。然后，另一个脚本通过优化器运行所有系统。第三个脚本根据优化结果 选择最佳通道，并为系统准备了带有调整程序的文件。这些文本被转移到TC的类（我还不相信完整的自动机，在这里我完全控制这个过程），然后可执行模块被重新编译，在UPU上更新，第二天这个过程又重复了。
一半。一个特殊的脚本会选择需要过度优化的系统并准备好安装文件。接下来，另一个脚本通过优化器运行所有系统。第三个脚本根据优化结果 选择最佳通道，并准备带有系统调整程序文本的文件。这些文本被转移到TC的类（我还不相信完整的自动机，在这里我完全控制这个过程），然后可执行模块被重新编译，在UPU上更新，第二天这个过程又重复了。
1.意在自动选择最佳系统并在其上进行交易。在测试器中也是如此。
2.我们在所有XXX系统上进行虚拟交易，评估指标，选择一些指标带到真实的交易中，他们的交易是真实的。
如果你不想为虚拟环境而烦恼（虽然有现成的fxsaber），你可以用0.01手进行统计，用1.00手进行结果交易。
而且不需要坐着看演示，一切都会一下子变得清晰。
1.在这里为这些TS--也许。虽然并不总是 "自动选择最好的系统并对其进行交易"，有一些TS参数的平均值，其中的选择，也许不是那么容易编程，我们必须看看参数的每个 "中间 "值和历史上所有选定的参数的 "中间 "值，用这种方法将不只是 "自动选择最好的系统并对其进行交易"，我认为更可靠，。
2.完全正确。完全同意。我自己也要为这样的做法而烦恼。TS还没有准备好进行这样的测试......。
自2016年以来...:-)不是全部写完，虽然那里没有什么特别复杂的东西。我没有时间，对日常饮食和其他TC发展的关注不允许我在这个方向上进行无限制的创作。
哦，Andrei....你为什么要踩着我的痛点......。
选择最好的系统是最后一个未解决的问题。 以 "纯粹的最好 "为例--事实证明，你不能。你拿着性能最好的系统，砰的一声，它就停止工作了。虽然，它似乎已经被测试过，并且已经在演示中显示了十几笔成功的交易。但 是，可持续性，事实证明，没有...当我看图表时，我比较它们，估计它们的工作能力......。而作为一个结果，在真实的系统安装上，我到目前为止的直觉比正式的多。如何编码？
关于虚拟环境--如果我可以把所有的系统都放在模拟上，并且像你正确建议的那样--"为统计而交易0.01手"，那么使用强大的电脑（我只有一台）有什么意义？这就是我的工作。我在阁楼上有一台旧电脑，有两个终端，它可以运行TC联盟的中级和低级部门。最高层部门--站在万国邮联 上（我们经常熄灯，所以对于最高层部门我必须使用它）。
事实上，我的TC联盟是一个 "虚拟环境"，我不断在自动模式下测试系统。这里的一切都已经设置好了，在测试参数的情况下重新安装的程序也是标准和常规的。
问题恰恰在于如何选择最具可持续性的产品。我非常喜欢 "质量 "这个参数，我已经设法将其正式化。但 "稳定性 "参数是我无法企及的。这就是我目前主要在做的事情。
:-)在测试和选择参数值之后--直接进入真正的系统并开始战斗。你把它们从演示机上放到真实机上，晚了，晚到要把它们从真实机上拿下来，重新设置参数值......。
当然，真实的时间是测试的20%-30%，有合理的测试样本的交易和测试时间。
IMHO，这种方法是不正确的："直到这一天--有一个两年的测试，一年--回来，一年--向前。在这个日期之后--TS被设置为演示，以及我发布的最佳演示系统的结果。"从页。62.
这不是我问题的答案。
你需要一个系统选择算法 来在测试器中工作。并对其进行测试。根本不需要演示，是在浪费时间。
这很好，很深...:-)
我还没有到支部的那一页......因为我自己有一个不同的交易方法...
我愿意。但石花没有出来......
接下来的事情就很清楚了，联盟很可能直接在测试器中（或在脚本和测试器的帮助下）选择最佳TC。但是，首先，在把选择算法塞进测试器之前--它应该被发明出来 !也就是说，至少要有东西可以 "抓"。我们可以选择最好的，这样在测试器中，我们可以检查我们是否在这个算法的帮助下选择了系统，然后它们是否会稳定地工作。我们没有这样的条件 !
因此，当我准备共享项目联盟时，我将再次开始试验这种非常的选择算法。
而关于 "你不需要演示"--我不同意。需要通过演示来查看系统的稳定性。要确保该系统在测试器中工作，并继续工作。
请不要计较从坟墓里抬出骨头的事。看一下罗伯特-帕尔多的链接。他在那里解释了关于优化和其他一切的一切。
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
我们需要的不是一个演示，而是一种算法或方法（随你怎么说），在优化过程后从给定的参数集中选择参数的平均值。
:-)在测试和选择参数后，就其价值而言--立即投入到真实和战斗中。你把它们从演示中放到现实中，晚了，晚到要把它们从现实中拿出来，重新选择参数值......。
当然，真实的时间是测试的20%-30%，有合理的测试样本的交易和测试时间。
IMHO，这种方法是不正确的："直到这一天--有一个两年的测试，一年--回来，一年--向前。在这个日期之后--TS被设置为演示，以及我发布的最佳演示系统的结果。"从页。62.
模拟账户不再需要用于 "TS的额外测试"(虽然这也起到了一定的作用）。模拟账户的主要目的--是 "TS池"，是显示良好交易历史的系统的持续存在。
关于 "在真实账户上的操作时间占测试的20%"--这是一把双刃剑，因为这意味着在两年的测试之后，TS的运行时间长达五个月，如果我们在两年的测试中再加上六个月的演示测试--我们的TS运行时间长达七个月--这要长得多。
现实上，模拟账户--并没有改变什么，好吧，我不会有一个模拟账户，我只是把它放在真实的--而问题仍然是一样的，数百个顶级部门的TS把什么？
请不要计较从坟墓中升起的白骨。请看罗伯特-帕尔多的链接。他把整个优化和其他一切都包括在内。
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
你需要的不是一个演示，而是一种算法或方法（随你怎么说），在优化过程后从提议的参数集中选择参数的平均值。
谁会认为需要一种算法或方法。因此，我正在努力解决这个问题（也是根据帕尔多的建议）。而我需要一个演示，正是为了这个目的，这样我就不必每次都重新优化一堆系统，而只需采取一段时间内有效的那些系统。
1.模拟账户不再需要用于 "对TS的额外检查"（尽管这确实起到了一定作用）。(虽然这也起到了一定的作用）。模拟账户的主要目的是 "TS池"，即显示出良好交易历史的系统的持续存在 。
2.关于 "在真实账户上的操作时间占测试的20%"--这是一把双刃剑，因为这意味着在两年的测试之后，TS的运行时间长达5个月，如果两年的测试，还有6个月的演示测试--我们的TS运行时间已经达到了7个月--这要长得多。
3.真的有一个模拟账户 - 不改变任何东西，好了，不会有一个模拟账户，我将立即把真正的 - 和问题仍然是相同的，什么数百名顶级司的TS把？
1.我明白了。 据我所知，你把所有的东西都装在那里，总的资金是赤字 的。
2.不是这样的，优化的时间是2年。CU的运行时间最多只有5个月。那么它就不是半年的演示测试，那么--已经交易了，所有的测试都结束了。
"并且有一个半年一次的演示测试--那么我们的TS的运行时间已经达到了7个月--这显然是更长的时间。"- 不，你必须重新校准参数以保持市场的更新。 最好是让它们具有适应性，比如从APR的价值...
Р.帕尔多不是一个单独的大师，但根据其他来源，甚至在mcl4论坛上的讨论，这样的方法正在被考虑。
如果你使用遗传算法优化参数，你需要决定最佳模型参数的值。
这里我采取了最好的模型，因为它是一个完整的参数值列举。
例如，优化 - 4年。 正向测试0.5年。4的0.5年是12.5%。
然后，当具体的ALGORITHM选择最佳 "模型 "的参数时，结束对一些优化的前瞻性分析，在下一个（极端）优化后，例如，像你一样，2年，不是在一个季度的前瞻性测试，而是已经在交易，无论是在真实或演示，如果在这样的系统的差异，因为你在哪个账户上交易很少。
3.你必须决定...:-)(有一个想法 - 我将写我的IMHO，稍后......)