交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 176

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Roman Shiredchenko:

上方的Mag是442420，第二和第三是642422，下方的是手动设置的（我平均了一下进场价格）。


而我没有关闭最下面的那个。

也许有些机器人在洒下所有的东西，却没有追踪魔力，也就是说，它没有过滤掉...

在那里。现在一切都清楚了。这不是一个错误，这是一个特点。

642422是GBPCAD上的ZpnFlatRTS，即在人字形的山峰上停顿后再进入，并有反尾随。

当价格多次 "击中 "该水平时，你会得到几个边缘的 "之 "字形。如果梭子鱼的差异非常小，我们就认为是同一个水平，只下一个挂单。如果峰值的差异大于每日范围的1%，我们认为它们是不同的水平，并在每一个水平下挂单。因此，我们几乎可以同时开出两个（甚至更多）具有接近值的入市挂单。它们将根据追踪止损在同一时间关闭。如果有固定的TP-SL，它们会在不同的时间关闭。

在挂单进场期间--系统监测每个工作时间段是否有进场，如果已经有太多的进场--它会删除挂单，站在价格附近。在TS 642422中，这样的检查是在一个条目中完成的。因此，有可能在15分钟内通过平仓单进入几个（甚至三个）。在优化过程中，最多检查三个开放订单的变体。也就是说，可能会有这样的情况（不是在这个魔法上，对于在H4上工作的TS，允许最多三个正常开仓的订单），三个不同距离的订单在不同的时间开仓，两个或三个（甚至可能是四个）订单在彼此接近的距离，开仓时间 也很接近。

机器人总是在追踪魔力。而且只对自己的人起作用。提醒你，联盟有一百多个魔术师同时在一个账户上工作。

 
Eduard_D:

关于你们共同决定改用24个后卫+3个前锋。

IMHO，在做出如此重大的改变之前，最好先做一下初步的建模工作。例如，像这样。

1.选择4个TS的Magiks（当然，为了结果的可靠性，最好尝试更多的TS）。选择标准：TC应该在大约3个月前被优化，并且仍然在运行。分区并不重要，从不同的分区中抽取甚至更好。但由于我只看到联赛报告，从报告中我建议143750、643650、643952、640450

2.从优化之日到现在，这些TS在演示中的交易结果我们作为控制值。

3.现在按照建议的方法（24+3）开始他们的优化，从他们实际优化的日期开始。让我以143750的例子来解释。

必须在以下日期进行优化：2017年1月13日至2019年1月13日进行后向优化；2019年1月14日至2019年4月13日进行前向优化

4.在整个优化程序完成后（包括盈亏平衡和基准SL），对从优化时间到今天的期间（对于143750的例子，这些将是从2019年4月13日到今天的日期）做一次选定的输入参数值的运行，并将结果与基准值进行比较。

看到这样的对比会很有趣。

长期以来，我一直认为应该缩短远期期限。一年的前进是太多了。毕竟，目标真的是要抓住那些相对稳定和如何失败的TC。如果前瞻期太长--很有可能TC会在其大约结束时，或几乎在其结束后立即崩溃。 因此，我自己对这一变化考虑了很长时间。

往前推不到三个月也是不合理的，至少是因为我的质量估计算法除其他外考虑了每月的夏普系数，如果这个参数至少有一些变化，那就更好了。

关于背期，我在上面提出了我的观点。一年或两年是有意义的。在我看来，超过这个时间就是不合理的了。少一点--可以，前提是交易数量 至少要达到50笔。但是，要记住这个最低数量--太紧张了，如果突然发现他们很少怎么办？更明智的做法是立即采取 "备用 "的方式。

关于建模--谁来做？我可以用 "户外 "的参数来布置测试仪的专家。

 
Georgiy Merts:

在那里。现在一切都清楚了。这不是一个错误，是一个特点。

Magik 642422是GBPCAD上的ZpnFlatRTS，即使用带反向尾随的人字形山峰进场。

当价格多次 "击中 "该水平时，你会得到几个边缘的 "之 "字形。如果梭子鱼的差异非常小，我们就认为是同一个水平，只下一个挂单。如果峰值的差异大于每日范围的1%，我们认为它们是不同的水平，并在每一个水平下挂单。因此，我们几乎可以同时开出两个（甚至更多）具有平仓值的输入挂单。它们将根据追踪止损在同一时间关闭。如果有固定的TP-SL，它们会在稍微不同的时间关闭。

当通过挂单进场时，系统在每个工作时间段检查是否有进场，如果有太多的进场，它会删除站在接近价格的挂单。在TS 642422中，这样的检查是在一个条目中完成的。因此，有可能在15分钟内通过平仓单进入几个（甚至三个）。在优化过程中，最多检查三个开放订单的变体。也就是说，可能会有这样的情况（不是在这个魔法上，对于在H4上工作的TS，允许最多三个正常开仓的订单），三个不同距离的订单在不同的时间开仓，两个或三个（甚至可能是四个）订单在彼此接近的距离，开仓时间 也很接近。

机器人总是在追踪魔力。而且只对自己的人起作用。提醒你，联盟有一百多个魔术师同时在一个账户上工作。

让我们假设一下但还是......，如果你检查一下642422的交易在你28.06；03.07；04.07的情况，就不会有什么困扰了--这些日期是我的双头寸（#1671），我们最后的交易结果很不一样。

(在其中一个双重案例中，开盘价的差异是12个五位数的点。)

 
Eduard_D:

假设。但是......，如果你检查一下642422的交易是如何进行的，会不会让你感到厌烦，06年28月；07年3月；07年4月--这些日期是我有双倍仓位（#1671）的时候，我们最终的交易结果非常不同。

我不认为这么含蓄有什么意义。

我在此附上关于这位魔术师的交易报告的Excel文件。

如果你想了解更多细节，我可以给你联盟账户的投资密码。

附加的文件：
TPC_History.zip  2 kb
 
Eduard_D:

(在其中一个双胞胎案例中，开盘价差为12个五位数）。

因此，这显然超过了每日范围的1%。有两份悬而未决的订单。他们都打开了。

 

Georgiy Merts:

在那里。现在一切都清楚了。这不是一个错误，是一个特点。

Magik 642422是GBPCAD上的ZpnFlatRTS，即使用带反向尾随的人字形山峰进场。

当价格多次 "击中 "该水平时，你会得到几个边缘的 "之 "字形。如果梭子鱼的差异非常小，我们就认为是同一个水平，只下一个挂单。如果峰值的差异大于每日范围的1%，我们认为它们是不同的水平，并在每一个水平下挂单。因此，我们几乎可以同时开出两个（甚至更多）具有平仓值的输入挂单。它们将根据追踪止损在同一时间关闭。如果我们固定了TP-SL，它们的关闭时间会略有不同。

当在挂单上进场时，系统会在每个工作时间段跟踪是否有进场，如果有太多的进场，它会删除站在接近价格的挂单。在TS 642422中，这样的检查是在一个条目中完成的。因此，有可能在15分钟内通过平仓单进入几个（甚至三个）。在优化过程中，最多检查三个开放订单的变体。也就是说，可能会有这样的情况（不是在这个魔法上，对于在H4上工作的TS，允许最多三个正常开仓的订单），三个不同距离的订单在不同的时间开仓，两个或三个（甚至可能是四个）订单在彼此接近的距离，开仓时间 也很接近。

机器人总是在追踪魔力。而且只对自己的人起作用。提醒你，联盟有一百多个魔术师同时在一个账户上工作。

你是多么的聪明啊!Georgy!你是如此深入地了解细节...在这里确实--LIGA是你的整个孩子--它的信号应该被交易为金钱...... IMHO。

 
Roman Shiredchenko:

你是多么的聪明啊!乔治!因此，进入微妙的...在这里确实--LIGA是你的整个孩子--它的信号应该被交易为金钱......IMHO。

首先要做的是形成一个为现实世界选择TC的程序。而有了这个，就有了阻滞。我做得更直观...

 
Georgiy Merts:

关于建模--谁来做？我可以在 "外面 "发布带有参数的测试者。

我正希望你能这样做!那么，对你来说，回溯4个额外的TC有什么价值呢？

正如你所记得的，我已经试图做优化（在后退+前进的情况下12小时），但不幸的是，没有结果。

 
Eduard_D:

我有点希望是你!那么，对你来说，偿还这4个额外的TC有什么价值呢？

正如你所记得的，我已经尝试过优化（后退+前进12小时），但不幸的是，没有成功。

不要忘记--我的优化是自动的。一切都是由脚本完成的。我只是通过选择最佳通行证来 "帮忙"。只要让你建议的TC进行优化--没有问题。但是，任何替代的实验--我都要专门看一下在什么地方和什么地方改变、调整......。这有什么意义呢？在我看来，其结果几乎是一样的。

因此，你可以启动魔术师进行再优化。写哪些人，以什么条件写。我会的。
 
Georgiy Merts:

不要忘记--我的优化是自动的。一切都是由脚本完成的。我只是通过选择最好的通行证来 "帮忙"。 只要让你建议的那些TC进行优化--没有问题。但是，任何替代的实验--我都要专门看一下在什么地方和什么地方改变、调整......。这有什么意义呢？在我看来，其结果几乎是一样的。

所以--为过度优化而运行magiks是可能的。写下哪些人，以及什么条件。我会的。

很好!我将在周一写，在每周报告之后，届时谁能在本周幸存下来就很清楚了。

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