交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 172

新评论
 
Roman Shiredchenko:

我想澄清一下--报告在这里公布的优化时间间隔是多少%？

好吧，让我们给它一个估计。

优化时间为两年，回溯一年，向前一年。 报告每周发布一次，所以大约是0.2-1%的时间（取决于TC是在一周的开始还是结束时运行）。

我们应该考虑到，TS可能在10次交易后才出现在报告中（否则就无法估计交易质量）。因此，在最好的情况下，当TS经常执行交易时--所有10个交易将在系统启动后和报告发布前的一段时间内执行，也就是说，就在这周。但是，有的TC一个月只做几笔交易。当然，他们只有在工作6个月后才会出现在报告中，也就是优化期的25%。

另一种可能性是，当系统最初属于低级或中级部门（根据历史结果），然后突然开始显示交易质量，配得上高级部门（对于反向追踪系统--"六 "或 "七"--这很可能发生）。在这种情况下，在发现高质量的交易后（在同一天），它立即转移到高级部门，在那里它需要再次进行10次交易，以衡量交易的质量，并有机会进入评级。 但也有一些情况，系统在第一次10次交易后进入高级部门，在那里再次显示中级或低级部门的质量，并再次回到它的来源。
 
Georgiy Merts:

好吧，让我们这样说吧。

1.优化时间--两年，回溯一年，向前一年。 报告每周发布一次，所以大约是0.2-1%的时间（取决于TS是在周初还是周末运行）。

我们还应该考虑到，只有在10次交易之后才能报告TS（否则就不可能估计交易质量）。因此，在最好的情况下，当TC经常执行交易时--所有10个交易将在系统启动后和报告发布前执行，即在这一周内。但是，有的TC一个月只做几笔交易。当然，他们只有在工作6个月后才会出现在报告中，也就是优化期的25%。

2.还有一个变体--这是当系统最初属于低或中等级（根据历史结果），然后突然开始显示交易质量，值得高等级的情况。在这种情况下，一旦系统发现高质量的交易（在同一天），它就会移动到高分段，在那里它需要再次进行10次交易，以衡量交易的质量，并有机会进入评级。 但是，在有些情况下，系统在进入高分段后，在前10次交易后又显示出中分段或低分段的质量，并再次回到它 的来源。

1.在这里。这些事情是非常重要的。也许考虑交易是有意义的，这样远期就没有高于20%的优化，因为当你超过这个值就已经需要根据时间框架，重新优化TS，而不需要等待控制镜头。

2.这就是问题所在--例如，这10笔交易是在一个 "有利的时间窗口 "之后进行的--所以它是倾泻而出... 远期可能等同于真实或模拟交易--这并不重要。

简而言之，用现在这样的方法，当前向占到优化时间的50%时，就必须对TS进行重新优化。

也许，至少应该考虑这种方法--优化，然后25%的时间--前进（后退--没意思），然后是演示，这样就有时间到50%的优化（后退25%）--使用当前的参数来收取交易费用...高达50%的优化时间。

 
Roman Shiredchenko:

简而言之，按照现在的方法，当前进到50%的优化时间时，我们需要将TS发送到新的优化。

也许，至少应该考虑这种方法 - 优化，然后25％的时间 - 前进（回 - 不有趣），然后演示，所以有时间到50％的优化（后25％前进） - 在目前的参数收取交易...高达50%的优化时间。

在我看来，我们首先应该寻找可持续的参数。其次才是高大上的。

如果一个TC首先属于一个部门，然后开始显示出另一个部门的质量，这是一个不稳定的迹象。例如，Igor Chechet指出，这种行为应等同于 "控制射击"，即使该系统提高了交易质量，也应立即将其从交易中删除。

这就是为什么在将采购 "翻转 "为销售，反之亦然时，亏损的系统不能变成盈利的系统。亏损系统的主要问题是不稳定。而当你把购买变成销售时，波动性仍然存在。因此，该系统继续失败。

 
Georgiy Merts:

在我看来，我们应该首先寻找可持续的参数。而只有在第二个地方，我们才应该寻找高的。

而如果一个TC先是落入一个部门，然后开始显示出另一个部门的品质，那就是不稳定的迹象了。例如，Igor Chechet指出，这种行为应该等同于 "控制射击"，即使该系统提高了交易质量，并立即将该系统从交易中移除。

这就是为什么亏损的系统在将采购 "翻转 "为销售时往往不能转为盈利，反之亦然。无利可图的系统的主要问题恰恰是其不稳定性。当你把购买变成销售时，不稳定因素仍然存在。因此，该系统继续失败。

这与高/低参数无关。 任何--好吧，不是任何，而是更大的--稳定性-- 在50%的测试或前向优化时间后通过，因为市场变化，你必须重新选择实际 的参数值，进行他们的优化。

我认为有能力的优化方法是罗伯特-帕尔多的 "为股票交易商开发、测试和优化TS"
 
Т
Roman Shiredchenko:

这与高/低参数无关。 任何--好吧，不是任何，而是更多--稳定性-- 在50%的测试或前向优化时间后就会消失，因为市场在变化，你必须通过优化重新选择实际 的参数值。

我认为正确的优化方法是罗伯特-帕尔多的《为股票交易商开发、测试和优化TS》。

我不太理解你的确切提议。

改变前后测试的时期？对哪个？(现在一年就是一年）。

 
Georgiy Merts:
Т

我不太理解你的具体建议。

改变前后的测试期？对哪个？(现在是一年-年)

向前减少到25%的优化，这样还有时间在ACTUAL参数上进行交易--最多到50%的优化。

即：如果你要优化，则为2年（虽然最好选择3年），然后每季度--远期（25%）（虽然最好少一点，如果有可能观察交易数量的样本有效性），如果远期好，则下一季度，好--从一个季度（25%）或更多--演示/真实...虽然这样

而在一般情况下，你只需要自己决定，在优化后选择（可持续）参数值的顺序，并且不需要任何前进 - 立即演示/真实的30%的优化时间。

 
Roman Shiredchenko:

将远期的优化减少到25%，以便还有时间对实际参数进行竞价--最多为优化的50%。

即：如果优化2年（虽然最好选择3年），那么一个季度--远期（25%）（虽然最好少一点，如果有可能通过交易数量观察样本的有效性），如果远期好，那么下一个季度，好--从一个季度（25%）或更多--演示/真实......不知为何，一般般......

而在一般情况下，只是由你来决定优化后的参数值的顺序，并且没有任何前向--演示/真实一次完成30%的优化时间。

我们又来了...罗曼，我不明白你的具体建议是什么。改变后退的时期？如果有，是哪些？

我自己认为一年到一年是一个合理的时间框架。但是，我也倾向于同意你的论点，我只是没有看到你建议的时期。3-0.25 ?2-0 ?或者说有多少人？

 
Georgiy Merts:

我们又来了...罗曼，我不明白你的具体建议是什么。改变后卫的时期？如果有，是哪些？

我自己认为一年到一年是一个合理的时间框架。但我也倾向于同意你的论点，我只是不知道你建议的时期是什么。

优化期是2年，最好是3年，然后向前推进1个季度，然后从1个季度开始竞价。

结果是，如果你用2年时间来优化100%，那么向前推进1个季度（12.5%的优化时间），如果可以的话，那么竞价直到控制拍摄。

更好，当然，然后3年的优化 - 然后季度（这是8%的优化 - 前进），如果前进 - 好 - 然后投标。

因此，竞价在25%的优化时间之前开始。

 

天啊，你真是个喜欢含糊其辞的人，罗曼..."两个，最好是三个"......是哪句话呢？两个还是三个？

然而，在我看来，三个人并不比三十个人更合理。在宽松计划期间，当欧州每天都在崩溃的时候，优化系统有什么意义？现在早就没有了...

 
在干燥的残留物中，2 - 0.25 ?
1...165166167168169170171172173174175176177178179...360
新评论