Mihail Marchukajtes: 任何TS,不管它有多复杂,都会导致既成事实。事件发生了,不能取消。我说的是成型的酒吧。我原则上不计算零条。因此,当事件发生并有信号时,这就是我们保存指标值的时刻。市场的其他部分并不引起我们的兴趣。只有在信号出现的那一刻。但我们可以在此刻,即信号出现的时刻,保存指标。我们可以保存任何时期的指标,例如,它是浮动的,因为TS产生的信号是浮动的条形值。这就是为什么我在一个信号中用5个小节的时间,在另一个信号中用8个小节的时间,在第三个信号中用3个小节的时间,等等。某种适应性,如果你看一下截图,你会看到绿点,所以它们的数字(而且总是不同的)是指标的计算期。但一般来说,我们只取信号出现的时刻,因此预测器只对信号进行训练,我们对市场的其他部分不感兴趣。虽然我们可以在信号之间建立一个模型,但这是由......。
我甚至没有说过什么过高的出价,不要扭曲我的话。
我明白了,这意味着从信号到信号的交易时间。那么,剩下的就很清楚了。
我没有试过,所以我就不去管它了。这里的问题是信号系统本身是否足够。也就是说,为什么正是在那些有信号的地方,我们开始观察,而不是在其他地方。
任何TS,不管它有多复杂,都会导致既成事实。事件发生了,不能取消。我说的是成型的酒吧。我原则上不计算零条。因此,当事件发生并有信号时,这就是我们保存指标值的时刻。市场的其他部分并不引起我们的兴趣。只有在信号出现的那一刻。但我们可以在此刻,即信号出现的时刻,保存指标。我们可以保存任何时期的指标,例如,它是浮动的,因为TS产生的信号是浮动的条形值。这就是为什么我在一个信号中用5个小节的时间,在另一个信号中用8个小节的时间,在第三个信号中用3个小节的时间,等等。某种适应性,如果你看一下截图,你会看到绿点,所以它们的数字(而且总是不同的)是指标的计算期。但一般来说,我们只取信号出现的时刻,因此预测器只对信号进行训练,我们对市场的其他部分不感兴趣。虽然我们可以在信号之间建立一个模型,但这是由......。
"这都是可以理解的。
德马克的选择比,例如,在一天内有超过100个点的移动之后,如何更好?换句话说,他们是根据他们未来的运动而不是通过某种信号系统来选择的?
今天是个合理的日子,所以不能抱怨....。而你说Predictor是垃圾。我在说什么....好一个预测器--CLASSIFICAIOR :-)
"这都是可以理解的。
德马克的选择比,例如,在一天内有超过100个点的移动之后,如何更好?也就是说,基于未来的运动,而不是基于某种信号系统?
要选择这样的点,你需要知道未来,而这是不知道的,所以我不太明白你怎么能选择这样的点?"以什么方式?
如何。我们做了一个训练集,在图表上的每一个点之后,我们收集关于几小时内会发生什么的信息。(最大、最小、边际差异等)。我们筛选出那些小于n个点的模子,就像你所做的那样。并做一个分类器,说1-买入,-1-卖出,0-什么都不做。就在没有信号系统的情况下做一切事情。
这个点的标准是什么。这个点出现的条件是什么?????。
我再重复一遍。在M小时内,价格将向上或向下突破100点。因此,我们建立一个交易模型,获利为100点。
或者在m小时内,价格将至少升高/降低100点。然后我们模拟在m小时内关闭头寸。我是这样做的。