交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 62

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Mihail Marchukajtes:
所以你想要一个圣杯...你训练过一次，然后用你的余生来削减优惠券？是这样吗？我很惊讶，你是哪一年进入市场的？如果没有秘密......你知道吗，市场是不断变化的，一段时间后，模型就会直接消失。 如果你想让模型长期工作，那么就换成月度 图表，在这种情况下，这是最好的选择。因此，对于每周5分钟是很正常的结果，那么你就是过度训练.....，而如果你工作了两星期，那么就很....。

"我理解你的担忧"，S.

我做外汇已经8年了，没有系统性的盈利，如果有兴趣的话。

见。

我已经在方框里打了勾，标志着转发的开始。它已经持续了近6年!以前的数据被用于训练目的。我在这么长的时间里得到了一个盈利的信号。

这是一个令人满意的结果（由3）。我将进一步改进它。如果结果是4，你就可以赌真的。我并不害怕看到薄弱的结果，这只会激励我改进，而且我已经做了很多年。

我以前从未见过这样的结果。给我看看至少5年的正向 测试，至少2,000次恒定手数的交易，并且在测试器中没有任何花招。

我提倡的是，市场上有一个单一的、不变的信号。而我已经在抓紧时间了。

PS：如果你想做一个周期性的再学习模型，就做一个向前滑动的模型，换句话说就是向前胶合。

 
Mihail Marchukajtes:

这比那要简单得多。我计算当前信号的克隆和前一个信号的克隆之间的差异，如果这个差异是正的，考虑到信号的方向，而且差异超过100点，我就给前一个信号打一，如果少，我就打零。

非常有创意，确实比我想象的要琐碎得多。谢谢你!
 
Alexey Burnakov:

"我理解你的担忧"，S.

我做外汇已经8年了，没有系统性的盈利，如果有兴趣的话。

看这个。

我已经在方框里打了勾，标志着转发的开始。它已经持续了近6年!以前的数据被用于训练目的。我在这么长的间隔时间内得到了一个盈利的信号。

这是一个令人满意的结果（由3）。我将进一步改进它。如果结果是4，你就可以赌真的。我并不害怕看到薄弱的结果，这只会激励我改进，而且我已经做了很多年。

我以前从未见过这样的结果。给我看看至少5年的正向 测试，至少2,000次恒定手数的交易，并且在测试器中没有任何花招。

我提倡的是，市场上有一个单一的、不变的信号。而我已经在抓紧时间了。

我不能提供这样的测试，因为我每周都要重新训练我的系统。顺便说一下，我从2004年开始进入市场，积极从事神经网络交易。即使是在Neuroschel，我们也在一个封闭的论坛上建立了一个帮派....。

我的意思是，打完勾后，你往前走，然后有一个巨大的缩水，这时你会怀疑系统会不会再把存款拉上来，所以这都是废话。有一定的规则，系统的平衡应该在45度，并系统地增长，没有急剧的跳跃和下降，那么它被认为是足够的。而事实上，Beter在2007年在NS的帮助下成功地提高了他的存款，那是因为他抓住了市场的节奏并成功地进入了市场，他很幸运，仅此而已，他收获的时候是讨论过的。同样，雷舍托夫的模型也可以训练成功，而且可以顺利工作三个月，但一切都基于运气的水平。冠军赛后，他无法重复这样的结果......。所以它是这样的....

 
而对于二元期权，你可以这样做。白烛台=1黑烛台=0，所有这些都是以一个柱子为单位向后看，然后根据计划。我还没有在新版本中试过，但我认为那里是有道理的。我最高兴的是，优化时间有时被缩短了。现在，10个条目对于训练来说是相当真实的，所产生的模型也越来越充分....。
 
Mihail Marchukajtes:

嗯，好吧，祝你抓到真正的信号，我不能提供这样的测试，因为我每周都要重新训练系统。顺便说一下，我从2004年开始进入市场，积极参与神经网络交易。即使是在Neuroschel上，我们也是在一个封闭的论坛上的一个团伙....。

我的意思是，打完勾后，你往前走，然后有一个巨大的缩水，这时你会怀疑系统会不会再把存款拉上来，所以这都是废话。有一定的规则，系统的平衡应该在45度，并系统地增长，没有急剧的跳跃和下降，那么它被认为是足够的。而事实上，Beter在2007年在NS的帮助下成功地提高了他的存款，那是因为他抓住了市场的节奏并成功地进入了市场，他很幸运，仅此而已，当他收获了回报的时候，就会讨论。同样的，我们可以成功地训练雷舍托夫的模型，它可以毫无差错地工作三个月，但一切都基于运气的水平。冠军赛后，他无法重复这样的结果......。所以它是这样的....

这就是我的意思。你应该把运气和依赖性分开。在冠军号上，他们跳出来纯粹是靠运气和原始的顾问一般。
 
尤里-雷舍托夫。
相当有创意，而且确实比我想象的要琐碎得多。谢谢你!
你能详细说明一下你关于编造目标变量的想法吗？我还不明白，但我发现它很有趣。
 
阿列克谢-伯纳科夫。
你能不能对你的目标变量的想法嚼一嚼？我还不明白，但我发现它很有趣。
嗯，他们已经说过了。对于利润大于100点的信号，我们设置为1，其他为0。你应该仔细阅读我的帖子，那里清楚地描述了一切。
 
Mihail Marchukajtes:
嗯，那里已经说了。对于超过100点的信号，回报率为1，其他为0。仔细阅读我的帖子，那里清楚地描述了一切。
如果我说错了，请纠正我。

有一些指标显示买入/卖出。对于它的信号，你要检查它们是否能带来超过n个点。你训练机器。其输出是一个指示信号和预测机器。这两个数字都是做出交易决定所需要的。对吗？
 
阿列克谢-伯纳科夫。
如果我说错了，请纠正我。

有一些指标显示买入/卖出。对于它的信号，你要检查它们是否能带来超过n个点。你训练机器。其输出是一个指示信号和预测机器。这两个数字都是做出交易决定所需要的。对吗？

MMMM不是很清楚，但我将尝试解释。假设该系统给出了买入和卖出信号。对于所有能带来一定利润或更多的信号，我设置为1，其他的为0。在买入信号的情况下，我用当前信号的掐头去掉前一个信号的掐头，如果这个差值大于指定的差值，我就为前一个信号设置1，否则就设置0。目标信号不用于其他地方，只用于建立一个模型，然后......。在未来，当指标出现信号时，模型会说1或0。以下是我的代码中如何实现的，如果这有意义的话......

if (LastSignal<0) {Maximum=LastClose-Close[i];} else {Maximum=Close[i]-LastClose;}
if ((Maximum>0.00100))Buffer1[LastI]=1; else Buffer1[LastI]=0; 
                                                                    

其中Maximum是利润（只是这样称呼）在这个例子中，这段代码来自卖出信号....。

LastI是上一个信号的缓冲区索引，将数值写在那里。和过去一样，因为现在我们不知道信号是否会盈利，我们现在可以知道以前的信号的盈利情况，而雷舍托夫的模型正是消除这种转变，实时回答这个问题。目前的信号是否会盈利，....当前的信号是否属于盈利信号的范畴。所以没有重新评级，如果这是你的意思的话.....

 
Mihail Marchukajtes:

MMMM 这有点混乱，但我会试着解释。假设该系统给出了买入和卖出信号。对于所有导致给定利润或更多的信号，我设置为1，其他为0。在买入信号的情况下，我用当前信号的掐头去掉前一个信号的掐头，如果这个差值大于指定的差值，我就为前一个信号设置1，否则就设置0。目标信号不用于其他地方，只用于建立一个模型，然后......。在未来，当指标出现信号时，模型会说1或0。以下是我的代码中如何实现的，如果这有意义的话......

其中Maximum是利润（在我的文章中只是这样称呼）在这个例子中，这段代码来自卖出信号....。

LastI是上一个信号的缓冲区索引，将数值写在那里。和过去一样，因为现在我们不知道信号是否会盈利，我们现在可以知道以前的信号的盈利情况，而雷谢托夫的模型正是消除这种转变，实时回答这个问题。目前的信号是否会盈利，....当前的信号是否属于盈利信号的范畴。所以没有重新评级，如果这是你的意思的话.....

我没有说过任何重新布线的事情，不要扭曲我的话。

我明白了，这意味着从信号到信号的交易时间。那么，剩下的就很清楚了。

另一种方法，我没试过，所以我就不说了。这里的问题是信号系统本身是否足够。也就是说，为什么正是在那些有信号的地方我们才开始观察，而不是在其他地方。

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