交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 69

 
阿列克谢-伯纳科夫
不对。我不使用他的手写密码。我使用R和R的专家顾问。

不要告诉我你已经脱离了困境 ),你可以用我的数据在样本外自己检查。
在Kolkhoz的早晨已经开始。我不知道为什么,一切都在完美地工作。我只是觉得我应该帮助你训练你的模型。总之,你需要一个模型,你可以检查它的性能并向我们大家报告结果,如果我在优化器中生成一个模型Reshetov????。
 
Mihail Marchukajtes:
嗯,现在是集体农场的早晨。我需要它做什么,对我来说一切都很好。我想我可以帮助你训练模型。总之,你需要一个模型,你可以检查它的功能并向我们所有人宣布结果,如果我在Reshetov的优化器中生成一个模型????
我以为你接受了挑战。好吧,那就完成它。
 
阿列克谢-伯纳科夫
我以为你坐的是班车。然后把它结束。
你是什么意思?我将训练一个模型,但它只是躺在那里,没有人会使用它,我将浪费我的机器时间,计算机将整晚在我耳边响起,而模型只是躺在那里,不被需要。我为什么要这样做????说实话,这是胡说八道.....,我的一切工作都很正常,我只是想让你展示雷舍托夫优化器的能力,如果不需要,我当然不需要......对我来说一切都很好,我完全知道网络能做什么,不能做什么....。因此,这是一个破坏性的问题....
 
Mihail Marchukajtes:
你是什么意思?我训练的模型只会躺在那里,没有人会使用它,我会浪费我的机器时间,电脑会整晚在我耳边响起,而这个模型只会躺在那里,不会被使用。我为什么要这样做????说实话,这是胡说八道.....,我的一切工作都很正常,我只是想让你展示雷舍托夫优化器的能力,如果不需要,我当然不需要......对我来说一切都很好,我完全知道网络能做什么,不能做什么....。因此,它是一个从摇篮到坟墓的....。
所以要示范。我们没有他的软件的基础设施。你贯彻了你的吹嘘实验。如果你这样做了,就说:"这个任务对我来说很困难,我的模型很奇怪,而且我害怕样本外测试。"就这样了。我们会克服它的。)
 
阿列克谢-伯纳科夫
所以要示范。我们没有他的软件的基础设施。你将吹牛的实验进行到底。如果你这样做了,就说:"这个任务对我来说很困难,我的模型很奇怪,我害怕从样本中检查出来。就这样了。我们会克服它的。)
哦,我明白了。好吧,就当我泄气了......。你可以继续认为雷舍托夫的优化器是狗屁,我是一个毫无价值的傲慢的刺头。 我会以某种方式克服它 :-)还没有人死于利润 :-)
 
Mihail Marchukajtes:
我明白了。好吧,就当我泄气了......。你可以继续认为雷舍托夫的优化器是胡说八道,我是一个无用的扎尼。 我将以某种方式生存下去 :-)从来没有人因为利益而死亡 :-)
因此,我会做一个模型,甚至为它写一个顾问,如果没有大量的数据,这将被优化一天,甚至更多......。而在这期间,我需要一个优化器来检查tirnary模型上的信号,所以我到底需要它来做什么.....虽然,你的吊绳确实给了我一个想法......。我现在忙于建房,没有时间交易,更没有时间优化,但我会为我的系统设置一些20个数据。我的计算是,20个条目可以看到400条记录,考虑到我每天几乎有5个信号,所以是80天,大约4个月的5分钟,其中模型应该在5分钟上工作一两个月左右,了解交易的人都明白,对于策略在5分钟上工作来说,这是一个相当长的间隔,然后把一切都放在它的位置。因此,请等待,我将在这个主题中公布结果,但不是在下周之前......。
 
Mihail Marchukajtes:
我明白了。好吧,就当我泄气了......。你可以继续认为雷舍托夫的优化器是胡说八道,我是一个无用的扎尼。 我将以某种方式生存下去 :-)从来没有人因为利益而死亡 :-)
好吧,我们会克服它的。而尤里更是如此。)
 
Mihail Marchukajtes:
因此,我会做一个模型,甚至为它写一个专家顾问,如果没有大量的数据,这将被优化为一天,甚至更多.....。而在这期间,我需要一个优化器来检查tirnary模型的信号,所以我到底需要它来做什么.....。虽然,你的吊绳确实给了我一个想法......。我现在忙于建房,没有时间交易,更没有时间优化,但我会为我的系统设置一些20个数据。我的计算是,20个条目可以看到400条记录,考虑到我每天几乎有5个信号,所以我有80天,大约4个月在5分钟上,其中模型应该在5分钟上工作大约一两个月,那些了解交易的人明白,这是一个相当长的间隔,为战略工作在5分钟上,然后把一切放在其位置。因此,请等待,结果一定会在这个线程中公布,但不会在下周之前......。
好的。我们正在等待。
 
顺便说一下,我发布了数据.有谁想试试能不能找到它?另外,我将发布一套样本外的交易评估。有-1;0;1将是间隔为3小时的价格差异值。而我们可以根据预测的信号计算出交易的期望值。
 
Mihail Marchukajtes:
听着!除了你,这里没有人使用Reshetov的分类器,我们大多数人都使用R编程环境,它在各个方向上都比使用一些单独的产品要灵活得多......如果你正确地解释了什么和怎么做,那么我想我们每个人都能实现这两种算法和交易回测,你知道吗?你只是解释该做什么以及如何正确地做。我告诉你,一周前我实施了同样的概念,但没有成功,而你说这都是胡说八道。你将有一个实施和一个回测,而且是在我们每个人的不同变体中,....