交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2994

 
Maxim Dmitrievsky #:

这里没有人给 R 机器人写信。

好吧,如果这是一个想法,我投赞成票。

我正在学习 R))) 和 python)))))

 
mytarmailS #:

得了吧,甲壳虫又不感兴趣,它们有别的目标。

如果配额们不喜欢,你可以在博客上谈谈你的想法。

 
Aleksey Nikolayev #:

对我来说,重点始终是寻找价格与 SB 的偏差。计量经济学与金融随机学的不同之处在于对时间的建模--前者是离散的,后者是连续的,这导致了相当不同的数学,但本质是相同的。


我看书看得很慢。))))))思路是清晰的,但在存在不确定性的情况下,预测一个状态的寿命是不可能的。更多的人都在讨论公平和当前价格的估算方法。这种方法至少是可以理解的。

 
mytarmailS #:
请问版主、管理员...

我可以用日本语 R写文章 吗?

R 不再受支持。没有未来

更新 为什么要在 2023 年教授 R?

作者是个梦想家
我的下一条建议不是给大学申请者、在校生和毕业生的,而是给那些现在决定改变职业道路的人的。我建议你从使用 R 语言进行数据分析开始你的职业生涯。成为你所在行业的分析师。也许就在你现在的公司里。这样,你将拥有两个巨大优势:掌握强大的现代数据分析工具和广泛的行业经验(国外称之为特定领域知识,被认为是分析师的巨大优势)。然后积累经验和新知识,你的职业生涯就会积极发展。
Зачем учить R в 2023 году?
Зачем учить R в 2023 году?
  • 2023.03.21
  • habr.com
Всем привет, я Дмитрий Володин, Analytics Engineer из TrafficStars. Сегодня я хочу немного порефлексировать на тему спроса на R и целесообразности его изучения. Текст будет выражать личный опыт и мнение, я не буду проводить аналитическую работу по сравнению средних зарплат и количества вакансий на разных языках. Скорее поделюсь своими мыслями...
 
Valeriy Yastremskiy #:

我是 R 教学)))) 和 python))))))

学一样东西比较好

 
Aleksey Nikolayev #:

对我来说,重点始终是寻找价格与 SB 的偏差。计量经济学与金融随机学的不同之处在于对时间的建模--前者是离散的,后者是连续的,这导致了相当不同的数学,但本质是相同的。

下面是在计量经济学文章 1文章 2 中进行这种搜索的一个相当标准的例子。这种方法与(资产价格或价差中的)静止性搜索完全相关--也就是说,静止性被假定为只有在某些时候才可能出现,并被定义为偏离更典型的 SB,而不是像 DSP 中的信号研究那样是一种恒定属性。

对于随机性,很难给出一个简单但有意义的例子。我关于间隙的论文可以作为这方面的一个提示,因为该论文所研究的分布更容易在连续时间内进行考虑。 如果我们假设该分布依赖于某些特征,我们就可以朝着 MO 的方向发展这一想法。

在我看来,基石是置信区间。对于 10 个条形图,你可以很容易地得到与 SB 的偏差,但误差会很大。对于 10000 条,误差很小,但在此期间,一切都有时间发生 100 次变化,平均而言,您将得到 SB。
 
Aleksey Vyazmikin #:
有人试过进行时间序列卷积吗?

用什么做卷积?

 
Rorschach #:

什么卷?

邻近指标。

 
Rashid Umarov #:

作者是个幻想家。

好奇什么?

 
mytarmailS #:

想知道什么?

我刚刚引用了