Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2993

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

ну никому, никто тут не пишет на R ботов

ну если идея, то голосую "за" 

да лан, врятли это метаквотам интересно.. там другие таргеты

[Aleksey Vyazmikin]

Кто либо пробовал делать свёртки временного ряда?

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

ну никому, никто тут не пишет на R ботов

ну если идея, то голосую "за" 

Я R учу))) и питон)))

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:

да лан, врятли это метаквотам интересно.. там другие таргеты

Можно в блог, там и пообсуждать можно идеи, если квотам не зайдет.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Для меня суть всегда в поиске отклонений цены от СБ. Эконометрика от финансовой стохастики отличается моделированием времени - в первом случае дискретное и непрерывное во втором, что приводит к довольно различной математике, но суть всё та же.

Читаю книжки потихоньку. Как то не вижу такого подхода среди народа.))) Мысль понятна, но при наличии неопределенности невозможно предсказать время жизни состояния. Больше все оценка справедливой и текущей цены методы озвучены. И такой подход понятен по крайней мере. 

[Rashid Umarov]

mytarmailS #:
Вопрос к модераторам, администраторам..

Я могу написать статью с использованием  яп. R или это табу? 

R больше не поддерживаем. Нет будущего

Update Зачем учить R в 2023 году?

Автор - фантазер

Следующий мой совет будет не для абитуриентов, студентов и выпускников вузов, а для тех, кто решает сейчас менять свою карьеру. Я вам рекомендую начать свой путь именно с анализа данных на R. И становиться аналитиком в своей отрасли. Может быть прямо в вашей текущей компании. Так у вас будет два огромных преимущества: знания современных и мощных инструментов для анализа данных и широкий опыт в индустрии (то, что за бугром называют domain specific knowledge и считают огромным преимуществом для аналитиков). Ну а дальше набирайтесь опыта и новых знаний и ваша карьера будет активно развиваться.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Я R учу))) и питон)))

лучше что то одно, но учить

[Rorschach]

Aleksey Nikolayev #:

Для меня суть всегда в поиске отклонений цены от СБ. Эконометрика от финансовой стохастики отличается моделированием времени - в первом случае дискретное и непрерывное во втором, что приводит к довольно различной математике, но суть всё та же.

Вот достаточно стандартный пример такого поиска в рамках эконометрики статья1 и статья2. Подход как раз связан с поиском стационарности (в цене актива или в спреде) - то есть стационарность предполагается возможной лишь иногда и определяется как отклонение от более типичного СБ, а не является постоянным свойством как при изучении сигналов в ЦОС.

Для стохастики сложно привести простой но содержательный пример. Некоторой намёткой в этом направлении может служить моя статья по гэпам, поскольку исследуемое там распределение легче считается при непрерывном времени.  А если предположить зависимость этого распределения от каких-нибудь признаков, то можно будет развить идею в направлении МО.

имхо, краеугольный камень доверительные интервалы. На 10 барах легко можно получить отклонение от СБ, но погрешность будет огромная. Для 10000 погрешность маленькая, но за это время все 100 раз успело поменяться и в среднем получается СБ.

[Rorschach]

Aleksey Vyazmikin #:
Кто либо пробовал делать свёртки временного ряда?

свертки с чем?

[Aleksey Vyazmikin]

Rorschach #:

свертки с чем?

С соседними показателями.