Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2991
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничто не мешает вам завести новую ветку по ЦОС и уже в ней всё обсуждать.
Вот кстати и отличный пример с....
Вот кстати и отличный пример с берегов Новой Зеландии) Как только изложение теории сигналов становится математически осмысленным, то сразу появляется и стационарность (в широком смысле) и энергетический спектр. А глупости вроде того, что "сигнал - это любой набор чисел" очевидным образом не появляются.
В статье с сайта по ссылке делается попытка некоего обобщения понятия стационарности. Вне зависимости от того, насколько это полезно для ЦОС, для цен это не имеет особого смысла. Ещё раз укажу, что стационарность цены актива или цены портфеля из них - это вечный рай трейдера, поскольку это означает вечный флэт, на котором можно вечно торговать, например, возвратность к среднему.
На этом завязываю с обсуждением ЦОС в данной ветке.
Хорошо проехали...
ИМХО, в малой степени - эконометрика, в большой степени - финансовая стохастическая математика. На высоком уровне эти науки смыкаются друг с другом и с машинным обучением.
ИМХО, в малой степени - эконометрика, в большой степени - финансовая стохастическая математика. На высоком уровне эти науки смыкаются друг с другом и с машинным обучением.
что будет если разложить график баров на главные компоненты
вверху оригинал , дальше главная компонета 1 , 2 , 3
сумма двух первых главным компонент
более чистый график без высокочастотных колебаний, никаких запаздываний ...
фильтрация ))
Вот кстати и отличный пример с берегов Новой Зеландии) Как только изложение теории сигналов становится математически осмысленным, то сразу появляется и стационарность (в широком смысле) и энергетический спектр. А глупости вроде того, что "сигнал - это любой набор чисел" очевидным образом не появляются.
В статье с сайта по ссылке делается попытка некоего обобщения понятия стационарности. Вне зависимости от того, насколько это полезно для ЦОС, для цен это не имеет особого смысла. Ещё раз укажу, что стационарность цены актива или цены портфеля из них - это вечный рай трейдера, поскольку это означает вечный флэт, на котором можно вечно торговать, например, возвратность к среднему.
На этом завязываю с обсуждением ЦОС в данной ветке.
Ну, если приложить фильтры к этому, предварительно проверив "это" на стационарность, то может что-нибудь кому-нибудь даст, хотя сомневаюсь
когда "это" подавал в бустинг в качестве фичей, получалось чем больше дифференцирование, тем никчемнее предсказания на новых данных
опять же, можно просто взять от этого несколько Машек разных периодов и не страдать ерундой
В этой статье прекрасно все: и подбор целевых через ФФ и переобучение хоть на каждом шаге, и самая информативная фича в виде дробно-дифференцированного ряда. В общем все то, на что молятся в теме последнее время :) с фильтрами опростоволосился, согласен, нужно было добавить для полного фарша :)
Могу ли я увидеть результаты, прежде чем я умру
https://perraudin.info/gsp.php
Живите долго и счастливо
Ну а сам набросок идеи можете описать...
Для меня суть всегда в поиске отклонений цены от СБ. Эконометрика от финансовой стохастики отличается моделированием времени - в первом случае дискретное и непрерывное во втором, что приводит к довольно различной математике, но суть всё та же.
Вот достаточно стандартный пример такого поиска в рамках эконометрики статья1 и статья2. Подход как раз связан с поиском стационарности (в цене актива или в спреде) - то есть стационарность предполагается возможной лишь иногда и определяется как отклонение от более типичного СБ, а не является постоянным свойством как при изучении сигналов в ЦОС.
Для стохастики сложно привести простой но содержательный пример. Некоторой намёткой в этом направлении может служить моя статья по гэпам, поскольку исследуемое там распределение легче считается при непрерывном времени. А если предположить зависимость этого распределения от каких-нибудь признаков, то можно будет развить идею в направлении МО.
Для меня суть всегда в поиске отклонений цены от СБ. Эконометрика от финансовой стохастики отличается моделированием времени - в первом случае дискретное и непрерывное во втором, что приводит к довольно различной математике, но суть всё та же.
Вот достаточно стандартный пример такого поиска в рамках эконометрики статья1 и статья2. Подход как раз связан с поиском стационарности (в цене актива или в спреде) - то есть стационарность предполагается возможной лишь иногда и определяется как отклонение от более типичного СБ, а не является постоянным свойством как при изучении сигналов в ЦОС.
Для стохастики сложно привести простой но содержательный пример. Некоторой намёткой в этом направлении может служить моя статья по гэпам, поскольку исследуемое там распределение легче считается при непрерывном времени. А если предположить зависимость этого распределения от каких-нибудь признаков, то можно будет развить идею в направлении МО.
Финансовые рынки НЕстационарны, Это следует выводить за скобки, принимать в виде аксиомы и любые доказательства стационарности считать ничтожными.
В реальности, если опираться на советскую наука, финансовые рынки не просто НЕстационарны, а они НЕопределенны. Случайный процесс когда-то называли НЕопределенным, если в формировании этого случайного процесса принимает участие человек.
Наиболее прекрасный пример свойства неопределенности - это применение теории массового обслуживания для потоков пассажиров метро. Все показатели, которые дает теория массового обслуживания для случайного процесса в виде потока пассажиров в метро прекрасно рассчитываются и существуют в рамках довольно узких доверительных интервалов. Но возьмите воздушный шарик, хлопните им в толпе и крикнете "террористы" - вся теория массового обслуживания летит в тартарары. И стационарный процесс превращается в НЕопределенный с кучей покалеченных и затоптанных людей. Все это мы наблюдаем на финансовых рынках, когда новости способны сделать с рынком что угодно.
Да, можно выхватить временной промежуток и доказать на этом промежутке стационарность. Можно взять другой временной промежуток и доказать, что преобразования цены у нас стационарны. Но нет инструмента, моделирующего влияние новостей на рынок, после которых случайный процесс может быть стационарным, нестационарным или хаотичным. при этом после новостей характеристики стационарности или нестацонарности скорее всего будут другими по сравнению с предыдущими периодами.