Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2992
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Финансовые рынки НЕстационарны, Это следует выводить за скобки, принимать в виде аксиомы и любые доказательства стационарности считать ничтожными.
В реальности, если опираться на советскую наука, финансовые рынки не просто НЕстационарны, а они НЕопределенны. Случайный процесс когда-то называли НЕопределенным, если в формировании этого случайного процесса принимает участие человек.
Наиболее прекрасный пример свойства неопределенности - это применение теории массового обслуживания для потоков пассажиров метро. Все показатели, которые дает теория массового обслуживания для случайного процесса в виде потока пассажиров в метро прекрасно рассчитываются и существуют в рамках довольно узких доверительных интервалов. Но возьмите воздушный шарик, хлопните им в толпе и крикнете "террористы" - вся теория массового обслуживания летит в тартарары. И стационарный процесс превращается в НЕопределенный с кучей покалеченных и затоптанных людей. Все это мы наблюдаем на финансовых рынках, когда новости способны сделать с рынком что угодно.
Да, можно выхватить временной промежуток и доказать на этом промежутке стационарность. Можно взять другой временной промежуток и доказать, что преобразования цены у нас стационарны. Но нет инструмента, моделирующего влияние новостей на рынок, после которых случайный процесс может быть стационарным, нестационарным или хаотичным. при этом после новостей характеристики стационарности или нестацонарности скорее всего будут другими по сравнению с предыдущими периодами.
Совершенно согласен. Неопределённость рынка не имеет вероятностного характера в отличие от природных процессов. Если говорить про математические модели рыночной неопределённости, то наиболее близки будут из теории игр. Но данная наука пока ещё слишком слабо развита, чтобы давать практически полезные модели.
Из теоретико-игровых моделей можно получать, при некоторых дополнительных предположениях, вероятностные модели. Например, равновесие Нэша в смешанных стратегиях. Нам могли бы быть интересны модели, описывающие колебания возле подобных равновесий, наподобие того как это делается в механике. Но пока не видел достаточно развитого матаппарата для подобных исследований.
Для меня суть всегда в поиске отклонений цены от СБ.....
Вопрос к модераторам, администраторам..
Вопрос к модераторам, администраторам..
С R очень интересно, посмотреть на результаты, которые можно применить в реальной торговле. А все какие-то эксперименты, эксперименты... Какая-то поделуха катбуст от колхоза под названием Яндекс ....
Очень нужны статьи с использованием профессионального инструмента.
Сделай модель с onnx, иначе такое не сильно надо, как интегрировать? Или портируй обученные модели на mql
не сильно надо кому?
Там просто расказ о том как можно строить ТС с помощью МО ,не очевидный, не стандартный но интересный подход , и даже рабочий..
Расчитан на публику свободно владеющую МО технологиями и с опытом..
не сильно надо кому?
Там просто расказ о том как можно строить ТС с помощью МО ,не очевидный, не стандартный но интересный подход , и даже рабочий..
Сделайте набросок статьи и отправьте в личку Рашиду. ИМХО, если будет только R или его будет сильно больше чем mql5, то скорее всего откажут.
Сделайте набросок статьи и отправьте в личку Рашиду. ИМХО, если будет только R или его будет сильно больше чем mql5, то скорее всего откажут.
mql не будет вообще...
статья про концепцию и результат тестирования, но не про внедрение
да и кода там будет минимум, на первом плане идея
не сильно надо кому?
Там просто расказ о том как можно строить ТС с помощью МО ,не очевидный, не стандартный но интересный подход , и даже рабочий..
Расчитан на публику свободно владеющую МО технологиями и с опытом..
ну никому, никто тут не пишет на R ботов
ну если идея, то голосую "за"ктонибуть пользует в питоне или в R интеракмивную графику plotly ?
Как то смотрел несколько лет назад, вообще не понравилось , а сейчас присмотрелся, вроди ниче так
https://plotly.com/r/candlestick-charts/