交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2009

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Aleksey Vyazmikin:

哪里可以买到这些 "正常 "的！？如果在量化过程中，我们碰到了量值之间的边界，那么在训练过程中，可能会发现仅仅是1个量值的差异就会导致遗漏一个真实的条目。我不喜欢在策略测试器中无法重现一个封闭日的进展；这就是为什么我检测到原因并开始删除它。

如果我们采取一个假设的正常TS），相信+-滞后会改变一些东西是愚蠢的。
 
Maxim Dmitrievsky:
如果我们采取一个假设的正常TS），相信+-滞后会改变任何东西是愚蠢的。

好吧，多么愚蠢，让我们说一个滞后（获得的错误值）意味着价格与一个重要水平的交叉--从统计学上看，有一个交叉，这意味着很快就会发生逆转，在这个小时条上进入趋势是没有意义的，但事实上没有交叉，而只是一个触摸（条没有关闭），这意味着在条的开口处仍有进一步运动的可能性。

然后，正如我之前所说，对于调试和分析来说，能够在测试器中重现结果是很重要的。

 
Aleksey Vyazmikin:

多么愚蠢，让我们说一个滞后（获得错误的值）意味着价格跨越一个重要的水平--从统计学上看--有一个跨越，这意味着很快就会发生逆转，在这个小时条上进入趋势是没有意义的，但事实上没有跨越，只是一个触摸（条没有关闭），所以在条打开时仍有进一步运动的潜力。

然后，正如我已经提到的，对于调试和分析来说，能够在测试器中重现探测的结果是很重要的。

误差率是不明显的。如果在10%的样本中，有一个系列的转变或变化，那么是的，但小于1%的变化不应该使结果改变超过1%。
 
Valeriy Yastremskiy:
误差范围不大。如果有10%的样本转移或系列变化，那么是的，但低于1%的变化不应该使结果改变超过1%。

你的想法很奇怪。如果是一棵树，那么当误差超过分割阈值时，变化就会很关键。如果它是脚手架或，提升，那么在模型的生命周期中，错误将在几个 "预测 "中成为关键，这并不是致命的。但是，这是在我们谈论一个预测因素的情况下，但如果有30%的此类预测因素，那么结果就会有更多的不同。

 
在OnTick()中只在条形图上做一次的正确方法是什么？
我正在使用这个拐杖
if(BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M3,0)
{
 BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M3,0);
 ...
}
一定有什么好的解决办法。
 
Evgeny Dyuka:
在OnTick()内只在条形图开盘时做一次的正确方法是什么？
我使用这样的拐杖
，一定有什么好的解决办法。

经典）。

 
Aleksey Vyazmikin:

你的想法很奇怪。如果是一棵树，那么当误差超过分割阈值时，这种变化可能会很关键。如果它是一个脚手架或，提升，那么在模型的生命周期中，错误将在几个 "预测器 "中成为关键，这并不是致命的。但是，这是在我们谈论一个预测因素的情况下，但如果这样的预测因素有30%，结果就会有更多不同。

嗯，这只是一个未校正数据的相对数量问题。当然，有一个关键的门槛。

 
Valeriy Yastremskiy:

嗯，这只是一个错误数据的相对数量问题。自然，有一个关键的门槛。

因此，如果在不同的时间提取数据，并根据不同的工具特别是条形指数来查询它们，就会是这样。

 
我们是否应该举行取样培训的比赛？
 
Aleksey Vyazmikin:
我们能不能举行一次采样培训的比赛？
抽样需要以某种方式正式化。否则，突然间相位器就会参与进来，并获得胜利）。
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