交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1001 1...994995996997998999100010011002100310041005100610071008...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2018.06.30 14:03 #10001 阿列克谢-尼古拉耶夫。RL是强化学习？ 与市场直接相关的游戏模式将是有趣的。例如，人们可以尝试模拟经纪人对冲交易者的偏斜头寸的过程。也许有一些持续的价格行为模式（由于偏斜度的积累和其对冲之间不可避免的时间滞后）。不过，这可能都是很久以前就计算好的。 由于某些原因，英文文章中根本没有Mandelbrot。你可以把它放在那里）。 是的，如果你能在某个地方得到这些信息，为什么不呢，或者至少从oanda那里得到情感的历史。组合器有了它。我不知道他们为什么不把伯努瓦放在里面，这显然是关于分形的，他是创造者 :) Aleksey Nikolayev 2018.06.30 15:02 #10002 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的，如果有可能在某个地方得到这些信息，为什么不呢，或者至少从oanda那里得到情感的历史。Combinator有了它。我不知道为什么没有输入伯努瓦，那里显然有一个分形，他是创造者。）我认为这就是Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert，是否正确？ 我怀疑这篇文章是由一个数学家写的，他们似乎有点不喜欢他) Maxim Dmitrievsky 2018.06.30 15:17 #10003 阿列克谢-尼古拉耶夫。我认为这就是Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert，是否正确？ 我怀疑这篇文章是由一个数学家写的，他们似乎有点不喜欢他) 是的，他做到了。也许他被认为是一个持不同意见的人 Aleksey Nikolayev 2018.06.30 15:53 #10004 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的，他做到了。也许他被认为是一个持不同意见的人谢谢你。 我不太清楚。例如，在打开曼德布罗特集的优先权方面存在着一些争议。 Грааль 2018.07.02 14:48 #10005 mytarmailS: 问一下老前辈们，有没有人试着用mo来搜索水平，如果有，他是怎么做的？就像其他事情一样，即兴创作一种算法来计算水平，并将其作为目标，你可以根据自己的喜好定制功能，选择那些对目标有一定影响的功能。一般来说，"水平 "当然会比下一栏的颜色更复杂，换句话说，考虑到下一栏的颜色是以高于随机的1-2%的准确度来预测的，所以没有什么。 mytarmailS 2018.07.03 05:53 #10006 圣杯。我希望不要预测下一个条形图的颜色，也就是说，简单地说，根本不需要，因为下一个条形图的颜色预测的准确度比随机性高1-2%。我不希望如此），在对 "MO "进行了大量的实验之后，我得出了一个结论：市场作为 "VP "是无法预测的（我认为），因为从预测者开始到目标系统本身，"一切 "都是非稳定的，一切都有更严格和明确的水平。但如何正确转换信息我不知道，当然我们可以添加几个最后的极值（a la levels）作为预测因素，但这太原始了，事实上这将是相同的 "BP"，我想，"MO "应该记得过去在当前 价格发生的事情，甚至是以百家争鸣的形式 Грааль 2018.07.04 14:57 #10007 mytarmailS:我希望不是），在对 "MO "进行多次实验后，我得出一个结论，作为 "VP "的市场不能被预测（我认为），因为 "一切 "的非稳定性从预测因素开始，以目标集本身结束，一切都更加严格和明确的水平。但如何正确转换信息，我不知道，当然，我们可以添加几个最后的极值（a la levels）作为预测因素，但这太原始了，事实上，它将是相同的 "BP"，我想思考 "MO "应该记住过去在当前 价格发生了什么，甚至以静态的形式。嗯，主要的发展不是在MO，而是在 "水平 "的算法。事实上，它应该是一种渠道，不仅仅是一个简单的BB，而是考虑到过去的极值和它们的聚类，如果有的话... 首先，我们需要验证市场中存在 "水平 "这一事实。市场中存在 "水平"。这意味着过去的极值以某种方式影响未来，应该有聚类，如果有聚类，那么我们应该继续前进。 Uladzimir Izerski 2018.07.04 17:40 #10008 mytarmailS:我希望不是），在对 "MO "进行多次实验后，我得出一个结论，作为 "VP "的市场不能被预测（我认为），因为 "一切 "的非稳定性从预测因素开始，以目标集本身结束，一切都更加严格和明确的水平。当然，我们可以设置一些最后的极值（a la levels）作为预测因素，但这太原始了，事实上它将是相同的 "BP"。市场记住了一切，只是你还没有看到。这个奥秘将由大自然的意志或毅力来揭示。顺便说一下......一个人并不能阻止另一个人。 mytarmailS 2018.07.05 09:26 #10009 乌拉基米尔-伊泽斯基。市场记住了一切，只是你还没有看到。这个奥秘将由大自然的意志或毅力来揭示。顺便说一下......一个人并不能阻止另一个人。谢谢你的好意... Alexander_K2 2018.07.05 20:15 #10010 在振兴这一分支的强烈愿望的驱使下，并考虑到预测只可能在静止的VR上进行。(1. Kolmogorov A. N. 静止随机序列的内插和外推2.Wiener N. 静态时间序列的外推、内插和平滑) 问题。事实上，CLOSE[i]-OPEN[i]的数值不过是增量的总和。在极限情况下，这些数值的序列应该趋于正态分布。那么，有一种观点认为，回归者的序列（CLOSE[i]-OPEN[i]）-（CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]）是一个固定序列。有没有人在NS输入上试过这种东西，结果如何？ P.S. 麦克斯，医生，米申亚，术士，阿廖沙...你把这条线扔给谁了？А? 1...994995996997998999100010011002100310041005100610071008...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
RL是强化学习？
与市场直接相关的游戏模式将是有趣的。例如，人们可以尝试模拟经纪人对冲交易者的偏斜头寸的过程。也许有一些持续的价格行为模式（由于偏斜度的积累和其对冲之间不可避免的时间滞后）。不过，这可能都是很久以前就计算好的。
由于某些原因，英文文章中根本没有Mandelbrot。你可以把它放在那里）。
是的，如果有可能在某个地方得到这些信息，为什么不呢，或者至少从oanda那里得到情感的历史。Combinator有了它。我不知道为什么没有输入伯努瓦，那里显然有一个分形，他是创造者。）
我认为这就是Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert，是否正确？
我怀疑这篇文章是由一个数学家写的，他们似乎有点不喜欢他)
我认为这就是Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert，是否正确？
我怀疑这篇文章是由一个数学家写的，他们似乎有点不喜欢他)
是的，他做到了。也许他被认为是一个持不同意见的人
谢谢你。
我不太清楚。例如，在打开曼德布罗特集的优先权方面存在着一些争议。
问一下老前辈们，有没有人试着用mo来搜索水平，如果有，他是怎么做的？
就像其他事情一样，即兴创作一种算法来计算水平，并将其作为目标，你可以根据自己的喜好定制功能，选择那些对目标有一定影响的功能。一般来说，"水平 "当然会比下一栏的颜色更复杂，换句话说，考虑到下一栏的颜色是以高于随机的1-2%的准确度来预测的，所以没有什么。
我希望不要预测下一个条形图的颜色，也就是说，简单地说，根本不需要，因为下一个条形图的颜色预测的准确度比随机性高1-2%。
我不希望如此），在对 "MO "进行了大量的实验之后，我得出了一个结论：市场作为 "VP "是无法预测的（我认为），因为从预测者开始到目标系统本身，"一切 "都是非稳定的，一切都有更严格和明确的水平。但如何正确转换信息我不知道，当然我们可以添加几个最后的极值（a la levels）作为预测因素，但这太原始了，事实上这将是相同的 "BP"，我想，"MO "应该记得过去在当前 价格发生的事情，甚至是以百家争鸣的形式
我希望不是），在对 "MO "进行多次实验后，我得出一个结论，作为 "VP "的市场不能被预测（我认为），因为 "一切 "的非稳定性从预测因素开始，以目标集本身结束，一切都更加严格和明确的水平。但如何正确转换信息，我不知道，当然，我们可以添加几个最后的极值（a la levels）作为预测因素，但这太原始了，事实上，它将是相同的 "BP"，我想思考 "MO "应该记住过去在当前 价格发生了什么，甚至以静态的形式。
嗯，主要的发展不是在MO，而是在 "水平 "的算法。事实上，它应该是一种渠道，不仅仅是一个简单的BB，而是考虑到过去的极值和它们的聚类，如果有的话...
首先，我们需要验证市场中存在 "水平 "这一事实。市场中存在 "水平"。这意味着过去的极值以某种方式影响未来，应该有聚类，如果有聚类，那么我们应该继续前进。
我希望不是），在对 "MO "进行多次实验后，我得出一个结论，作为 "VP "的市场不能被预测（我认为），因为 "一切 "的非稳定性从预测因素开始，以目标集本身结束，一切都更加严格和明确的水平。当然，我们可以设置一些最后的极值（a la levels）作为预测因素，但这太原始了，事实上它将是相同的 "BP"。
市场记住了一切，只是你还没有看到。这个奥秘将由大自然的意志或毅力来揭示。顺便说一下......一个人并不能阻止另一个人。
市场记住了一切，只是你还没有看到。这个奥秘将由大自然的意志或毅力来揭示。顺便说一下......一个人并不能阻止另一个人。
谢谢你的好意...
在振兴这一分支的强烈愿望的驱使下，并考虑到预测只可能在静止的VR上进行。
(1. Kolmogorov A. N. 静止随机序列的内插和外推
2.Wiener N. 静态时间序列的外推、内插和平滑)
问题。
事实上，CLOSE[i]-OPEN[i]的数值不过是增量的总和。
在极限情况下，这些数值的序列应该趋于正态分布。
那么，有一种观点认为，回归者的序列（CLOSE[i]-OPEN[i]）-（CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]）是一个固定序列。
有没有人在NS输入上试过这种东西，结果如何？
P.S. 麦克斯，医生，米申亚，术士，阿廖沙...你把这条线扔给谁了？А?