交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1001 1...994995996997998999100010011002100310041005100610071008...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2018.06.30 14:03 #10001 阿列克谢-尼古拉耶夫。RL是强化学习? 与市场直接相关的游戏模式将是有趣的。例如,人们可以尝试模拟经纪人对冲交易者的偏斜头寸的过程。也许有一些持续的价格行为模式(由于偏斜度的积累和其对冲之间不可避免的时间滞后)。不过,这可能都是很久以前就计算好的。 由于某些原因,英文文章中根本没有Mandelbrot。你可以把它放在那里)。 是的,如果你能在某个地方得到这些信息,为什么不呢,或者至少从oanda那里得到情感的历史。组合器有了它。我不知道他们为什么不把伯努瓦放在里面,这显然是关于分形的,他是创造者 :) Aleksey Nikolayev 2018.06.30 15:02 #10002 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的,如果有可能在某个地方得到这些信息,为什么不呢,或者至少从oanda那里得到情感的历史。Combinator有了它。我不知道为什么没有输入伯努瓦,那里显然有一个分形,他是创造者。)我认为这就是Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert,是否正确? 我怀疑这篇文章是由一个数学家写的,他们似乎有点不喜欢他) Maxim Dmitrievsky 2018.06.30 15:17 #10003 阿列克谢-尼古拉耶夫。我认为这就是Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert,是否正确? 我怀疑这篇文章是由一个数学家写的,他们似乎有点不喜欢他) 是的,他做到了。也许他被认为是一个持不同意见的人 Aleksey Nikolayev 2018.06.30 15:53 #10004 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的,他做到了。也许他被认为是一个持不同意见的人谢谢你。 我不太清楚。例如,在打开曼德布罗特集的优先权方面存在着一些争议。 Грааль 2018.07.02 14:48 #10005 mytarmailS: 问一下老前辈们,有没有人试着用mo来搜索水平,如果有,他是怎么做的?就像其他事情一样,即兴创作一种算法来计算水平,并将其作为目标,你可以根据自己的喜好定制功能,选择那些对目标有一定影响的功能。一般来说,"水平 "当然会比下一栏的颜色更复杂,换句话说,考虑到下一栏的颜色是以高于随机的1-2%的准确度来预测的,所以没有什么。 mytarmailS 2018.07.03 05:53 #10006 圣杯。我希望不要预测下一个条形图的颜色,也就是说,简单地说,根本不需要,因为下一个条形图的颜色预测的准确度比随机性高1-2%。我不希望如此),在对 "MO "进行了大量的实验之后,我得出了一个结论:市场作为 "VP "是无法预测的(我认为),因为从预测者开始到目标系统本身,"一切 "都是非稳定的,一切都有更严格和明确的水平。但如何正确转换信息我不知道,当然我们可以添加几个最后的极值(a la levels)作为预测因素,但这太原始了,事实上这将是相同的 "BP",我想,"MO "应该记得过去在当前 价格发生的事情,甚至是以百家争鸣的形式 Грааль 2018.07.04 14:57 #10007 mytarmailS:我希望不是),在对 "MO "进行多次实验后,我得出一个结论,作为 "VP "的市场不能被预测(我认为),因为 "一切 "的非稳定性从预测因素开始,以目标集本身结束,一切都更加严格和明确的水平。但如何正确转换信息,我不知道,当然,我们可以添加几个最后的极值(a la levels)作为预测因素,但这太原始了,事实上,它将是相同的 "BP",我想思考 "MO "应该记住过去在当前 价格发生了什么,甚至以静态的形式。嗯,主要的发展不是在MO,而是在 "水平 "的算法。事实上,它应该是一种渠道,不仅仅是一个简单的BB,而是考虑到过去的极值和它们的聚类,如果有的话... 首先,我们需要验证市场中存在 "水平 "这一事实。市场中存在 "水平"。这意味着过去的极值以某种方式影响未来,应该有聚类,如果有聚类,那么我们应该继续前进。 Uladzimir Izerski 2018.07.04 17:40 #10008 mytarmailS:我希望不是),在对 "MO "进行多次实验后,我得出一个结论,作为 "VP "的市场不能被预测(我认为),因为 "一切 "的非稳定性从预测因素开始,以目标集本身结束,一切都更加严格和明确的水平。当然,我们可以设置一些最后的极值(a la levels)作为预测因素,但这太原始了,事实上它将是相同的 "BP"。市场记住了一切,只是你还没有看到。这个奥秘将由大自然的意志或毅力来揭示。顺便说一下......一个人并不能阻止另一个人。 mytarmailS 2018.07.05 09:26 #10009 乌拉基米尔-伊泽斯基。市场记住了一切,只是你还没有看到。这个奥秘将由大自然的意志或毅力来揭示。顺便说一下......一个人并不能阻止另一个人。谢谢你的好意... Alexander_K2 2018.07.05 20:15 #10010 在振兴这一分支的强烈愿望的驱使下,并考虑到预测只可能在静止的VR上进行。(1. Kolmogorov A. N. 静止随机序列的内插和外推2.Wiener N. 静态时间序列的外推、内插和平滑) 问题。事实上,CLOSE[i]-OPEN[i]的数值不过是增量的总和。在极限情况下,这些数值的序列应该趋于正态分布。那么,有一种观点认为,回归者的序列(CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1])是一个固定序列。有没有人在NS输入上试过这种东西,结果如何? P.S. 麦克斯,医生,米申亚,术士,阿廖沙...你把这条线扔给谁了?А? 1...994995996997998999100010011002100310041005100610071008...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
RL是强化学习?
与市场直接相关的游戏模式将是有趣的。例如,人们可以尝试模拟经纪人对冲交易者的偏斜头寸的过程。也许有一些持续的价格行为模式(由于偏斜度的积累和其对冲之间不可避免的时间滞后)。不过,这可能都是很久以前就计算好的。
由于某些原因,英文文章中根本没有Mandelbrot。你可以把它放在那里)。
是的,如果有可能在某个地方得到这些信息,为什么不呢,或者至少从oanda那里得到情感的历史。Combinator有了它。我不知道为什么没有输入伯努瓦,那里显然有一个分形,他是创造者。)
我认为这就是Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert,是否正确?
我怀疑这篇文章是由一个数学家写的,他们似乎有点不喜欢他)
我认为这就是Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert,是否正确?
我怀疑这篇文章是由一个数学家写的,他们似乎有点不喜欢他)
是的,他做到了。也许他被认为是一个持不同意见的人
谢谢你。
我不太清楚。例如,在打开曼德布罗特集的优先权方面存在着一些争议。
问一下老前辈们,有没有人试着用mo来搜索水平,如果有,他是怎么做的?
就像其他事情一样,即兴创作一种算法来计算水平,并将其作为目标,你可以根据自己的喜好定制功能,选择那些对目标有一定影响的功能。一般来说,"水平 "当然会比下一栏的颜色更复杂,换句话说,考虑到下一栏的颜色是以高于随机的1-2%的准确度来预测的,所以没有什么。
我希望不要预测下一个条形图的颜色,也就是说,简单地说,根本不需要,因为下一个条形图的颜色预测的准确度比随机性高1-2%。
我不希望如此),在对 "MO "进行了大量的实验之后,我得出了一个结论:市场作为 "VP "是无法预测的(我认为),因为从预测者开始到目标系统本身,"一切 "都是非稳定的,一切都有更严格和明确的水平。但如何正确转换信息我不知道,当然我们可以添加几个最后的极值(a la levels)作为预测因素,但这太原始了,事实上这将是相同的 "BP",我想,"MO "应该记得过去在当前 价格发生的事情,甚至是以百家争鸣的形式
我希望不是),在对 "MO "进行多次实验后,我得出一个结论,作为 "VP "的市场不能被预测(我认为),因为 "一切 "的非稳定性从预测因素开始,以目标集本身结束,一切都更加严格和明确的水平。但如何正确转换信息,我不知道,当然,我们可以添加几个最后的极值(a la levels)作为预测因素,但这太原始了,事实上,它将是相同的 "BP",我想思考 "MO "应该记住过去在当前 价格发生了什么,甚至以静态的形式。
嗯,主要的发展不是在MO,而是在 "水平 "的算法。事实上,它应该是一种渠道,不仅仅是一个简单的BB,而是考虑到过去的极值和它们的聚类,如果有的话...
首先,我们需要验证市场中存在 "水平 "这一事实。市场中存在 "水平"。这意味着过去的极值以某种方式影响未来,应该有聚类,如果有聚类,那么我们应该继续前进。
我希望不是),在对 "MO "进行多次实验后,我得出一个结论,作为 "VP "的市场不能被预测(我认为),因为 "一切 "的非稳定性从预测因素开始,以目标集本身结束,一切都更加严格和明确的水平。当然,我们可以设置一些最后的极值(a la levels)作为预测因素,但这太原始了,事实上它将是相同的 "BP"。
市场记住了一切,只是你还没有看到。这个奥秘将由大自然的意志或毅力来揭示。顺便说一下......一个人并不能阻止另一个人。
市场记住了一切,只是你还没有看到。这个奥秘将由大自然的意志或毅力来揭示。顺便说一下......一个人并不能阻止另一个人。
谢谢你的好意...
在振兴这一分支的强烈愿望的驱使下,并考虑到预测只可能在静止的VR上进行。
(1. Kolmogorov A. N. 静止随机序列的内插和外推
2.Wiener N. 静态时间序列的外推、内插和平滑)
问题。
事实上,CLOSE[i]-OPEN[i]的数值不过是增量的总和。
在极限情况下,这些数值的序列应该趋于正态分布。
那么,有一种观点认为,回归者的序列(CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1])是一个固定序列。
有没有人在NS输入上试过这种东西,结果如何?
P.S. 麦克斯,医生,米申亚,术士,阿廖沙...你把这条线扔给谁了?А?