交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2007

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

这里的条形图是按死亡时间重新索引的，因为在历史上可能有遗漏的条形图，所以没有漏洞。然后抛出空值，然后我们通过MA进行去趋势。

在交易员中没有任何遗漏，因为最后的n个小节都被拿走了。它们不应该被颠覆。

我认为这不会影响什么。我不认为会有什么不同。 但我可能会重新做，看看。

好吧，不是重做，只是把它打印出来，与原件进行比较 - 如果方向正确的话

[Forester]

与这里所写的类似，预测过去的未知栏比未来的更容易。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
好吧，不重做，只是打印出来，与原件比较--如果方向没有错的话。

...        ...      ...
3267  0.001091  1.18140
3268  0.000421  1.18077
3269  0.001455  1.18191
3270  0.001636  1.18225
3271  0.001829  1.18258

[3258 rows x 2 columns]
>>>

...        ...      ...
3225  0.001091  1.18140
3226  0.000421  1.18077
3227  0.001455  1.18191
3228  0.001636  1.18225
3229  0.001829  1.18258

[3230 rows x 2 columns]

没关系，最后一个值与终端的最后一个条形图的价格相对应。

[Aleksey Vyazmikin]

我将分享我的经验--当使用分钟条上TF的当前条的OHLC值时，确保获得的数据的稳定性，它很可能在应用模型时至关重要，因为没有人保证在不考虑当前分钟条的OHLC累积的情况下获得价格。

我做了一个解决这个问题的函数，现在分享一下

//+------------------------------------------------------------------+
//|Получение информации о ценах OHLC текущего бара                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void Get_OHLC(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES TF, double &arr_OHLC[])
{
   ArrayResize(arr_OHLC,4);
   arr_OHLC[0]=iOpen(symbol,TF,0);
   arr_OHLC[3]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
   if(TF!=PERIOD_M1)
   {
      double arr_High[];
      double arr_Low[];
      int copied=0;
      datetime s=iTime(symbol,TF,0);
      datetime f=iTime(symbol,PERIOD_M1,1);
      if(s<f)
      {
         copied=CopyHigh(symbol,PERIOD_M1,s,f,arr_High);
         if (copied>0)
         {
            arr_OHLC[1]=arr_High[ArrayMaximum(arr_High,0,WHOLE_ARRAY)];
         }
         else
         {
            Print("Ошибка копирования в массив arr_High");
         }
         copied=CopyLow(symbol,PERIOD_M1,s,f,arr_Low);
         if (copied>0)
         {
            arr_OHLC[2]=arr_Low[ArrayMinimum(arr_Low,0,WHOLE_ARRAY)];
         }
         else
         {
            Print("Ошибка копирования в массив arr_Low");
         }
      }
      else
      {
         if(s==f)//Если ТФ открылся на прошлом минутном баре
         {
            arr_OHLC[1]=iHigh(symbol,PERIOD_M1,1);
            arr_OHLC[2]=iLow(symbol,PERIOD_M1,1);
         }
         if(s>f)//Если ТФ открылся на текущем минутном баре
         {
            arr_OHLC[1]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
            arr_OHLC[2]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
         }
      }
   }
   else
   {
      arr_OHLC[0]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
      arr_OHLC[1]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
      arr_OHLC[2]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
      arr_OHLC[3]=iOpen(symbol,PERIOD_M1,0);
   }
}

[Forester]

Aleksey Vyazmikin:

我将分享我的经验--当使用分钟条上TF的当前条的OHLC值时，确保获得的数据的稳定性，它很可能在应用模型时至关重要，因为没有人保证在不考虑当前分钟条的OHLC累积的情况下获得价格。

我做了一个函数，解决了这个问题。

这是一个终端错误还是什么？
我想，随着第一个刻度的出现，例如在星期一的0:00，所有的条形图都会自动出现，直到每周一次。

如果它是一个错误，请将请求连同描述和代码发送给servicedek，以便重新播放。将在下一个版本中修复它。

[Maxim Kuznetsov]

elibrarius:

这是个终端错误还是什么？
我想，在第一次打勾时，例如在星期一的0:00，所有一周以内的条形图都会自动出现。

如果它是一个bug - 发送一个带有描述和代码的请求给servicedek，以便进行复制。这将在下一个版本中得到修复。

在收到该工具的"√"时，条形图才会打开。可能在很长一段时间内都不会有虱子;-)

[Aleksey Vyazmikin]

elibrarius:

这是个终端错误还是什么？
我想，在第一次打勾时，例如在星期一的0:00，所有的条形图都会自动出现，直到每周一次。

如果它是一个bug - 发送一个带有描述和代码的请求给servicedek，以便进行复制。这将在下一个版本中得到修复。

这是一个错误，不是一个修复。

情况可能是这样的：一个新的分钟条的新刻度线到来，我们使用的指标没有从第一个刻度线开始计算，跳过了这个刻度线，或者只是进入了所有预测器的计算，到了这个时间，在代码的中间询问了当前条的OHLC。OHLC一直在变化，在MO的情况下，它可能是关键。只是自己遇到了不同的预测器的计算方法，这取决于tick建模 的类型，事实上在将模型应用于市场时也是如此。

[Evgeny Dyuka]

为术语，请告知。

"predictor "只是提交给训练的向量中的一个元素（其中一个值）吗？
，只是关于同一事物的一堆名称。

[Evgeniy Chumakov]

对不起，我的脸皮太厚了!

你也可以通过神经网络运行这些数据，当然，如果你有空闲时间的话。

EURUSD_options - 这个文件包含了所有可以在时间序列 中出现的选项。

EURUSD_data - 时间序列本身（最后收到的值在文件的末尾）。

有三栏，第一栏是应该预测的内容，另外两栏是答案的变体。

事实上，我们需要教NS从两个变体中选择正确的变体。 如果有可能预测有变体答案的列的下一个值，那也是可以的。

[Forester]

Evgeny Dyuka:

为术语，请告知。

"predictor "只是提交给训练的向量中的一个元素（其中一个值）吗？
，只是关于同一事物的一堆名称。

是的，其同义词是fetch、input、predictor。