Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В каком это смысле "отрицающий временной ряд"?
Это когда люди смотрят на временной ряд, показывают на него пальцем, и говорят что это не временной ряд :)
Где я это утверждал?
Где я это утверждал?
Буквально недавно искали какие-то события
Не вижу противоречий.
Временной ряд тут - способ описания изменения цены в динамике, а события - фактор, влияющий на изменение цены.
В моём понимании - рынок в виде СБ движется от события к событию, при этом событие, это как применение силы к объекту - задаёт скорость и вектор последующего движения в виде силы влияния на цену.
Квантовые отрезки описывают вероятные точки триггеров проявления события.
Не вижу противоречий.
Временной ряд тут - способ описания изменения цены в динамике, а события - фактор, влияющий на изменение цены.
В моём понимании - рынок в виде СБ движется от события к событию, при этом событие, это как применение силы к объекту - задаёт скорость и вектор последующего движения в виде силы влияния на цену.
Квантовые отрезки описывают вероятные точки триггеров проявления события.
да ради бога )
да ради бога )
Ну да, каждому своё...
А вот Вы делали оценку СБ с точки зрения трендовой составляющей? К примеру посчитать можно число трендов разной длины, устойчивость трендов после коррекции возобновлять движение по вектору текущего тренда. Можно оценить частоту и размер выбросов за диапазон средней цены с окном от 100. Ещё посмотреть по времени продолжительности тренда, оценить сезонность...
Ну да, каждому своё...
А вот Вы делали оценку СБ с точки зрения трендовой составляющей? К примеру посчитать можно число трендов разной длины, устойчивость трендов после коррекции возобновлять движение по вектору текущего тренда. Можно оценить частоту и размер выбросов за диапазон средней цены с окном от 100. Ещё посмотреть по времени продолжительности тренда, оценить сезонность...
Вчера решил поторговать чтобы развеяться , а сегодня хочу расказать на вчерашнем примере немножко про - уровни и про события...
Допустим мы умеем выделять уровни ПД/СП те скопления крупных ордеров
Я это вижу как то так
Много сильных позций на покупку останавливают цену и она меняет свое направление...
Допустим мы умеем определять этого крупного игрока и его уровни...
сценарий 1 (все пошло по плану)
цена осткочила и тренд развернулся
Мое действие -вход от уровня
сценарий 2 (цена зафлетила около точки входа)
Крупный игрок закрывает позицию на фоне неопределенности, этот флет вокруг позиции крупного игрока для меня как признак этого, или я просто ошибся с уровнем.
Мое действие - беру стоп лос
Илюстрировать не буду )
сценарий 3 (цена резко пробивает уровень крупного игрока)
Вопросы
1 - Успел ли закрыть свою позицию крупный игрок?
Ответ нет, у него небыло шанса закрть позу из за резкого сквиза вниз, позиция то большая. Почему большая? потому что цену ранее остановила сформировав уровень.
2 - Что крупный игрок будет делать когда цена вернеться к его уровню ?
Ответ он будет закрывать свою позицию по той же цене по которой входил, цена при этом будет снижеться от натиска его ордеров на продажу. Ордера на продажу потому что он закрывает свою покупку.
сценарий 3+ (цена возвращаеться на уровень покупок)
Мое действие - продаю от уровня покупки крупняка
===============================================================
Илюстрирую сразу праутически все сценарии кроме 2
1) сначало идет сценарий 1 (вход от уровня) я покупаю
2) он отменяеться и переходит в сценарий 3 (резкий пробой) я беру стоп
3) сценарии 3+ закрытие покупок крупного игрока я вхожу в сел
4) появился опять сценарий 1 закрываю сел и откоываю бай
===============================================================
Илюстрирую сразу праутически все сценарии кроме 2
Магия вне Хогвартса запрещена.
Входить пункт в пункт
Мои НС ищут повторяющиеся паттерны любого вида в котировках, больше они ничего не делают.
Так на СБ же это просто иллюзия - паттерны случайны, как и квантовые отрезки...