Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3205

 

Уровень  - это цена вокруг и внутри которой происходят важные события (пробой, отбой итд)

Важно  не только что вокруг уровня происходят важные события но и сами паттерны событий (те важен не только что пробило уровень но  и как именно пробило.. или отбилось)


Пример описания одного из многих уровней.

Синий кружок обозначает место где сработало правило, те после кружка данные недоступны для алгоритма.

Это все один и тот же уровень который описываеться вот таким правилом

"<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1"


Есть ли шанс описать это нелинейное событие подавая на вход последние 5 свечей   ???

Есть ли шанс найти такие уровни путем  сравнения по каким то метрикам, пускай через евклидово растояние ???


Конечно же нет..

 
mytarmailS #:

Есть ли шанс описать это нелинейное событие подавая на вход последние 5 свечей   ???

Конечно же нет..

Скажите, на каком языке это писано и как звучит если  на человеческом)

<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|

Я МО вообще никакой, пока только интересуюсь. Поэтому имею право задавать глупые вопросы)

А нельзя как то сократить объём подаваемых данных?

Вместо кучи свечей подать значения зигзага. Имхо он не хуже опишет ваш паттерн на уровне.


Чёто типа, плечо ZZ  больше/меньше предыдущего и т.д.

Низя?


Я понимаю, что весь паттерн намного шире этого  кусочка графика на скрине.

Весь паттерн я вижу примерно так:

 
Aleksandr Slavskii #:

Вместо кучи свечей подать значения зигзага. Имхо он не хуже опишет ваш паттерн на уровне.

Тоже предпочитаю зигзаг свечам, но с ним есть проблема неоднозначности, поскольку есть зависимость получившегося паттерна от параметра зигзага. Например, на первом рисунке более мелкий зигзаг может нарисовать (а может и не нарисовать) уже две вершины вместо одной №2, поскольку там две свечи и внутри них может быть что угодно.

Конечно, на глаз хорошо видно, какой шаг зигзага нужно брать в каждом конкретном случае реализации паттерна, но формализовать это видение в виде алгоритма практически невозможно.

 
Aleksandr Slavskii #:

1) Скажите, на каком языке это писано и как звучит если  на человеческом)


2) А нельзя как то сократить объём подаваемых данных?

Вместо кучи свечей подать значения зигзага. Имхо он не хуже опишет ваш паттерн на уровне.


3) Я понимаю, что весь паттерн намного шире этого  кусочка графика на скрине.

(1)  Симантику сам придумал, это нинакаком языке, просто строка которая несет информацию.

   Это мега простой пример, скорее илюстрация  куда надо копать и куда не копает никто кроме меня к сожалению..


1 = цена выше уровня

-1 = ниже уровня

0  = цена равна уровню

| = следующее событие


(2) теряеться информация про цены свечей , все сильно упрощаеться

(3) все может быть, я показал простой пример, вы уже более сложный, одно правило само по себе ничего не решает

 
Aleksey Nikolayev #:

Тоже предпочитаю зигзаг свечам, но с ним есть проблема неоднозначности, поскольку есть зависимость получившегося паттерна от параметра зигзага. Например, на первом рисунке более мелкий зигзаг может нарисовать (а может и не нарисовать) уже две вершины вместо одной №2, поскольку там две свечи и внутри них может быть что угодно.

Конечно, на глаз хорошо видно, какой шаг зигзага нужно брать в каждом конкретном случае реализации паттерна, но формализовать это видение в виде алгоритма практически невозможно.

Ну да, есть такая проблема с ЗЗ. 

Я когда торговал кроме индикатора объёмов ничего не использовал, а теперь вот приходится как то приспосабливать индикаторы, так как в коде не получается записать типа "ну бл*, вот видишь это!!!"

Считаю, что ЗЗ по истинным фракталам(если правильно запомнил название) был бы самым удобным, но то что лежит в кодобазе работает с ошибками.

Сам попробовал исправить, почти получилось, но всё равно на супербольших барах, когда фрактал и сверху и снизу получается какая то фигня, так и не довёл его до ума.

 
mytarmailS #:

(1)  Симантику сам придумал, это нинакаком языке, просто строка которая несет информацию.

(2) теряеться информация про цены свечей , все сильно упрощаеться

1. Спасибо.

2. Так если всё упрощается, это ведь хорошо. Или я чего то недопонимаю? 

Зачем нам информация о ценах свечей если

Главная задача - определить направление движения цены онлайн. Чем проще получится это сделать, тем лучше. 

 
Aleksandr Slavskii #:

1. Спасибо.

2. Так если всё упрощается, это ведь хорошо. Или я чего то недопонимаю? 

Зачем нам информация о ценах свечей если

Главная задача - определить направление движения цены онлайн. Чем проще получится это сделать, тем лучше. 

2. Если упрощать чтобы удалить не нужную информацию то это оч. Хорошо, если упрощать  ради упращения и терять важную информацию то это плохо
 
mytarmailS #:

Уровень  - это цена вокруг и внутри которой происходят важные события (пробой, отбой итд)

Важно  не только что вокруг уровня происходят важные события но и сами паттерны событий (те важен не только что пробило уровень но  и как именно пробило.. или отбилось)


Пример описания одного из многих уровней.

Синий кружок обозначает место где сработало правило, те после кружка данные недоступны для алгоритма.

Это все один и тот же уровень который описываеться вот таким правилом


Есть ли шанс описать это нелинейное событие подавая на вход последние 5 свечей   ???

Есть ли шанс найти такие уровни путем  сравнения по каким то метрикам, пускай через евклидово растояние ???


Конечно же нет..

вот где уровень скорее всего

там где твой кружочек - это тест скорее всего, т.е. проверка котировщиком на более худьшее поведение некоего трейдера


 
Aleksey Nikolayev #:

Конечно, на глаз хорошо видно, какой шаг зигзага нужно брать в каждом конкретном случае реализации паттерна, но формализовать это видение в виде алгоритма практически невозможно.

Наверное, есть автоподстраиватели ЗЗ.

 

Если кто-нибудь хочет проверить это в тестере

Исходные данные:

10-периодная МА по последним 55-и ценам закрытия минус эти цены закрытия. На ТФ М15.

Эталонный паттерн:

[-0.000538, -0.000137, -0.000404, -0.000396, -0.000544,  0.000102,  0.000556, 
  0.000215,  0.000247,  0.000163,  0.00025,  -0.000006, -0.000045,  0.000322, 
  0.000375,  0.00008,  -0.000269, -0.000095, -0.000509, -0.000458, -0.000412, 
 -0.000472, -0.000532, -0.000608, -0.000323, -0.000575, -0.000459,  0.000302, 
  0.00008,  -0.000118, -0.000195,  0.,       -0.000833, -0.000845, -0.000353, 
 -0.000455, -0.000855, -0.000683, -0.000607, -0.001006, -0.000945,  0.000019, 
 -0.000518, -0.000373, -0.0004,   -0.000336, -0.000442,  0.000183, -0.000087, 
 -0.000167,  0.000019,  0.000727,  0.007636,  0.007539,  0.006659]