Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3192
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
может быть любое кол-во любых картинок и на рандоме
самая бессмысленная фраза..
как же тогда отличить рандом от закономерности
самая бессмысленная фраза..
как же тогда отличить рандом от закономерности
добро пожаловать в реальность
У меня есть квантование - с катбуста скопировал пару алгоритмов, немного усовершенствовал, как мне показалось логичнее.
Но не пользуюсь. Результат не улучшает.
Кстати, если задать 65000 квантов, то как правило столько разных значений у фичи не бывает и результаты абсолютно совпадают с неквантованым обучением.
И если не ошибаюсь в катбусте можно отключить квантование. Если нет, то трюком выше можно получить результат как без квантования (но 65000 квантов долго создавать).
Мой алгоритм подбирает оптимальную таблицу под предиктор по эмпирическим и статистическим соображениям, CatBoost же использует одни заданные настройки на все предикторы по умолчанию.
65000 квантов - это слишком много пожалуй, часто хватает 32ух в моих экспериментах.
Если есть возможность, то лучше сделать считывание разметки из файла, было бы интересно посмотреть эффект от кастомной таблицы.
Слышал мнение, что на одно значение предиктора требуется минимум 30 наблюдений, что бы делать хоть какие то статистические выводы - поэтому объединение диапазонов снижает потребность в огромном числе наблюдений.Есть известная гипотеза эффективности рынка.
Есть известное возражение некоего трейдера против неё - если я увижу лежащую на земле 20-долларовую купюру, то просто подберу её, не глядя на то что этой бумажки там не может быть по гипотезе.
Возражение на это возражение - можно подобрать даже десять бумажек, гипотезе это не противоречит, но нельзя построить долгоиграющую выигрышную стратегию, основанную на подбирании с земли 20-долларовых купюр.
Сколько помню, подобный спор продолжается в бесконечном цикле. Проблема в том, что учёный и трейдер говорят о разных субстанциях - первый о случайном процессе, а второй о конкретном графике цены. Нет особого смысла применять к уже имеющемуся графику понятие случайного процесса - оно нужно в основном для рассуждений о пока несуществующей будущей цене.
не уверен что правильно (пусть знатоки поправят) написал простую функцию угадывания цены трейдером
генерируеться случайная цена размером 100 точкек
генерируеться случайно цена входа трейдера на покупку
если цена входа оказалась минимумом и следующие 5 цен были выше цены входа (цена росла)
то функция возвращает 1 иначе 0
simulate_fun <- function(){ x <- rnorm(100) |> cumsum() |> round(3) sq <- seq(min(x),max(x),by=0.001) entry <- sample(sq,1) id <- which(x==entry)[1] if(is.na(id)) return(0) if(id>95) return(0) ifelse(x[id]==min(x[id:(id+4)]), return(1) , return(0)) }делаем 100к симуляций
получаем такую сводку
вероятность
Итого по этой статистике если рынок рандом трейдеру надо сделать около 1500 сделок чтобы угадать маленький отскок на 5 баров/тиков.
Один осткок, а не 4-ре под ряд как у автора картинки
Так что врятли его торговля и моя тоже может считаться случайной..
ПС
Я сознательно уменьшыл количество знаков после запятой для упрощения расчетов и как бы создал некий люфт , те в моей симуляции предполагаеться что
трейдеру не надо угадывать цену тик в тик , а просто что то более мение близкое.
Рынок рандомен?
А движение молекул в воздухе вокруг нас рандомно? Конечно, без сомнений, каждая сама по себе и движется куда хочет и сталкивается с чем хочет.
А градусник говорит, что энергия этого рандомного движения под названием температура совершенно НЕ случайна. Если и меняется, то от своего предыдущего значения.
Так рынок рандомен?
Да, теория эффективных рынков может быть сравнена со случайным блужданием, так как она предполагает, что цены на активы на рынке движутся случайным образом и отражают всю доступную информацию. Поэтому, аналогично случайному блужданию, цены на рынке могут изменяться в любом направлении и с любой скоростью, и нельзя точно предсказать, куда они пойдут в следующий момент времени.
чатгптКакой был промпт в точности?
теорию эффективных рынков можно сравнить со случайным блужданием?
Да, теория эффективных рынков может быть сравнена со случайным блужданием, так как она предполагает, что цены на активы на рынке движутся случайным образом и отражают всю доступную информацию. Поэтому, аналогично случайному блужданию, цены на рынке могут изменяться в любом направлении и с любой скоростью, и нельзя точно предсказать, куда они пойдут в следующий момент времени.
чатгптBing
теорию эффективных рынков можно сравнить со случайным блужданием?
Теория эффективных рынков и случайное блуждание - это две разные концепции. Теория эффективных рынков предполагает, что цены на финансовых рынках отражают всю доступную информацию и, следовательно, невозможно получить сверхприбыль, используя только эту информацию1. С другой стороны, случайное блуждание - это математический объект, который описывает путь, состоящий из последовательности случайных шагов в каком-нибудь математическом пространстве2. Однако, некоторые исследователи считают, что цены на финансовых рынках могут быть описаны как случайное блуждание с некоторыми модификациями. Таким образом, можно сказать, что эти две концепции имеют отношение друг к другу, но не являются одним и тем же. 😊
вышел и з чата задал вопрос в новой сесии
теорию эффективных рынков можно сравнить со случайным блужданием?
Да, теория эффективных рынков и случайное блуждание могут быть сравнены. Гипотеза эффективного рынка предполагает, что вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг1. Случайное блуждание является математическим объектом, который описывает путь, состоящий из последовательности случайных шагов в каком-нибудь математическом пространстве2. В финансах, модель случайного блуждания может быть использована для описания колебаний цен акций на фондовом рынке2. Таким образом, обе теории могут быть использованы для анализа и прогнозирования поведения финансовых рынков. Однако, стоит отметить, что эти теории имеют разные предпосылки и могут давать разные результаты в зависимости от ситуации. 😊кароч. пока этими игрушками можно только код править или писать... что то спрашивать это себя обманывать
Да, теорию эффективных рынков можно сравнить со случайным блужданием. Случайное блуждание - это процесс, при котором движение частицы не имеет определенной цели или направления. То же самое можно сказать и о теории эффективных рынков. На фондовом рынке цены на ценные бумаги постоянно меняются в зависимости от множества факторов, таких как новости, события и настроения инвесторов. В результате невозможно точно предсказать, как изменится цена ценной бумаги в будущем. Теория эффективных рынков предполагает, что цены на ценные бумаги всегда отражают всю доступную информацию, поэтому невозможно получить прибыль, торгуя на основе информации, которая уже известна рынку.
Однако есть некоторые важные отличия между теорией эффективных рынков и случайным блужданием. Во-первых, цены на ценные бумаги не являются абсолютно случайными. На них влияют определенные факторы, такие как фундаментальные показатели компании и экономическая ситуация. Во-вторых, на фондовом рынке не существует совершенной конкуренции. Это означает, что некоторые инвесторы могут иметь доступ к информации, которая недоступна другим инвесторам. В результате некоторые инвесторы могут получать прибыль, торгуя на основе информации, которая неизвестна рынку.
бард