Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3195
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что вы делаете? Какой бэкграунд, что вас к этому подтолкнуло?
Это вопрос за жизнь ко всем?
Это вопрос за жизнь ко всем?
А что вы делаете? Какой бэкграунд, что вас к этому подтолкнуло?
Человек живет в свое удовольствие. Не мешайте ему со своим МО.
Ну в том числе )
Это продолжение темы
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
Aleksey Nikolayev, 2023.08.17 17:45
Могу предложить модифицировать свой эксперимент. Пусть имеется десять ящиков с номерами от 1 до 10, сто белых шаров и сто чёрных шаров (числа 10 и 100 взяты условно). Шарики как-то раскладываются по ящикам, потом вы смотрите сколько каких шаров в каждом ящике и пытаетесь понять наличие закономерности в алгоритме раскладки - в ящиках с какими номерами есть преобладание шаров какого-то цвета.
Так вот, если каждый шар (обоих цветов) просто кладётся случайно и с равной вероятностью 0.1 в один из ящиков, то в итоге никакой равномерности по соотношению цветов не будет! Практически всегда будет ящик, где почти все белые и такой, где почти все чёрные. И дело совсем не в качестве ГСЧ, можете брать реальный квантовый ГСЧ и всё будет так же. Дело в самой природе вероятностной случайности. Неравномерность будет всегда, но совершенно непредсказуемы номера ящиков, где она обнаружится при следующей раскладке. То же самое и в предыдущем примере с часом недели (час недели - аналог номера ящика).
Есть два пути. Либо пытаться показать, что неравномерность на практике гораздо большая, чем было бы при равновероятности. Это делается какими-то стат-тестами. Либо просто быть уверенным, что неравномерность хоть и небольшая, но происходит из-за какой-то закономерности, которая просто слабо проявляется из-за шума. Но это уже вопрос веры и практики и если будет работать, то ок.
Надеюсь, понятно, что номера ящиков (час недели) - это аналогия с вашими квантами.
Это продолжение темы
а целевые зачем менять
вам нужно много вариантов исходного ряда перетасованных взять и посчитать для них новые целевые
потом запустить 10к симуляций и посмотреть на средние лучше кватрезки, и сравнить их с исходными
СанСаныч, есть ли хоть какой-то шанс, что ваш пакет mt-R будет работать в линуксе? Имеются в виду оба возможных варианта установки R - непосредственно в линуксе и через wine (этот вариант правда не пробовал пока).
Причина интереса в том, что вроде собираются прикрыть windows для России.
СанСаныч, есть ли хоть какой-то шанс, что ваш пакет mt-R будет работать в линуксе? Имеются в виду оба возможных варианта установки R - непосредственно в линуксе и через wine (этот вариант правда не пробовал пока).
Причина интереса в том, что вроде собираются прикрыть windows для России.
А в чем преимущества этого пакета против других вариантов?
а целевые зачем менять
вам нужно много вариантов исходного ряда перетасованных взять и посчитать для них новые целевые
потом запустить 10к симуляций и посмотреть на средние лучше ква отрезки, и сравнить их с исходными
Вы потеряли контекст - речь об ином была.
Если про Вашу идею, то откуда 10к у Вас - столько временных рядов хотите? Это слишком много - не рационально.
Есть другой вариант - взять другие инструменты и попробовать там посмотреть, какой процент квантовых отрезков продолжает оставаться эффективным.
Это позволит выделить общие закономерности на разных инструментах.
Вы потеряли контекст - речь об ином была.
Если про Вашу идею, то откуда 10к у Вас - столько временных рядов хотите? Это слишком много - не рационально.
Есть другой вариант - взять другие инструменты и попробовать там посмотреть, какой процент квантовых отрезков продолжает оставаться эффективным.
Это позволит выделить общие закономерности на разных инструментах.
Да зачем другие, на одном можно
можно меньше, без разницы, но чтобы не сильно мало (сила малости определяется интуитивно-эмпирически)
чем больше симуляций, тем более усредненный результат. Биас - варианс трэйдофф.
То есть, при достижении какого-то порога кол-ва симуляций, кватрезки перестанут быть полезными в плане извлечения прибыли, будут слишком усреднены. Т.е. получат приблизительно равные важности. Это в том случае, если рынок действительно рэндом. Если дойдете до этой стадии, то фактически посчитаете, что рынок - рэндом. Ну или ваши связки фича-признаков неэффективны.
будет нормальный монте-карло здорового человека )
СанСаныч, есть ли хоть какой-то шанс, что ваш пакет mt-R будет работать в линуксе? Имеются в виду оба возможных варианта установки R - непосредственно в линуксе и через wine (этот вариант правда не пробовал пока).
Причина интереса в том, что вроде собираются прикрыть windows для России.
Посморел новости - вижу только годовой давности об ограничениях на скачивание дистрибутива W10 и W11. И о их снятии в конце 2022. Где-то есть свежие?