Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2987
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я ничего и не восхваляю, делюсь опытом применения
Основанное на всяких цосах и шейплетах не вывозит на фин рынках. Нравится оно или нет.
Так если использовать эти методы, как дополняющие другие предикторы - может они добавят пару процентов.
Так если использовать эти методы, как дополняющие другие предикторы - может они добавят пару процентов.
Будет ничего +2% :)
Кстати, может даже стоит эти методы применять не на цене, а на предикторах, так как они могут быть более стационарны.
Кстати, может даже стоит эти методы применять не на цене, а на предикторах, так как они могут быть более стационарны.
Пожалуйста, но поиск неэффективностей это не поиск сигналов или паттернов. Это что-то метафизическое. Нужен другой гиперболоид какой-нибудь для этого.
Видимо всё зависит от целей и задач. Я не ставлю задачи, которые требуют огромные бюджеты. А случайные открытия случаются только в экспериментах.
Так если использовать эти методы, как дополняющие другие предикторы - может они добавят пару процентов.
Например если у вас есть преимущество за счет МО в 5%, то добавите 2% от 5%, итого 5,1%. Значительно увеличив время расчетов и сложность системы.
Но возможно в завихрениях газа вызванных дефектами сварки мусора и нет. Так что ему в конкретном примере все преобразования подойдут.