Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2921
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ваша логика в принятии решения входа на показанном ТФ в рынок мне понятна и в какой то мере правильная. Но анализ одного ТФ ничего не значит. Ваши неуклюжие отмашки на что то неизвестное мне тоже понятны. Наверно зря я это говорю.
Какой вы проницательный, все вы понимаете , да и не вы один ))
Ну раз понимаете мою логику принятия решений , можете поведать свои взгляды на моюторговлю?
Мне очень интересно..
Какой вы проницательный, все вы понимаете , да и не вы один ))
Ну раз понимаете мою логику принятия решений , можете поведать свои взгляды на моюторговлю?
Мне очень интересно..
Суть результата пока вижу не в вашей торговле, а в поведении рынка. Исхожу из этого. Возможно у вас получился удачный подход к рынку. Буду только завидовать новому удачливому трейдеру.
Отмените бан Максимке.
не видел за что бан
если посмотреть историю незачиканных заодно сообщений и что там вообще творилось; то складывается нехорошее впечатление, что провокаторы отделались испугом и после паузы активнейше спамят в ветку. Последние несколько страниц так прямо ведут эти "специалисты в ML/DL/NN".
если посмотреть историю незачиканных заодно сообщений и что там вообще творилось; то складывается нехорошее впечатление, что провокаторы отделались испугом и после паузы активнейше спамят в ветку. Последние несколько страниц так прямо ведут эти "специалисты в ML/DL/NN".
Ладно. Успокойся.
Его забанили за недостойное оскорбление модераторов. Мягко говоря. Видимо это надолго.
О, ONNX подвезли. Заживём теперь пуще прежнего)
На очереди чатгпт и НЛП)
Ну, ChatGPT можно через OpenAI API, а NLP вполне можно через ONNX.
ТС построена на предсказании следующего бара на R, а потом использовании этого предсказания в советнике на МКЛ4.
Модель на R.
Работает на Н1, учитель трендовый (ZZ), предсказывает следующий бар. OutOfSampe не используется, так как модель пересчитывается на каждом баре.
Результативность предсказания следующего бара 78-80%
Результативность положительного предсказания на одном из следующих 8 бар свыше 95%.
Модель получена превосходная.
НО.
Построить работоспособную ТС на этой модели не получается. Получаем около 78% прибыльных сделок, но маленьких. Зато в разы более крупные убытки.
В самом советнике урезаем убытки и даем прибылям расти. Это приводит к тому, что число прибыльных сделок уменьшается с одновременным ростом величины прибыльной сделки и уменьшением убыточной. Но все равно это проблемы не решает.
Вот один из многочисленных результатов упражнение с ТР и SL.
Если посмотреть на график со сделками, то видим, что ошибочные предсказания приходятся на сильные движения рынка, т.е. модель почему-то ошибочно предсказывает направления именно сильных движений рынка. Причины не понятны, так как сама модель обучается на выборке, полученной по Sample.
Типичный график.
Плохо видно, выделил сделки вертикальными линиями
Ну, ChatGPT можно через OpenAI API, а NLP вполне можно через ONNX.
АПИ ГПТ это как бы хорошо, тока черный ящик ГПТ как то не кашерно деньгами то управлять))) НЛП как то видится получше. Или вычленить логику ГПТ))
В реннесанс кстати к 2001 или 2му году в день делали 300 тысяч сделок на 8000 тысячах инструментов, при этом это не считалось высокочастотной торговлей, так как большинство сделок это были дробленные большие сделки, что бы не оказывать большого влияния на рынок.)