Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2863
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему скорее всего?
Некоторые против тренда, но большинство, видимо, полагает, что trend is your friend.
В своих игровых модельках всегда исходил из двух аксиом: (1) цена движется более вероятно в сторону выбранную меньшинством, (2) среди не угадавших направление своё мнение меняет большая доля чем среди угадавших. Первая аксиома говорит о несправедливости рынка, а вторая - о поведении толпы в среднем. Эти аксиомы кажутся слишком очевидными, чтобы от них отказываться.
Для завершённой модели рынка этих аксиом конечно не хватает, поскольку они не учитывают новости и поведение государств.
Почему скорее всего?
Вряд ли у толпы желание торговать против тренда. Все проще.Чем цена ниже, тем больше желающих купить, чтобы потом продать дороже, а чем цена выше, тем больше желающих продать. Это же основа рыночной торговли. Потому и корелляция с ценой.
Государства двигают цену из других соображений и могут даже осознанно идти на временные убытки, что-бы добиться др. целей (инфляция, социальные, политические).
Новости - отдельная история.
Киты могут разводить толпу крупными движениями.
Биржы, ДЦ и их инсайдеры сливающие инфу китам могут двигать цену туда, где стопов клиентов больше.
Толпа хомячков всегда проигрывает, успешными из них становятся единицы.
Hi, GPT
why is it that when the market is growing, most of the traders positions are for sale by brokers and vice versa
GPT: When the market is growing, it means that prices of securities, such as stocks, are increasing. In this case, traders who have bought these securities at a lower price may want to sell them to realize a profit. This can lead to an increase in the number of sell orders from traders, which brokers may facilitate by executing these orders on behalf of their clients.
On the other hand, when the market is declining, prices of securities may be decreasing. In this case, traders who believe that prices will continue to fall or who want to limit their losses may decide to sell their securities. This can lead to an increase in the number of sell orders from traders, which brokers may facilitate by executing these orders on behalf of their clients.
It's important to note that the actions of individual traders do not necessarily determine the overall direction of the market. Market movements can be influenced by a wide range of factors, including economic conditions, company earnings, and investor sentiment, among others.
elibrarius ближе всего подобрался к ответу, но не учел, что приказы на закрытие позиций тоже могут учитываться
Ну и Алексей, конечно, что это производное от цен
Надо спрашивать в ДЦ как они считаютНекоторые против тренда, но большинство, видимо, полагает, что trend is your friend.
ну график то показывает именно то что большынство всегда стоит против тренда, а их контр агент (биржа, маркет мейкер, кукл,крупный игрок....ипт..) соответственно стоит всегда по трену..
В своих игровых модельках всегда исходил из двух аксиом:
(1) цена движется более вероятно в сторону выбранную меньшинством
ну это мы и наблюдаем на графике позиций , те все верно
(2) среди не угадавших направление своё мнение меняет большая доля чем среди угадавших. Первая аксиома говорит о несправедливости рынка, а вторая - о поведении толпы в среднем. Эти аксиомы кажутся слишком очевидными, чтобы от них отказываться.
Для завершённой модели рынка этих аксиом конечно не хватает, поскольку они не учитывают новости и поведение государств.
Аксиомы логичны я сними согласен.
НО! наш разговор о том что первично влияет на цену
1) дельта учасников (баланс открытого интереса покупателей/продавцов) которая двигает цену
2) сама цена которая формирует мнение учасников (дельту) и влияет на цену те цена влияет на саму себя
Вряд ли у толпы желание торговать против тренда.
А ее толпу, никто и не спрашыват..
если 40% купили и 60% продали (не важно по каким причинам)
то у контр агента на руках
40% продаж и 60% покупок (те обратная сделка)
куда пойдет цена?
Именно это и подтверждает график дельты, график физиков в СОТ, статистика слитых депозитов, умирание ТС сразу после старта....
Некоторые против тренда, но большинство, видимо, полагает, что trend is your friend.
В своих игровых модельках всегда исходил из двух аксиом: (1) цена движется более вероятно в сторону выбранную меньшинством, (2) среди не угадавших направление своё мнение меняет большая доля чем среди угадавших. Первая аксиома говорит о несправедливости рынка, а вторая - о поведении толпы в среднем. Эти аксиомы кажутся слишком очевидными, чтобы от них отказываться.
Для завершённой модели рынка этих аксиом конечно не хватает, поскольку они не учитывают новости и поведение государств.
Второе условие конечно, но вот первое все таки зависит от многих внешних факторов и не думается что это аксиома) Для моделей вполне возможно использовать, но и другие варианты для изучения тоже важны.
Даже ГПТ ответило Максу:
Важно отметить, что действия отдельных трейдеров не обязательно определяют общее направление рынка. Движение рынка может зависеть от множества факторов, ... )))
Обратная связь сложная штука)))откуда эти данные? Если с фьючерсной биржи или ДЦ, то эти сделки никак не участвуют в ценообразовании на форекс споте, а просто показывают распределение позиций участников внутри биржи
котировки фьючей это деривативы, про ДЦ вообще молчу
там есть мейкеры, которые создают ликвидность на бирже, чтобы мелочь могла продавать на растущем рынке, поэтому выкупают
Хоть и писалось уже 100 раз, что эти сделки не влияют на котировки, все равно что шло что ехалооткуда эти данные? Если с фьючерсной биржи или ДЦ, то эти сделки никак не участвуют в ценообразовании на форекс споте, а просто показывают распределение позиций участников внутри биржи
котировки фьючей это деривативы, про ДЦ вообще молчу
там есть мейкеры, которые создают ликвидность на бирже, чтобы мелочь могла продавать на растущем рынке, поэтому выкупают
Хоть и писалось уже 100 раз, что эти сделки не влияют на котировки, все равно что шло что ехалоСкорее всего это данные логический рассуждений и наблюдений.
поэтому получается дисбаланс по сделкам - физики хотят продать, мейкеры дают им такую возможность
мейкеры от этого не в убытке, потому что им биржа платит
и вся это канитель привязана тупо к спот ценам + ставка, то есть цены тупо стримятся с межбанка. А можете ли вы по ним открыть сделки - задача мейкеров внутри биржи.
То, что форекс децентрализован - тоже миф по большому счету. Есть консорциум банков, внутри которого и фиксируется форекс спот цена. Остальные прилипалы, по типу поставщиков всяческих ликвидностей.
Ни на каком из этапов конкретно ваши сделки никак не влияют на изменение цен. И все в этой цепочке зарабатывают, но не Вы 😀
А Рена эпический форумный долболоб
ну график то показывает именно то что большынство всегда стоит против тренда, а их контр агент (биржа, маркет мейкер, кукл,крупный игрок....ипт..) соответственно стоит всегда по трену..
Ну, на графике дельта для крайне маленькой доли участников рынка, да и особого доверия к ДЦ как источникам инфы нет. Но вполне могу и ошибаться - здесь глупо утверждать, что знаешь как оно всё устроено "на самом деле". Возможно, есть отличие для разных видов инструментов и тд.