Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3246

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Такие мудрецы тут все

вот какие есть. Если объём добавок в позицию зависит от текущей просадки - это мартин. Даже если "на полшишечки"

 
fxsaber #:

Я бы делал самопроверку, будь у меня такой график. Если одновременно больше одной сделки, легко самообмануться в причинах результата. А причины может быть только две.

  1. Результат только за счет рыночной закономерности. Т.е. можно разбить ТС на несколько элементарных ТС (не более одной открытой позиции одномоментно), каждая из которых прибыльна.
  2. Результат еще за счет ММ. Причем этот ММ может быть абсолютно неявный - не планировался и, вроде, как не закладывался.
Если второй пункт, то в этом нет ничего плохого, потому что 

с 1 сделкой все то же самое, только сделок меньше

 
Maxim Dmitrievsky #:

с 1 сделкой все то же самое, только сделок меньше

Тогда не Мартин, поздравляю!

 
fxsaber #:

Тогда не Марти, поздравляю!

Ну было бы странно, если бы паттерны вообще никакие не находились, тогда никакие ТС не работали бы

просто написал, что так тоже можно искать

 
Maxim Dmitrievsky #:

просто написал, что так тоже можно искать

Методику не увидел, только график.

 
fxsaber #:

Методику не увидел, только график.

корреляционная матрица между строками заданных признаков, потом выбираются наиболее коррелированные строки, для каждой строится график из n цен закрытия, чтобы посмотреть как было в будущем, берется статистика по всем строкам как было в будущем в среднем, фильтруются все паттерны по этой статистике, выбираются лучшие.

сохраняется эталон паттерна, в тестере ищем корреляцию текущих значений с эталоном, открываем сделки по выбранной логике
 
Maxim Dmitrievsky #:

корреляционная матрица между строками заданных признаков, потом выбираются наиболее коррелированные строки, для каждой строится график из n цен закрытия, чтобы посмотреть как было в будущем, берется статистика по всем строкам как было в будущем в среднем, фильтруются все паттерны по этой статистике, выбираются лучшие.

сохраняется эталон паттерна, в тестере ищем корреляцию текущих значений с эталоном, открываем сделки по выбранной логике

Зачетно! Получается, что это уже не МО, а полный перебор без какого-либо намека на blackbox. Импонирует.

Длина строки? Судя по анимации - длина четыре по 10 возможных значений.

Совсем не понимаю, причем здесь корреляция? Вроде, достаточно просто взять от балды строку и посмотреть ее поведение на интервале майнинга.

 
fxsaber #:

Зачетно! Получается, что это уже не МО, а полный перебор без какого-либо намека на blackbox. Импонирует.

Длина строки? Судя по анимации - длина четыре по 10 возможных значений.


Совсем не понимаю, причем здесь корреляция? Вроде, достаточно просто взять от балды строку и посмотреть ее поведение в будущем.

у того примера из тестера была длина 9 (приращений разных периодов)

разные периоды в одном 1D массиве, сложенные в одну кривую, позволяют пихать туда разные признаки в одну последовательность, что позволяет искать паттерн через корреляцию, а не МО

пробую с разными, все еще не хватает молниеносной скорости, чтобы очень быстро все считать, попробую еще ускорить

в оптимизаторе можно взять одну, потом другую.. и гонять так. Но я делаю в питоне и считаю корреляцию сразу для всех возможных пар, потом выбираю из этого.

Здесь самое главное - это скорость
 
Maxim Dmitrievsky #:

разные периоды в одном 1D массиве, сложенные в одну кривую, позволяют пихать туда разные признаки в одну последовательность, что позволяет искать паттерн через корреляцию

Не въехал.

 
Maxim Dmitrievsky #:

пробую с разными, все еще не хватает молниеносной скорости, чтобы очень быстро все считать, попробую еще ускорить

На рынке, похоже, переборные числодробилки побеждают МО.
1...323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253...3625
Новый комментарий