Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2862
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У Вас брокер дает ЕБС на MT5? И, что по ГО получается, вроде же депо в долларах запретили держать? Там же смысл в искусственном плече вроде как, нет?
Фи-ам, ЕБС дает.
У меня рублевое ГО в основном. С плечом после форекса там всё не гуманно - его лучше не использовать.
Все нюансы не отвечу - их там реально тьма. Ветка есть, там достаточно подробно всё описано.
Порог входа по сумме сильно выше чем форекс. И на этой стратегии много не срубишь - это скорее альтернатива банковскому вкладу + хорошая возможность приобрести бесценный опыт торговли на бирже. Зато просадок нет, если не накосячишь :)
У меня идея по симуляции действий участников рынка..
В эту логику не укладывается:
1) Влияние крупных неспекулятивных игроков. Это прежде всего государства и межгосударственные организации.
2) Влияние неожиданных новостей.
3) Совмещение первых пунктов, когда государства неожиданным образом реагируют на неожиданные новости.
В эту логику не укладывается:
1) Влияние крупных неспекулятивных игроков. Это прежде всего государства и межгосударственные организации.
2) Влияние неожиданных новостей.
3) Совмещение первых пунктов, когда государства неожиданным образом реагируют на неожиданные новости.
Есть мнение что пункты 1,2,3 оч. мало влияют на цену, а сильно влияют именно новые открывающиеся позиции учасников и в принцепе не важен их статус и размер кошелька.
Вот дельта покупателей/продавцов 9-ти форекс брокеров(вместе) которые транслируют позиции своих клиентов
оцените корреляцию..
Из чего делаю вывод что позиции учасников имеют определяющее значение.
А как спрогнозировать действия учасников? ну как вариант смоделировать их торговлю, а как смоделировать торговлю? ну каждого смоделировать мы не можем , мы не знаем стратегию каждого, но мы точно знаем что все стратегии имеют один общий признак это кривая капитала которая растет на прошлых данных по сейчас.
Смоделировав тысячи стратегий у которых капитал растет, по закону большых чисел мы апроксимируем всех учасников(в теории)
=====================================================================
Сделал первый набросок, через модель (это не то что я собираюсь делать, просто проба пера )
натренировал около 200 моделей на разных участках роста, аля 200 ТС покупателей, сверху цена с низу как бы покупатели
========================================================
по графику видно - когда много моделей говорит рост-покупка , цена падает , те присудствует та же корреляция что и на нартинке выше с форексом
Есть мнение что пункты 1,2,3 оч. мало влияют на цену, а сильно влияют именно новые открывающиеся позиции учасников и в принцепе не важен их статус и размер кошелька.
Вот дельта покупателей/продавцов 9-ти форекс брокеров(вместе) которые транслируют позиции своих клиентов
оцените корреляцию..
Из чего делаю вывод что позиции учасников имеют определяющее значение.
А как спрогнозировать действия учасников? ну как вариант смоделировать их торговлю, а как смоделировать торговлю? ну каждого смоделировать мы не можем , мы не знаем стратегию каждого, но мы точно знаем что все стратегии имеют один общий признак это кривая капитала которая растет на прошлых данных по сейчас.
Смоделировав тысячи стратегий у которых капитал растет, по закону большых чисел мы апроксимируем всех учасников(в теории)
все что максимально быстро реагирует на цену, как бы не было реализовано, это ситуация в моменте.
все что максимально быстро реагирует на цену, как бы не было реализовано, это ситуация в моменте.
Не понял , в чем мысль?
Не понял , в чем мысль?
это хорошо.
Есть мнение что пункты 1,2,3 оч. мало влияют на цену, а сильно влияют именно новые открывающиеся позиции учасников и в принцепе не важен их статус и размер кошелька.
Вот дельта покупателей/продавцов 9-ти форекс брокеров(вместе) которые транслируют позиции своих клиентов
оцените корреляцию..
Повторю своё удалённое сообщение, что скорее всего корреляция говорит о следовании трейдеров цене. То есть, цена первична, а дельта вторична.
скорее всего корреляция говорит о следовании трейдеров цене. То есть, цена первична, а дельта вторична.
Оппа....
не пропустили, все посты напрочь потерли.
Это о чем то говорит?
короче говоря удачи тем кто успел прочитать,
жду в компании успешных
пора начинать отдыхать, приближается Новый Год!!!