Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2861
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не - я пас. Единственный доступный для меня метод выделения предикторов теперь - это свои субъективные знания о рынке + наблюдения. А если есть гипотеза - то проверка её в тестере или на реале, если это работа в стакане. Очень медленно, зато надежно.
Это направление бросил давно уже - лет 5-6 назад точно. Плотно занимался года 3 (в свободное от основной деятельности время). Нет там ничего ценного и полезного в этих моих "наработках": многослойные сети, генетика для оптимизации, и уже не помню что ещё... В основном глубокая переработка всего, что есть на этом/аналогичном ресурсе. Да и наука/практика шагнула сильно за это время уже - современные пакеты умеют сильно больше. Итог один - переобучение и слив.
Единственную идею, которую и пытаюсь донести - что мучения и не надо начинать вообще. Лучше взять что-нибудь простое и проверенное и попытаться на этом заработать.
Ещё пример свежий - правда не очень позитивный для его участников :))) Основное вставлю сюда...
А я помню, как здесь уже очень давно говорят, что в арбитраже рыбы нет. Пока здесь говорили, парень который не в курсе, срубил нормально бабла... Но из-за просто потрясающей глупости и наивности теперь сядет скорее всего...
Понял - признаете только то, что думаете, что понимаете. Я напротив признал, что мало чего понимаю, поэтому перешел от рукописных стратегий к автоматически генерируемым.
Почему не решали вопрос, как уменьшить переобучение?
Круто!!
Можно сделать фитнес фукцию и мучить ГПТ3 пока он не создаст рабочуюТС )
У нас на форуме есть свои аналоги ChatGPT - вон в ветке про реальность грааля резвятся и даже коды выкладывают)
Почему не решали вопрос, как уменьшить переобучение?
Так решил - количество оптимизируемых параметров должно быть минимальным - для этого надо исключить из алгоритма НС.
По поводу понимания. Если я не вижу почему какие-то данные должны влиять на цену + об этом информации в сети нет, то скорее всего Кэролайн другие участники тоже не в курсе. Соответственно они нафиг и не нужны - их никто не учитывает в торговле.
Ну давайте у GPT спросим
У нас на форуме есть свои аналоги ChatGPT - вон в ветке про реальность грааля резвятся и даже коды выкладывают)
любую заумную портянку можно изобразить несколькими строчками кода, не более 10
однако, я не подглядывал и придумал сам
Так решил - количество оптимизируемых параметров должно быть минимальным - для этого надо исключить из алгоритма НС.
Допустим, у Вас есть базовая идея, которая даёт 55% прибыльных сделок, но в финансовом выражении это получается около нуля. И Вот Вы хотите увеличить число прибыльных сделок - какие Ваши действия?
По поводу понимания. Если я не вижу почему какие-то данные должны влиять на цену + об этом информации в сети нет, то скорее всего Кэролайн другие участники тоже не в курсе. Соответственно они нафиг и не нужны - их никто не учитывает в торговле.
А если Вы нашли производные от того, что учитывают другие в торговле?
Да и вообще, это же такое многообразие кто, что учитывает... мне сложней найти то, что не учитывают. Вот взяли в качестве предикторов осцилляторы и нашли там закономерность - их использует много кто - факт - это надёжная закономерность сразу стала?
Допустим, у Вас есть базовая идея, которая даёт 55% прибыльных сделок, но в финансовом выражении это получается около нуля. И Вот Вы хотите увеличить число прибыльных сделок - какие Ваши действия?
Вот прям реальные шаги какие предпринял - выкинул. И сел писать эксперта который торгует фьючерс против спота, то о чем писал prostotrader в соседнем разделе. Дописал до точки на прошлой неделе - больше там ничего улучшить в рамках МТ5 не получится. А сел в марте. В процессе написания и торговли родилась хренова туча идей. Вот теперь с ними в плотную занялся. Но там всё рыночно-нейтральное. К направленной торговле возвращаться пока не планирую.
Как получится что-то стоящее внимания, то обязательно отпишусь о результатах. Но моими темпами это не скоро произойдет...
Вот прям реальные шаги какие предпринял - выкинул. И сел писать эксперта который торгует фьючерс против спота, то о чем писал prostotrader в соседнем разделе. Дописал до точки на прошлой неделе - больше там ничего улучшить в рамках МТ5 не получится. А сел в марте. В процессе написания и торговли родилась хренова туча идей. Вот теперь с ними в плотную занялся. Но там всё рыночно-нейтральное. К направленной торговле возвращаться пока не планирую.
Как получится что-то стоящее внимания, то обязательно отпишусь о результатах. Но моими темпами это не скоро произойдет...
Ну так бы и сказали, что отказались от направленной торговли.
У Вас брокер дает ЕБС на MT5? И, что по ГО получается, вроде же депо в долларах запретили держать? Там же смысл в искусственном плече вроде как, нет?