Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1455
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пока не понял как они это все используют в реале. Построили несолько графиков, посмотрели порадовались и что дальше? )
допустим, хочу сделать из хвостатого ряда нормальный, куда мне эти скачки добавить\убрать что бы получилось что-то похожее из исходного, и что бы в будущем имело ценность
Возможный вариант - непрерывная составляющая имеет тренд, а скачки - не имеют, но при этом сильно искажают простое среднее приращений. В рамках данной модели можно, наверное, как-то попытаться убрать их влияние на определение тренда (оценка параметра мю).
Возможный вариант - непрерывная составляющая имеет тренд, а скачки - не имеют, но при этом сильно искажают простое среднее приращений. В рамках данной модели можно, наверное, как-то попытаться убрать их влияние на определение тренда (оценка параметра мю).
"Скачки" цен вверх и/или вниз могут быть определены практически точно так же, как и любые другие типовые движения (откат/подкат/рост/реверс и т.д.)
хоть где то МО работает
у меня в Хроме запускается ява-скрипты
Если зигзаг так хорошо прогнозируется, давайте придумаем как его можно хорошо торговать.
Еще раз просмотрел статью https://www.mql5.com/ru/articles/1103
Там сделка открывается в начале бара и закрывается в начале следующего бара и "без учета спрэда, проскальзывания и прочих прелестей реального рынка."
Сложил вместе график баланса (сверху) и цены (снизу):
Весь рост баланса произошел за 2 колена зигзага. Возможно что НС нашла такое решение - если цена движется в одну сторону 50-100 пт, то и ZZ предскзывается в ту же сторону. Т.е. получается хорошее запаздывание, как в простых машках. То что НС молотила все в одну сторону - видно по совпадению моментов мелких откатов и снижения баланса в это время.
На этих 2х сильных движениях НС и заработала. В мелких движениях действуя по тому же алгоритму торговля получается в хорошем минусе. А как скоро подобное сильное движение повторится - неизвестно.
Я в своих экспериментах пытался обучать модель не на зигзаге, а на ТП/СЛ. Результат был 50/50%.
А вот стоит ли пробовать с ZZ - большие сомнения. Очень уж похоже на торговлю по машкам, а она как известно тоже невыгодна.
Если зигзаг так хорошо прогнозируется, давайте придумаем как его можно хорошо торговать.
При всё уважении, но Вы говорите ерунду, можно "прогнозировать" например одну из фичей или их линейную комбинацию, будет всё "хорошо прогнозироваться", а толку? С ZZ тоже самое, в значении направления ZZ содержится большая примесь моментума(мов) из фичей, в том или ином виде, это и предсказывается, А НЕ БУДУЩЕЕ, в этих 65% всё 65% это из за примеси прошлого, там даже нет тех 2-3% которые с горем пополам можно выскрести из обычных данных, зато круто для статьи или продажи грааля лоху. Лучше забудьте про ZZ.
PS я слышал от одного алготрейдера про якобы работающее извращение с ZZ которое на первый взгляд могло бы быть правдой, но пока на СБ не проверенно нельзя сказать наверняка, в общем там была идея в том чтобы брать для таргета значение ZZ в точке следующей ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕЛОМА. То есть если есть например ряд длинной в 100 и к примеру фичи это тупо сама цена с 5 лагами для точки 10: фичами будут{6,7,8,9,10}, а таргетом ZZ в точке после 11й ищется колено и следующая направление ноги ZZ, таким образом предыдущее направление неважно какой длинны оно всё смешано с прошлым. Хотите можете проверить и сообщить что выходит на СБ, может я тоже проверю, если сподоблюсь.
это доска Гальтона а не нейронка. В школе проходят.
Завидую, я в школе такого не проходил.
Почитал описание, должно быть нормальное распределение, но на видео другой эффект - распределение почти равномерное и черные шары попали по центру.
ско у нормального распределения может быть любым, оно не обязательно должно быть стандартным
почти равномерное - нет такого распределения
черные шарики тяжелее, они попали по центру не из-за цвета, поверьте на слово