Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1460
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
а какое соотношение количества buy к количеству sell получается?
Вероятней всего Вы не нашли оптимальные настройки ZZ на выборке для обучения, в том числе оптимальный ТФ, а лучше несколько ТФ.
На Si настройки фрактальные получились, т.е. я их искал только для m1, но возможно, если поискать для каждого ТФ результат будет лучше.
Ещё, не факт, что это работает на всех торговых инструментах, поэтому попробуйте там, где была сделана моя выборка - на фьючерсе Si, и если увидите результат, то тогда пробуйте другие инструменты.
После бирживой торговли, котировки моего ДЦ выглядят ужасно - это так, наблюдение....
а какое соотношение количества buy к количеству sell получается?
Тот эксперимент я уже благополучно закрыл и забыл). Сейчас новые фичи тестируются.
Я пока на EurUsd М1 экспериментирую.На обучении, как и положено очень хорошее, на тесте, если баланс стал горизонтальным, то в соответствии с СЛ/ТП = 80/120 = 0,67
Тот эксперимент я уже благополучно закрыл и забыл). Сейчас новые фичи тестируются.
не, я о другом спросил - какое количество сделок на покупку и какое количество сделок на продажу, их соотношение.
достаточно достоверно можно судить по соотношению о наличии подгонки, если оно значительно отличается от 1,0.
не, я о другом спросил - какое количество сделок на покупку и какое количество сделок на продажу, их соотношение.
достаточно достоверно можно судить по соотношению о наличии подгонки, если оно значительно отличается от 1,0.
лучше всего получается когда есть инфа о долгосрочных тенденциях, т.е. с учетом ее, например с остатков фитить краткосрочные сделки
иначе всегда получается 50 на 50 лично у меня
надо подумать какие именно закономерности есть в котире, у вас есть ответ? я, например, почти уверен что знаю
т.е. чем он от случайного отличается
в общих словах это циклы, нет внятных циклов - общий тренд. Это всё :))
Дотестировал лес с 50 барами H1. Т.е. это долгосрочная информация для М1.
В общем прибыль есть и на форварде, но бывает так, что 2 - 3 месяца баланс в просадке. Чисто психологически такое трудно будет переждать, скорее всего отключу такой лес, как неуспешный. Хочется чтобы просадка не более недели была, а еще лучше внутри дня...
Т.е. надо искать решение без долгосрочных фичей.
Дотестировал лес с 50 барами H1. Т.е. это долгосрочная информация для М1.
В общем прибыль есть и на форварде, но бывает так, что 2 - 3 месяца баланс в просадке. Чисто психологически такое трудно будет переждать, скорее всего отключу такой лес, как неуспешный. Хочется чтобы просадка не более недели была, а еще лучше внутри дня...
Т.е. надо искать решение без долгосрочных фичей.
что значит с 50 барами? цены баров или что? это не тренд получается а непонятно что в интерпретации леса
постройте тренды по времени, с разными периодами (или 1 для начала), вычитайте их из цены - это будут фичи, сколько угодно, допустим 500 последних разностей
на новых данных тренды должны продолжаться как ф-я от времени (назад ил вперед, без разницы). Можно взять время в секундах с начала 1970 или какого там года. Т.е. вы линейной (или слегка полиномиальной) модели время - оно вам цену. Соответственно, можно посчитать историческую дисперсию. При ее превышении отключать бота (типа модель перестала адекватно показывать тренд)
там думать реально больше не о чем (и не придумать), если это не какая-нибудь спецфическая страта типа пробоя локальных уровней или возврата к среднему во флэте
я кучу всяких способов перепробовал, один этот может работать с горем пополам
или почитайте про facebook prophet как там модели строятся, много полезного. У меня на питоне не встал, на R может пойдет
что значит с 50 барами? цены баров или что? это не тренд получается а непонятно что в интерпретации леса
Да - разность текущей цены и этих 50 баров.
Я еще не все более простое перепробовал. Тренды отложу на будущее.
Да - разность текущей цены и этих 50 баров.
Я еще не все более простое перепробовал. Тренды отложу на будущее.
простое сразу на свалку - чушь полная. На автомате загоняю кучу индикаторов, получаю кучу моделей разных, хоть миллион, в разных комбинациях. Это полная фигня.
проще понять смысл в чем память временных рядов заключается, писал выше. Тогда Бредовые идеи отваливаются без потери временипростое сразу на свалку - чушь полная. На автомате загоняю кучу индикаторов, получаю кучу моделей разных, хоть миллион, в разных комбинациях. Это полная фигня.
Лес конечно складывать и умножать не умеет и индикаторов не создаст внутри себя, но зато он хорошо запоминает шаблоны из ценовых графиков или графиков индикаторов.