Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1450
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цвет бара в статьях Владимира Перервенко оч. хорошо определяется с точностью около 0,8. И повторить легко можно. Я повторял, в т.ч. на голых котировках, на них было на 2-3 % хуже, чем с цифровыми фильтрами.
Странно что у вас так плохо. Хотя еще многое зависит от инструмента и ТФ.
Хочу поправить. Я никогда не прогнозировал цвет бара. Только классификация с целевой ZZ и различными вариантами предикторов. И лучшие результаты получаются с использованием больших ансамблей с различными методами объединения.
Другой важный опыт - чем сложнее/рафинирование препроцессинг тем более простая модель решает задачу.
Удачи
Так он там ссылается на уже подготовленные данные, способ подготовки которых описывал тут , а там:
"
Теперь сформируем два набора данных — data1 и data2. В первом наборе в качестве предикторов будут цифровые фильтры и их первые разности, а в качестве целевой — знак изменения первой разности ЗигЗага. Во втором наборе предикторами будут первые разности котировок High/Low/Close и разности котировок CO/HO/LO/HL, а целевой — первая разность Зигзага. Скрипт приведен ниже и находится в файле Prepare.R.
"
Похоже, что речь идет не о барах...
И, я думаю, что форекс не очень удобен для МО, лучше переходите на биржу Moex.
Так он там ссылается на уже подготовленные данные, способ подготовки которых описывал тут , а там:
"
Теперь сформируем два набора данных — data1 и data2. В первом наборе в качестве предикторов будут цифровые фильтры и их первые разности, а в качестве целевой — знак изменения первой разности ЗигЗага. Во втором наборе предикторами будут первые разности котировок High/Low/Close и разности котировок CO/HO/LO/HL, а целевой — первая разность Зигзага. Скрипт приведен ниже и находится в файле Prepare.R.
"
Похоже, что речь идет не о барах...
И, я думаю, что форекс не очень удобен для МО, лучше переходите на биржу Moex.
Алексей, с последней мыслью полностью согласен и можете пометить этот день карандашом, потому как архивы восстановлены, счёт активирован, приступаю к работе на Si. :Q=)
Хочу поправить. Я никогда не прогнозировал цвет бара. Только классификация с целевой ZZ и различными вариантами предикторов. И лучшие результаты получаются с использованием больших ансамблей с различными методами объединения.
Другой важный опыт - чем сложнее/рафинирование препроцессинг тем более простая модель решает задачу.
Удачи
А вот за последную мысль я как то и не думал в таком ключе, но занятно. Теперь всё сходится, сюда остаётся добавить что сами данные должны иметь хоть какое то малейшее отношение к целевой. Ну глупо прогнозировать погоду по котировкам евры. Согласитесь!!!! А те кто это делает и получает хорошие результаты не понимает что это всего лишь совпадение, очень хорошее совпадение на миллион других, просто выпало именно оно. Проверяется это легко. Вы не можете повторить результат :-)
52% это не ерунда, а правда матка и между прочем если на часовках это не такой уж плохой результат, вполне проторговываемый, с годовым SR ~1
80% это какой то юмор, или околорыночные прикольчики
Хм, хорошо, значит улучшение результата буду считать, как достижение.
А о возможности это торговать - да, возможно же ставить отложку чуть ниже цены открытия, а закрываться по превышении ATR 61,8% и по идеи математическое ожидание может улучшится.
Алексей, с последней мыслью полностью согласен и можете пометить этот день карандашом, потому как архивы восстановлены, счёт активирован, приступаю к работе на Si. :Q=)
Даже и не знаю, радоваться за Вас или нет - вроде были в устойчивой ремиссии, и вот опять с нами :)
Не отпускает эта деятельность никак, увы...
Я пока другими делами занимаюсь, может летом появится время еще поэкспериментировать с МО.
А с ZZ так ничего и не получилось у Вас?
Даже и не знаю, радоваться за Вас или нет - вроде были в устойчивой ремиссии, и вот опять с нами :)
Не отпускает эта деятельность никак, увы...
К Вашему сведению я торговать не прекращал ни на один день. У меня простои не допустимы, просто не общался тут. Максимка весь народ распугал своим инглишем. А тут как то давеча захожу бац, а тут никого. Непорядок, вот и решился влится в коллектив обратно...
Понял, значит я ошибся.
Если уж коснулись английского, я хз чем вы тут все занимаетесь нубасы, но ученые до сих пор исследуют дробное броуновское движение для моделирования волатильности. Более точных методов описания рыночных движений пока не существует в мире. Т.е. начиная от Блэка и Шоулза и к более новым исследованиям.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
пока вижу от вас только обсуждение предсказаний цвета свечек, зигзагов и прочую дичь детсадовскую