Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1450

 
elibrarius:
Цвет бара в статьях Владимира Перервенко оч. хорошо определяется  с точностью около 0,8. И повторить легко можно. Я повторял, в т.ч. на голых котировках, на них было на 2-3 % хуже, чем с цифровыми фильтрами.
Странно что у вас так плохо. Хотя еще многое зависит от инструмента и ТФ.

Хочу поправить. Я никогда не прогнозировал цвет бара. Только классификация с целевой ZZ и различными вариантами предикторов. И лучшие результаты получаются с использованием больших ансамблей с различными методами объединения. 

Другой важный опыт - чем сложнее/рафинирование препроцессинг тем более простая модель решает задачу.

Удачи

 
Aleksey Vyazmikin:

Так он там ссылается на уже подготовленные данные, способ подготовки которых описывал тут , а там:

"

Теперь сформируем два набора данных — data1 и data2. В первом наборе в качестве предикторов будут цифровые фильтры и их первые разности, а в качестве целевой — знак изменения первой разности ЗигЗага. Во втором наборе предикторами будут первые разности котировок High/Low/Close и разности котировок CO/HO/LO/HL, а целевой — первая разность Зигзага. Скрипт приведен ниже и находится в файле Prepare.R.

"

Похоже, что речь идет не о барах...

И, я думаю, что форекс не очень удобен для МО, лучше переходите на биржу Moex.

Aleksey Vyazmikin:

Так он там ссылается на уже подготовленные данные, способ подготовки которых описывал тут , а там:

"

Теперь сформируем два набора данных — data1 и data2. В первом наборе в качестве предикторов будут цифровые фильтры и их первые разности, а в качестве целевой — знак изменения первой разности ЗигЗага. Во втором наборе предикторами будут первые разности котировок High/Low/Close и разности котировок CO/HO/LO/HL, а целевой — первая разность Зигзага. Скрипт приведен ниже и находится в файле Prepare.R.

"

Похоже, что речь идет не о барах...

И, я думаю, что форекс не очень удобен для МО, лучше переходите на биржу Moex.

Алексей, с последней мыслью полностью согласен и можете пометить этот день карандашом, потому как архивы восстановлены, счёт активирован, приступаю к работе на Si. :Q=)

 
Vladimir Perervenko:

Хочу поправить. Я никогда не прогнозировал цвет бара. Только классификация с целевой ZZ и различными вариантами предикторов. И лучшие результаты получаются с использованием больших ансамблей с различными методами объединения. 

Другой важный опыт - чем сложнее/рафинирование препроцессинг тем более простая модель решает задачу.

Удачи

А вот за последную мысль я как то и не думал в таком ключе, но занятно. Теперь всё сходится, сюда остаётся добавить что сами данные должны иметь хоть какое то малейшее отношение к целевой. Ну глупо прогнозировать погоду по котировкам евры. Согласитесь!!!! А те кто это делает и получает хорошие результаты не понимает что это всего лишь совпадение, очень хорошее совпадение на миллион других, просто выпало именно оно. Проверяется это легко. Вы не можете повторить результат :-)

 
Это я к слову о недавнем эпосе псевдопрограмм....
 
Грааль:

52% это не ерунда, а правда матка и между прочем если на часовках это не такой уж плохой результат, вполне проторговываемый, с годовым SR ~1

80% это какой то юмор, или околорыночные прикольчики

Хм, хорошо, значит улучшение результата буду считать, как достижение.

А о возможности это торговать - да, возможно же ставить отложку чуть ниже цены открытия, а закрываться по превышении ATR 61,8% и по идеи математическое ожидание может улучшится.

 
Mihail Marchukajtes:

Алексей, с последней мыслью полностью согласен и можете пометить этот день карандашом, потому как архивы восстановлены, счёт активирован, приступаю к работе на Si. :Q=)

Даже и не знаю, радоваться за Вас или нет - вроде были в устойчивой ремиссии, и вот опять с нами :)

Не отпускает эта деятельность никак, увы...

 
elibrarius:
Я пока другими делами занимаюсь, может летом появится время еще поэкспериментировать с МО.

А с ZZ так ничего и не получилось у Вас?

 
Aleksey Vyazmikin:

Даже и не знаю, радоваться за Вас или нет - вроде были в устойчивой ремиссии, и вот опять с нами :)

Не отпускает эта деятельность никак, увы...

К Вашему сведению я торговать не прекращал ни на один день. У меня простои не допустимы, просто не общался тут. Максимка весь народ распугал своим инглишем.  А тут как то давеча захожу бац, а тут никого. Непорядок, вот и решился влится в коллектив обратно...
 
Mihail Marchukajtes:
К Вашему сведению я торговать не прекращал ни на один день. У меня простои не допустимы, просто не общался тут. Максимка весь народ распугал своим инглишем.  А тут как то давеча захожу бац, а тут никого. Непорядок, вот и решился влится в коллектив обратно...

Понял, значит я ошибся.

 

Если уж коснулись английского, я хз чем вы тут все занимаетесь нубасы, но ученые до сих пор исследуют дробное броуновское движение для моделирования волатильности. Более точных методов описания рыночных движений пока не существует в мире. Т.е. начиная от Блэка и Шоулза и к более новым исследованиям.

https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html

https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral

пока вижу от вас только обсуждение предсказаний цвета свечек, зигзагов и прочую дичь детсадовскую
rough_volatility_with_python
rough_volatility_with_python
  • tpq.io
The code in this iPython notebook used to be in R. I am very grateful to Yves Hilpisch and Michael Schwed for translating my R-code to Python. For slideshow functionality I use RISE by Damián Avila. $$ \newcommand{\beas}{\begin{eqnarray*}} \newcommand{\eeas}{\end{eqnarray*}} \newcommand{\bea}{\begin{eqnarray}} \newcommand{\eea}{\end{eqnarray}}...