Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1451
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цвет бара в статьях Владимира Перервенко оч. хорошо определяется с точностью около 0,8. И повторить легко можно. Я повторял, в т.ч. на голых котировках, на них было на 2-3 % хуже, чем с цифровыми фильтрами.
Странно что у вас так плохо. Хотя еще многое зависит от инструмента и ТФ.
Я конечно бары не угадываю, но стараю что бу результат обучения был не ниже 80 на валидации.
Хочу поправить. Я никогда не прогнозировал цвет бара. Только классификация с целевой ZZ и различными вариантами предикторов. И лучшие результаты получаются с использованием больших ансамблей с различными методами объединения.
Другой важный опыт - чем сложнее/рафинирование препроцессинг тем более простая модель решает задачу.
Удачи
А с ZZ так ничего и не получилось у Вас?
Вроде лица те же, но и вопросы с ответами... те же... словно день сурка какой то)))
Опять ZZ опять 80%...
Не искушенный человек заподозрит какой то заговор, или проблемы с башней у себя\участников.
Походу это уже 3-я или даже 4-я "волна", про одно и тоже, точно не скажу так как более 2\3 постов не читал.
ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ ПАРНИ???
Вроде лица те же, но и вопросы с ответами... те же... словно день сурка какой то)))
Опять ZZ опять 80%...
Не искушенный человек заподозрит какой то заговор, или проблемы с башней у себя\участников.
Походу это уже 3-я или даже 4-я "волна", про одно и тоже, точно не скажу так как более 2\3 постов не читал.
ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ ПАРНИ???
То, что ZZ бесполезен для МО - миф.
Ну а итог исхода ТФ в 1 час меня просто заинтересовал, как применение моих предикторов к иным целевым/стратегиям.
Кстати, первый отбор предикторов позволил выявить Accuracy 0.53 и мат. ожидание 6 пунктов, что говорит о смысле дальнейшего тюнинга по направлению отбора предикторов.
То, что ZZ бесполезен для МО - миф.
Ну, как грится "хозяин-барин"))) Из того что я видел сказано на эту тему более чем, тут уже наверно вопрос "кармы", у каждого свой путь.
Ну а итог исхода ТФ в 1 час меня просто заинтересовал, как применение моих предикторов к иным целевым/стратегиям.
Кстати, первый отбор предикторов позволил выявить Accuracy 0.53 и мат. ожидание 6 пунктов, что говорит о смысле дальнейшего тюнинга по направлению отбора предикторов.
Ну вот теперь сами подумайте, у Вас Accuracy 0.53 и мат. ожидание 6 пунктов, это годовой Шарп ко. в идеале 1-1.5, а на ZZ Accuracy 0.8-0.9, но ASR не лучше, когда как у HFT контор, при переработке терабайт данных в сутки Accuracy 0.6 и ASR>10, поразмышляйте над этим...
Ну, как грится "хозяин-барин"))) Из того что я видел сказано на эту тему более чем, тут уже наверно вопрос "кармы", у каждого свой путь.
Ну вот теперь сами подумайте, у Вас Accuracy 0.53 и мат. ожидание 6 пунктов, это годовой Шарп ко. в идеале 1-1.5, а на ZZ Accuracy 0.8-0.9, но ASR не лучше, когда как у HFT контор, при переработке терабайт данных в сутки Accuracy 0.6 и ASR>10, поразмышляйте над этим...
Просветите, что есть ASR в данном контексте?
У меня стратегия на ZZ, которой Accuracy не очень важен - важней всего Precision, так-как решение принимается только по целевой, в то время, как побарная стратегия подразумевает решение на направление входа, соответственно у стратегии на ZZ Accuracy в районе 0,65.
А какой мне смысл думать о мифах об HFT?Просветите, что есть ASR в данном контексте?
У меня стратегия на ZZ, которой Accuracy не очень важен - важней всего Precision, так-как решение принимается только по целевой, в то время, как побарная стратегия подразумевает решение на направление входа, соответственно у стратегии на ZZ Accuracy в районе 0,65.
А какой мне смысл думать о мифах об HFT?ASR - annualized sharpe ratio
Accuracy не очень хорошая метрика в данном случае согласен, но вы сами привели 0.53 я от этого отталкивался и приводил цифры соответственно.
О мифах думать не нужно, я привел реальные средние цифры, HFT так как там самые большие ASR, на интратее(5-10 сделок в день) цифры качества прогнозирования ниже в 3-5 раз(прогноз на часы в перёд).
0.65 - на таких данных это фантастика, это почти гладкая экспонента эквити, Вы просто предсказываете линейную смесь данных из будущего и прошлого и всё что выше 50% это обманка, об этом уже много раз говорили.
Целевая ZZ имеет смысл только для продавцов "граалей", видимо поэтому такое ожесточенное сопротивление этой аудитории, иначе при честном подходе получится что МО на рынке не имеет смысла, а про индикаторы вообще речи не идёт, это вообще рандом. Только если пожирать кучу данных платных и бесплатных, команда высококлассных спецов сможет худо бедно генерировать маломальское преимущество над рынком, а "в лоб" на данных с ДЦ или дукаса, одному джентельмену удачи, на левых библиотеках, отыскать 65% это глюки.
ASR - annualized sharpe ratio
Accuracy не очень хорошая метрика в данном случае согласен, но вы сами привели 0.53 я от этого отталкивался и приводил цифры соответственно.
О мифах думать не нужно, я привел реальные средние цифры, HFT так как там самые большие ASR, на интратее(5-10 сделок в день) цифры качества прогнозирования ниже в 3-5 раз(прогноз на часы в перёд).
0.65 - на таких данных это фантастика, это почти гладкая экспонента эквити, Вы просто предсказываете линейную смесь данных из будущего и прошлого и всё что выше 50% это обманка, об этом уже много раз говорили.
Целевая ZZ имеет смысл только для продавцов "граалей", видимо поэтому такое ожесточенное сопротивление этой аудитории, иначе при честном подходе получится что МО на рынке не имеет смысла, а про индикаторы вообще речи не идёт, это вообще рандом. Только если пожирать кучу данных платных и бесплатных, команда высококлассных спецов сможет худо бедно генерировать маломальское преимущество над рынком, а "в лоб" на данных с ДЦ или дукаса, одному джентельмену удачи, на левых библиотеках, отыскать 65% это глюки.
художественной литературы что-ли перечитал?
ASR - annualized sharpe ratio
Accuracy не очень хорошая метрика в данном случае согласен, но вы сами привели 0.53 я от этого отталкивался и приводил цифры соответственно.
О мифах думать не нужно, я привел реальные средние цифры, HFT так как там самые большие ASR, на интратее(5-10 сделок в день) цифры качества прогнозирования ниже в 3-5 раз(прогноз на часы в перёд).
0.65 - на таких данных это фантастика, это почти гладкая экспонента эквити, Вы просто предсказываете линейную смесь данных из будущего и прошлого и всё что выше 50% это обманка, об этом уже много раз говорили.
Давайте разделять две разные стратегии - одна у меня побарная, а другая по сигналу ZZ и тралу, в общем то ZZ.
Первая стратегия - побарная, там Accuracy удалось пока получить 0,53, но это нормальный метрический показатель для этой стратегии, так как вход генерируется на каждом баре, при это среднее значение баров на всей выборке, как не странно 0,5. Получается, что я имею 3% отклонение от среднего, что мало, но уже даёт информацию к размышлению. В то же время предикторы я использовал одни и те же, что и для второй стратегии.
Вторая стратегий с результатом 0,65 - это вовсе не фантастика, там уже решение принимается только по появлению единицы, а вот выявить единицу удается в 23% случаев, при этом правильно выявить в 65% от этих 23%. И, надо учитывать, что там риски примерно 1 к 1,3 в начале открытия позиции, но часть вытягивается тралом - в общем достаточно волнистый баланс будет (тут что эквити, что баланс - без разницы из-за вменяемых стопов).
Если уж коснулись английского, я хз чем вы тут все занимаетесь нубасы, но ученые до сих пор исследуют дробное броуновское движение для моделирования волатильности. Более точных методов описания рыночных движений пока не существует в мире. Т.е. начиная от Блэка и Шоулза и к более новым исследованиям.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
пока вижу от вас только обсуждение предсказаний цвета свечек, зигзагов и прочую дичь детсадовскуюпо моему это перепечатка материала лет 6-7 назад читал такое, но тут про торговлю валотильностью, пару раз задумывался как имитировать торговлю опционами через обычные ордера - ничего не нашел
по моему это перепечатка материала лет 6-7 назад читал такое, но тут про торговлю валотильностью, пару раз задумывался как имитировать торговлю опционами через обычные ордера - ничего не нашел
rough volatility это относительно новое, насколько знаю. Хотя подходы в принципе не новые. Пример на питоне как раз датирован примерно когда был предложен способ. Там конференции у людей проходят
rough volatility это относительно новое, насколько знаю. Пример на питоне как раз датирован примерно когда был предложен способ. Там конференции у людей проходят
да нет, rough volatility гуглится и 2014 года статьи, но ладно не суть - речь ведь идет о торговле через производные фин.инструменты?