Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 724
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выше мной изложено единое мнение тысяч и тысяч людей, которое я могу подкрепить не только публикациями в области трейдинга на валютных парах, и готовыми пакетами программ.
Если Вы конкретно про GARCH, то тулбокс матлаба под названием "Эконометрика" - это GARCH.
я учел их мнение :) гарч на свалку, не эффективная лабуда
Щас я скажу.
Господа! Тема давно уже иссякла.
А знаете - почему? Никто из Вас даже не пытается работать с интенсивностью потока котировок. Там как раз и сидит пресловутая нестационарность, которую практически невозможно преобразовать в стационарный пуассоновский поток, но необходимо учитывать в расчетах.
У Вас на входах полное барахло. Чего же Вы хотите?
Работать надо со скоростями приращений, как завещал великий Фейнман, до которого Вам всем как до Луны. Так-то!Что такое скоростями приращений?
Это разность второго порядка?
я учел их мнение :) гарч на свалку, не эффективная лабуда
Могет быть могет быть...
Хотя по публикациям по применению на валютных парах это не так.
Но патриотам НС это виднее.
Что такое скоростями приращений?
Это разность второго порядка?
Это приращение, деленное на deltaT между последовательными тиковыми котировками
Могет быть могет быть...
Хотя по публикациям по применению на валютных парах это не так.
Но патриотам НС это виднее.
Вы же прекрасно понимаете, что большинство публикаций это просто зарабатывание денег на них, или просто академическая деятельность людей, которые никогда не торговали
Это приращение, деленное на deltaT между последовательными котировками
Приращение - это скорость, приращение скорости - ускорение. И то и другое - это производная... Для дискретных величин называется приращением
Причем тут дельта?
Сложно с Вами, пришли сюда, тут люди по русски, а Вы на папуаском. Может все у Вас гениально, но нам, говорящим по-русски, не понять.
Вы же прекрасно понимаете, что большинство публикаций это просто зарабатывание денег на них, или просто академическая деятельность людей, которые никогда не торговали
Это Вы экстраполируете технический анализ на профессиональную область.
Эти люди не только торгуют, но для более успешной торговли двигают теорию, разрабатывают под нее очень не простую математику, тратят деньги на кодирование и, кое-что выбрасывают в открытый доступ. Для получения нобилей.
В очередной раз предлагаю ветку закрыть.
Открыть новую типа "Нейросети. Практика". Публиковать исключительно результаты с полным описанием входов/выходов, используемого программного продукта и т.п.
Иначе эта музыка будет вечной!
Почитайте, что люди здесь писали 12 лет назад - ведь НИЧЕГО не сделано за эти годы, все то же самое...
Рыдаю в голос...
В очередной раз предлагаю ветку закрыть.
Открыть новую типа "Нейросети. Практика". Публиковать исключительно результаты с полным описанием входов/выходов, используемого программного продукта и т.п.
Иначе эта музыка будет вечной!
Почитайте, что люди здесь писали 12 лет назад - ведь НИЧЕГО не сделано за эти годы, все то же самое...
Рыдаю в голос...
Кое-что сделано, Александр, например можно почитать и узнать как делать НЕ НУЖНО :)
Это Вы экстраполируете технический анализ на профессиональную область.
Эти люди не только торгуют, но для более успешной торговли двигают теорию, разрабатывают под нее очень не простую математику, тратят деньги на кодирование и, кое-что выбрасывают в открытый доступ. Для получения нобилей.
Не знаю, по моему прогнозирование рынка программно это сплошные полосы неудач
hft трейдеров успешных - знаю, маркетмейеров - знаю, временная торговля на известных неэффективностях тоже работает
прогнозирование - от случая к случаю, и результаты нестабильные как следствие