Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3227
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже, график оптимизации может показывать, насколько тяжело идет процесс поиска. Поэтому привожу.
Зачем эти графики?
Ну, предположим, найдете на ИСТОРИИ некоторые закономерности и научитесь генерировать похожие.
Зачем?
Нам нужны такие повторяющиеся куски графиков, ПОСЛЕ которых ЗАКОНОМЕРНО следует вполне определенный участок. Именно ПОСЛЕ, В БУДУЩЕМ. Всю экономическую науку можно поделить на две части: анализ и предсказание. Но из анализа НЕ следует предсказание, так как все финансовые данные НЕ стационарны.
Поэтому модели МО.
Любая модель МО умеет находить закономерности, похожие участки на исторических данных. Принципиальным в МО является то, что этим закономерностям - ПАТТЕРНАМ ставят в соответствие БУДУЩЕЕ значение учителя. Только в МО возможен такой подход - БУДУЩЕЕ.
Кстати, в GARCH ищут математическую закономерность и предсказывают будущее, надеясь, что найденная закономерность не изменится.
Одна модель вряд ли будет хорошо работать на разных валютах, скорее нужно под каждую валюту свою модель.
Зачем эти графики?
Они показывают OOS на 20 сетах, взятых рядом с разными пиками целевой функции. Это значит, что если есть 19 ложных (подгонка) пиков и один положительный (закономерность), то мы его увидим сразу. И плевать будет на все остальные результаты.
Ну, предположим, найдете на ИСТОРИИ некоторые закономерности и научитесь генерировать похожие.
Зачем?
Ответил на этот вопрос здесь.
Нам нужны такие повторяющиеся куски графиков, ПОСЛЕ которых ЗАКОНОМЕРНО следует вполне определенный участок. Именно ПОСЛЕ, В БУДУЩЕМ. Всю экономическую науку можно поделить на две части: анализ и предсказание. Но из анализа НЕ следует предсказание, так как все финансовые данные НЕ стационарны.
Без обид, но я просто не понимаю попытки сугубо теоретика повлиять на решения матерого практика. Даже на нулевом этапе выбора исходных данных (котировок) расхожусь с вами принципиально.
Исследователи МО, как правило, используют гипотезу, что в исходном ряду есть закономерность, которую можно торговать в плюс. Это гипотеза, ничем не подтвержденная.
И тут выдаю ряд, в котором на 99.9% имеется закономерность. Ожидаю, что самые передовые методы генерации не должны ее совсем сломать.
Если с помощью GARCH сможете создать такую генерацию - честь и хвала.
Они показывают OOS на 20 сетах, взятых рядом с разными пиками целевой функции. Это значит, что если есть 19 ложных (подгонка) пиков и один положительный (закономерность), то мы его увидим сразу. И плевать будет на все остальные результаты.
Ответил на этот вопрос здесь.
Без обид, но я просто не понимаю попытки сугубо теоретика повлиять на решения матерого практика. Даже на нулевом этапе выбора исходных данных (котировок) расхожусь с вами принципиально.
Исследователи МО, как правило, используют гипотезу, что в исходном ряду есть закономерность, которую можно торговать в плюс. Это гипотеза, ничем не подтвержденная.
И тут выдаю ряд, в котором на 99.9% имеется закономерность. Ожидаю, что самые передовые методы генерации не должны ее совсем сломать.
Если с помощью GARCH сможете создать такую генерацию - честь и хвала.
Не надо обобщать Ваше не знание подтверждения.
именно поэтому Вы не отвечаете по существу: МО ищет закономерности, которые предсказывают будущее, а не просто закономерности.
Теоретический вопрос.
Условие.
Итого имеется некая история, на которой точно есть закономерность. Эта история может быть любой требуемой длины.
Вопрос.
Теоретический вопрос.
Условие.
Итого имеется некая история, на которой точно есть закономерность. Эта история может быть любой требуемой длины.
Вопрос.
Случайный лес тоже генерит много деревьев (каждому дереву дает несколько случайных фич) и потом усредняет результат всех деревьев. Если закономерности есть в большинстве фич, то результат будет хорошим и стабильным. Если во всех фичах одна общая закономерность.
Если всего 1-3 хорошие фичи, то они усреднятся с деревьями, в которые попали только шумовые фичи, и результат будет шумовым. В трейдинге же, все фичи можно считать шумовыми.
Если у вас из 6 млн тиков, всего 1000 трейдов (активированных каким то вашим условием,), то это 0,017% от всех данных. МО такого никогда не найдет, найдет что-то общее и попытается торговать на 50% тиков, можно ужесточить условия и торговать 1% (только на самых лучших листьях), но у вас и того меньше.
По сути, каждый лист - это отдельная стратегия, вроде вашей. Но дерево может быть поделено на 100 листьев или 1000 или 10000... И торгует все эти 10000 стратегий одновременно (точнее те, которые выберете, можно например только листья в которых вероятность выигрыша 90% или даже 99% на трейне, но на ООS такой чистый (возможно переобученный) лист ничего не гарантирует).
Если у вас из 6 млн тиков, всего 1000 трейдов (активированных каким то вашим условием,), то это 0,017% от всех данных. МО такого никогда не найдет, найдет что-то общее и попытается торговать на 50% тиков, можно ужесточить условия и торговать 1% (только на самых лучших листьях), но у вас и того меньше.
1000 трейдов за полгода - это очень активная торговля. Если это мало, то что же тогда ищете на МО, когда подаете на вход многие года? Распределение длительности приводил.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.09.10 07:15
Честно говоря, очень редко видел больше сделок. И не существенное - раза в два только. Но там на грани стабильности.
Вопрос.
Вопрос весьма странный...
А если логически рассудить?
Если есть безграничные вычислительные возможности, тогда все деньги перетекут в эти вычислительные кошельки.
Да кто ж им даст, если другие вычислительные возможности хотят отнять их у первых.
Подумай на досуге. Полезно применять логику.))