Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2685
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выложили документацию по новым возможностям встроенных матриц и векторов:
Пройдитесь по описаниям функционала, пожалуйста.
Если выскажите свои замечания и идеи, будем очень благодарны.
не нашел инициализацию значениями массива, было бы удобно наверное, чтобы от циклов избавиться
Например, нужно значения из индикаторного буфера перекинуть в вектор или матрицу
Больше вроде вопросов не возникло пока, все хорошо описано
не нашел инициализацию значениями массива, было бы удобно наверное, чтобы от циклов избавиться
Например, нужно значения из индикаторного буфера перекинуть в вектор или матрицу
Больше вроде вопросов не возникло пока, все хорошо описано
Следующий набор функций - это разнообразные обмены между MqlRates, MqlTick и тд, включая прямое получение ценовых данных в вектора и матрицы.
Почти готова статья с детальными примерами.
Следующий набор функций - это разнообразные обмены между MqlRates, MqlTick и тд, включая прямое получение ценовых данных в вектора и матрицы.
Почти готова статья с детальными примерами.
тесты Engle Granger и Dickey-Fuller.
И для матриц тест Johansen.
Добавьте пожалуйста методы для векторов
тесты Engle Granger и Dickey-Fuller.
И для матриц тест Johansen.
Спасибо, посмотрим и подумаем над реализацией.
Спасибо, посмотрим и подумаем над реализацией.
Спасибо. Если решение дойдёт до реализации,
в расчётах лучше использовать Total Least Squares,
где при взаимозамене временных рядов результат не изменяется.
Этот расчёт точнее чем Least squares.
А раз уже будет написан TLS, то желательно его добавить в отдельный метод для векторов или матриц, который будет возвращать найденные коэффициенты.
Стандартный TLS для линейной модели.
Существует расчёт и для нелинейной модели.
В идеале иметь оба метода в языке Mql.
В купе, методы тестов и методы TLS, дадут хороший набор методов для раздела статистика.
Если говорить об аудитории потребителей и продавцах, то конечно нужен "один защищенный *.ex5".
Если говорить об исследованиях для себя без практической возможности продать труды своих исследований, то можно изолентой прикручивать и jноутбуки делать. У нас поддержка питоновских программ и ноутбуков прямо в терминале и редакторе.
Если речь идет о тренировке моделей, то скоростью никто не готов жертвовать. Аппетит приходит с возможностями и ресурсоемкость давно уже является лимитом. Поэтому идет тяжелая игра в снижение точности вычислений с последующим выправлением потери точности.
Мы видим следующие направления применения наших ML решений:
Перенос в MQL5 позволит применять роботов в тестере торговых стратегий и без посредников торговать.
Поправьте если я что то делаю неправильно, но использовать MT для работы с НС вообще нереально.
Во первых, "интеграция с питоном" никак не помогает. Проще запустить скрипт отдельно и передавать данные через сокеты. Обмен данными через "интеграция с питоном" урезана максимально. Если я собрал вектор на стороне MT как мне его перекинуть в питоновский скрипт для опроса? И чем это лучше сокетов?
Уйти с TensorFlow и начать вникать в то, что вы предлагаете, тоже выглядит сомнительно. Да классно было бы решение скомпелировать в .ex5, но это значит навсегда остаться в вашей песочнице. А атмосфера тут не сильно дружественная:
- попытался статьи опубликовать - был послан;
- попытался выйти на маркет со своим решением - был послан (не прошел валидацию);
- попытался перетянуть свою криптовую аудиторию на MetaTrader5 - столкнулся с полным непониманием, для них MT5 это унылое ретро без нормальной реализации в браузере и конскими комиссиями брокеров + отсутствие прямого подключения к популярным биржам. Пришлось отруливать и самому искать библы для отрисовки в браузере.
Короче, MT5 классная среда для получения рыночной инфы и написания ботов/индикаторов (просто идеальная!), но во всем остальном это унылое фуфло. Не хочу никого обидеть, это моя субъективная оценка. Сейчас в моем проекте MT5 это важный, но уже не незаменимый кусок, понемногу переписываю все на питон и плачу от того, что MT5 намного быстрее и роднее, но приходится это делать.
Если говорить об аудитории потребителей и продавцах, то конечно нужен "один защищенный *.ex5".
вот пример костылей которых пришлось нагородить что бы остаться в MT5, это нормально???
это уже давно устаревшая версия, с устаревшими моделями, но обновлять не буду, смысла нет.
Если говорить об аудитории потребителей и продавцах, то конечно нужен "один защищенный *.ex5".
Вообще, если я правильно понимаю как устроен рынок, то это не я, а вы должны подумать о том как превратить в .ex5 решение написанное на питоне + TensorFlow + MT5 что бы после этого оказаться в вашем маркете.
... "интеграция с питоном" никак не помогает. Проще запустить скрипт отдельно и передавать данные через сокеты. Обмен данными через "интеграция с питоном" урезана максимально. Если я собрал вектор на стороне MT как мне его перекинуть в питоновский скрипт для опроса?
Переходите на R с mt-R. Ну или возможно что-то подобное есть для питона.
Переходите на R с mt-R. Ну или возможно что-то подобное есть для питона.
а может MT5 на мою сторону перейдет, а я буду дальше заниматься чем занимался