Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2684

Новый комментарий
 
mytarmailS #:
На MNIST Хотя-бы попробуй сравнить буст и CNN 
Да делать нечего. Разница в единицы процентов обычно +-. На каких-то специфических датасетах типа обработки сигналов нейросети поярче. Но мы выяснили вчера, что на Форексе сигналов нет 😀
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ты по верхам просто прыгаешь, от одной 
Тут ты прав конечно..  А стоит ли углубляться?  если даже намёка нет на рабасность.. Попробовал,  шляпа,  следующее.. 
 
mytarmailS #:
Тут ты прав конечно..  А стоит ли углубляться?  если даже намёка нет на рабасность.. Попробовал,  шляпа,  следующее.. 
так это нормально для форекса. Люди постоянно пилят алгоритмы, иногда везёт ) причём такими древними способами 
 
Maxim Dmitrievsky #:
причём такими древними способами 
Какими способами? 
 
mytarmailS #:
Какими способами? 
По книгам старым например технического анализа, мартингейлы всякие, на индикаторах 
В тренд попали - заработали, или наоборот 
 
Maxim Dmitrievsky #:
По книгам старым например технического анализа, мартингейлы всякие, на индикаторах 
В тренд попали - заработали, или наоборот 
Так и новые ничем не лучше.. 
 
Renat Fatkhullin #:

Выложили документацию по новым возможностям встроенных матриц и векторов:

Пройдитесь по описаниям функционала, пожалуйста.

Если выскажите свои замечания и идеи, будем очень благодарны.

Ренат, подскажите пожалуйста, а многомерные матрицы не доступны?
Где матрица представляет из себя n-мерное пространство.

Было бы хорошо многомерное представление. 

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

nm

 
Roman #:

Ренат, подскажите пожалуйста, а многомерные матрицы не доступны?
Где матрица представляет из себя n-мерное пространство.

Было бы хорошо многомерное представление.

Можно использовать обычные штатные массивы вплоть до 4го измерения или свои классы. Но математику уже самому придется делать.

Мы хорошо проработали базовую математику векторов и матриц. Если разработчики будут их использовать, это покроет 99% потребностей.

Конечно же, набор математических методов мы будем дальше расширять.

 
mytarmailS #:
Так и новые ничем не лучше.. 
почитай какую программу нужно на кванта сдать, найди. Свой тестер написать конечно же 😁, регрессионный и корреляционный анализ хорошо знать, оценка рисков, бонусом машинное обучение. 
Про ЦОС опять ни слова. Лучше-не лучше.. это базис де-факто сейчас, чтобы хотя бы кругозор иметь, тогда младшим может возьмут, отчётики заполнять.
 

Как понять есть ли альфа у этого сигнала


1...267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691...3655
Новый комментарий