Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2505

 
Valeriy Yastremskiy #:

Можно почитать, что бы понять, как все это не понятно)))

http://hsehelp.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%98/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_18_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

По ссылке нет определения АКФ СБ, но есть выражения для АКФ белого шума и АКФ стационарного АР(1).

Есть там ещё определение выборочной АКФ (подходит для произвольного ряда, включая СБ), но выборочная АКФ и АКФ - это совершенно разные вещи.

Продолжайте поиски)

 
Aleksey Nikolayev #:

Нет, всё гораздо проще и спектр здесь совсем не причём. Надо лишь честно выписать определения СБ и АКФ и посчитать по ним.

Про спектры (их два типа, которые часто путают) будет следующий вопрос)

Вы по стопам Привала идете и хотите анализировать колебательные звенья?

Может заменить акф на херста?

Или это чисто спортивный интерес?

UPD

https://studfile.net/preview/10706509/#3


Можно из спектра еще вывести. Для белого шума АКФ - дельта функция, а спектр равномерный на бесконечности (связь на лицо, спектр от дельта функции). По аналогии можно получить АКФ от СБ, обратное ПФ от 1/(f^2). Но это для ленивых, кому считать не охота.

 
Rorschach #:

Вы по стопам Привала идете и хотите анализировать колебательные звенья?

Может заменить акф на херста?

Или это чисто спортивный интерес?

Нет, тут нет никакого прикладного значения - это он давно носится с этой бессмысленной задачкой.

И сильно удивляется, почему на него никто не обращает внимание и не собирается копаться в учебниках для поиска ответа.

 
Rorschach #:

Вы по стопам Привала идете и хотите анализировать колебательные звенья?

Может заменить акф на херста?

Или это чисто спортивный интерес?

В принципе, задаю этот достаточно элементарный вопрос на форуме только тем, кто щедро и не по делу разбрасывается на форуме мат. терминами) Не очень понимаю, почему он так нервирует некоторых форумян)

Как только увижу теоретическое выборочное распределение хёрста для СБ, позволяющее оценивать отклонение цен от СБ так сразу же заменю. Все виденные мною серьёзные исследования хёрста для реальных цен не дают для него доверительный интервал исключающий 0.5

Просто поддерживаю светскую околоматематическую беседу)

 
Aleksey Nikolayev #:

В принципе, задаю этот достаточно элементарный вопрос на форуме только тем, кто щедро и не по делу разбрасывается на форуме мат. терминами) Не очень понимаю, почему он так нервирует некоторых форумян)

Как только увижу теоретическое выборочное распределение хёрста для СБ, позволяющее оценивать отклонение цен от СБ так сразу же заменю. Все виденные мною серьёзные исследования хёрста для реальных цен не дают для него доверительный интервал исключающий 0.5

Просто поддерживаю светскую околоматематическую беседу)

Самое точное, что поподалось на основе вейвлетов

 
Rorschach #:

UPD

https://studfile.net/preview/10706509/#3

Там нет про АКФ СБ (только про выборочную АКФ) И ещё не совсем корректно написано про соотношение эргодичности и стационарности.

Rorschach #:

Можно из спектра еще вывести. Для белого шума АКФ - дельта функция, а спектр равномерный на бесконечности (связь на лицо, спектр от дельта функции). По аналогии можно получить АКФ от СБ, обратное ПФ от 1/(f^2). Но это для ленивых, кому считать не охота.

Бывает спектр реализации случайного процесса - это случайная функция (для СБ она определена). Есть ещё энергетический спектр, который получается преобразованием Фурье из АКФ для стационарного процесса (обобщается на квазистационарные). СБ не имеет энергетического спектра, поскольку не является ни стационарным ни квазистационарным. Когда говорят про спектр СБ (говорят ещё броуновского или коричневого шума), то имеется в виду "подправленная" версия СБ, являющаяся стационарным процессом.

 
Aleksey Nikolayev #:

В основном, просто для поддержания беседы)

Проф. пригодность (в смысле математики) - это слишком громко для всех нас здесь) максимум - некоторая осмысленность высказываний)

т.е снова повыпендриваться и привнести деструктива в тему и её логику и отнять чужое время... мат. моделирование для детерминированных процессов, но не стохастических... случайное блуждание у нас основного актива (у вас на этом всё и заканчивается, видимо), а производные от него имеют свои распределения... вот поэтому вы и блуждаете по ветке, мечтая сказать что-то умное... с умным видом разрисовывая свои кроссворды... не давая людям приблизиться к теме, закапывая их в свой ликбез далёкий от темы...

(всё-таки вопрос чужого timing'а как-то очень остро поднимается в этой ветке... на чужом горбу?)

p.s.

а mispricing цен производных активов уже может заявить об investor's risk-aversion... вот тут цена базового и идёт искать новый баланс -НЕ рандомно, а логично! идёт...... остаётся лишь вопрос timing'а... ну в дополнение к извечному вопросу дёшево/дорого и в каких условиях...

 
Aleksey Nikolayev #:

Там нет про АКФ СБ (только про выборочную АКФ) И ещё не совсем корректно написано про соотношение эргодичности и стационарности.

Бывает спектр реализации случайного процесса - это случайная функция (для СБ она определена). Есть ещё энергетический спектр, который получается преобразованием Фурье из АКФ для стационарного процесса (обобщается на квазистационарные). СБ не имеет энергетического спектра, поскольку не является ни стационарным ни квазистационарным. Когда говорят про спектр СБ (говорят ещё броуновского или коричневого шума), то имеется в виду "подправленная" версия СБ, являющаяся стационарным процессом.

эм... Вы не пробовали составить уравнение двухстороннего аукциона? Есть подозрение, что все здесь не тем занимаются. Что то вроде зри в корень. Просто светская беседа.

 
Rorschach #:

Самое точное, что поподалось на основе вейвлетов

Вейвлеты практически незаменимы при расчёте мультифрактального спектра, но не дают особой точности.

Печаль в том, что даже серьёзные работы, вроде диссера Пастухова о Н-волатильности, не дают инструментов для интервального оценивания изучаемых величин. Обычно ограничиваются только точечным оцениванием, что совершенно недостаточно.

 
Aleksey Nikolayev #:

Вейвлеты практически незаменимы при расчёте мультифрактального спектра, но не дают особой точности.

Печаль в том, что даже серьёзные работы, вроде диссера Пастухова о Н-волатильности, не дают инструментов для интервального оценивания изучаемых величин. Обычно ограничиваются только точечным оцениванием, что совершенно недостаточно.

Тут вряд ли что то можно сделать. При опросах людей те же проблемы будут. Можно только моделировать, но тут уже проблемы достоверности модели. Хотя можно еще придумать машину времени, но тут проблемы как в "Назад в будущее". Но если мы всем форумом объединимся, и сделаем машину времени раньше проклятых банкстеров у нас есть шанс некоторое время потаскать плюшки со стола! Ну или бигдата, но тут прибется с банкстерами конкурировать, не потянем(

Чет меня понесло