Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи
Попробуйте измерить через показания индикатора Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation
Спасибо, посмотрю. Но вами же процитированно отсюда:
Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена несколько уступает мощности параметрического коэффициента корреляции.
Ваш индикатор показывает автокорреляцию. И, похоже, считает ее некорректно...
1. Спасибо, посмотрю. Но вами же процитированно отсюда:
2. Ваш индикатор показывает автокорреляцию. И, похоже, считает ее некорректно...
1. Спирман действительно покажет более высокое значение корреляции, если она есть. Сила Пиросона в том, что он покажет единицу только при полной идентичности данных. По Спирману для значения 1 не требуется полной идентичности.
2. Неправда.
вобщето в книжках про это написано, что если КК=0, это совершенно не означает, что две исследуемые величины не связаны.
Сыылку что привел Rosh там именно Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation. Он именно так и расчитывается. Если хоите увидеть автокореляцию то это немного по другому считается вот так https://www.mql5.com/ru/code/8295
Считайте корреляцию с малым периодом, потом считайте отношение количества высоких значений корреляции к общему количеству баров. Будет более показательно. Таким методом взаимосвязь USDNOK - USDSGD больше 0,5 - есть и значительная.
Но речь идет о другом. Плевать, что показывает корреляция, если не понятна суть.
Мой вывод таков: корреляция (коэффициент Пирсона) это хреновый показатель наличия линейной взаимосвязи на выборке. Мало того, что корреляция не показывает непосредственную взаимосвязь, так еще и врет.
hrenfx:
Т.е. корреляция в данном случае - сумма произведений членов ВР, деленная на длину ВР.
С какого перепугу?
Потому что МО нулевое и дисперсия единица.
1. Спирман действительно покажет более высокое значение корреляции, если она есть. Сила Пиросона в том, что он покажет единицу только при полной идентичности данных. По Спирману для значения 1 не требуется полной идентичности.
2. Неправда.
1. Вы запутались. Коэффициент Пирсона показывает единицу при полной индентичности.
2. Правда. Автокорреляция - корреляция ВР и его сдвига. В данном случае считается автокорреляция Спирмана.
Да можно построить график изменения корреляции при движении выборочного окна. А потом вязть его МО. Это уже не корреляция, а средняя корреляция по окну.
Тунц-тунц стучу гаечным ключем по каске. Внимательней прочитайте мое первой сообщение в этой теме.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке. Хренакс:
Пример двух графиков с нулевым МО, дисперсией единица и нулевой корреляцией. Т.е. корреляция в данном случае - сумма произведений членов ВР, деленная на длину ВР.
Это графики EURUSD и GBPUSD на интервале 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.
Если выборка кажется маленькой, то возьмем из таблицы корреляций что-нибудь побольше:
Да и вообще, линейная взаимосвязь любых двух случайных величин на конечной выборке всегда есть.
Будьте осторожны с интерпретацией корреляций, близких к нулю.