Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотелось бы в виде внятного числового критерия: "Степень горизонтальности канала была такая-то у каждого ВР, а получили такую-то".
ps Так уж на любом. =)
Пример был такой, что на любом. Степень горизонтальности канала исходных ВР и полученного характеризовать как-то даже абсурдно. Просто постройте и все увидите невооруженным глазом.
если есть альтернатива то смысла действительно нету.
конечно есть ;)
тады - корреляцию побоку! И капусту рубить.
hrenfx, а чего вы с "пеной у рта" доказывает что-то не совсем внятное присутствующим? косите себе капустку на здоровье и всё!!! или в чём проблема?
Кошу.
Ничего не доказываю, лишь привожу результаты исследований, после которых еще не до конца примирился с мыслью, что, как всегда, буду весь в испорожнениях добрых людей.
Нормально все. Всем удачи.
Кошу.
Ничего не доказываю, лишь привожу результаты исследований, после которых еще не до конца примирился с мыслью, что, как всегда, буду весь в испорожнениях добрых людей.
Нормально все.
Впервые вижу, чтоб человек так настойчиво навязывал присутствующим свои не бесплодные идеи и исследования!) Молодца! так держать!
тады - корреляцию побоку! И капусту рубить.
между сдвинутыми рядами - это между x(t) и x(t+1)? для одного инструмента? А разве он близок к 0?
Я считал - уменя получался достаточно большой. Может, ошибка?
Но эти модели скатываются к моделям авторегрессии, а они у всех говорят одно и то же - если цена выросла то с большей вероятностью она еще вырастет и с меньшей - снизится.
На больших интервалах где-то +-0.01 в среднем. Причем чаще минус, чем плюс. (мы же, надеюсь, меряем корреляции между разностями, а не чистыми рядами?)
А зачем разности? Нет-нет, очень тупо и примитивно - КК для рядов со сдвигом по времени.
корреляция одинакова нестационарна как и сам рынок, только колеблется от -1 до 1, зачем загружать мозх лишней информацией?
Почему корреляция - нестационарна? Первый раз слышу такое. Если она и меняет знак на противоположный то не резко а постепенно.
Почему корреляция - нестационарна? Первый раз слышу такое. Если она и меняет знак на противоположный то не резко а постепенно.