Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак, Вашим основным тезисом является необходимое\обязательное наличие ярко выраженных взаимосвязей (т.е. коэффициентом корреляций близким к +1/-1) между любыми торгуемыми активами; ненахождение такой связи разочаровало Вас в традиционно применяемых статистических\математических методах и заставило искать новые подходы.....
Вы приписываете мне свою отсебятину.
В этой теме, уже неоднократно указывалось многими форумчанами на необходимость прежде всего иметь логическую взаимосвязь между двумя рядами, и только после этого, пытаться применять математические методы анализа, но не наоборот!
Что вы подразумеваете под логическими связями?
Поэтому, я прошу объяснить, каким образом, на фундаментальном или техническом уровне, должна существовать или должно обосновываться существование обязательной ярко выраженной линейной взаимозависимости между любыми активами (можно на примере активов, приведенных выше из Вашего поста...).
Линейная связь между двумя ВР присутствует, когда существует такая их сумма (сумма абсолютных значений весовых коэффициентов равна единице), что ее дисперсия меньше дисперсии исходных ВР. Корреляция не всегда в состоянии это отследить. Пример приведен в начале ветки. Но несмотря на это, корреляция - сносный (прост) инструмент для оценки линейной связи.
Если вы сгенерируете ценовые ВР, то между ними всегда будет присутствовать линейная связь. Которая будет "гулять" при движении скользящего окна выборки. Анализ этих "прогулок" даст вам оценку линейных взаимосвязей ваших ВР.
Встряну. Известна зависимость уровня йены к цене на нефть. нефть вверх - йена вниз. йена и доллар как бы в одной лодке... :)
Т.е. связи на уровне ФА обосновываются легко.
;)
Согласен, кроме того: энергофьючерсы между собой, S&P500 и DJ, нац.валюты и нац.фондовые индексы с учетом торгового баланса, нефтяной фьючерс и акции нефтяных компаний, сырьевые фьючерсы и акции сырьевых компаний, и т.д. и т.п...... Список имеет логическую связь и если мы вдруг находим "разнотрендовость" в движении таких активов, то это повод для принятия торговых размышлений (известный пример с S&P500 и DJ)....
Топикстартер поднимает вопрос о необходимости тотальной линейной зависимости всех активов между собой.
"Ну надо же, между норвежской кроной и сигнапурским долларом почти нет никакой линейной взаимосвязи - бред!", "Еще смешнее, между золотом и канадским долларом почти нет никакой линейной взаимосвязи - хрен!" ............... Если он в состоянии объяснить (или, может, Вы объясните) на приведенных примерах зависимость, которая вытекает из неких макроэкономических составляющих или из еще чего нибудь - буду благодарен.....
.......... ...
Если мы обсуждаем корреляцию, то без содержательного обснования правомочности связи, а также без указания числовой оценки доверия к полученному результату - все это профанация, не позволяющая получить практически значимые результаты.
to hrenfx:
попытайтесь проникнуться тем, что Вам люди пишут!
попытайтесь проникнуться тем, что Вам люди пишут!
Ответ был:
О какой оценке доверия может идти речь, когда расчеты до анализа результатов скользящего окна некорректны...
Анализируется динамика изменения КК по скользящему окну, чтобы дать доверительные характеристики КК.
Ответ был:
Анализируется динамика изменения КК по скользящему окну, чтобы дать доверительные характеристики КК.
Послушайте, Вы действительно не понимаете о чем идет речь, или просто прикалываетесь?
Послушайте, Вы действительно не понимаете о чем идет речь, или просто прикалываетесь?
Блин, разжевываю:
Взяли M5 таймфрэйм. Размер окна взяли в 288 баров (сутки). Посчитали КК (EURUSD и GBPUSD) на протяжении, допустим, 75000 баров (год). Получили ВР из КК с 75000-ми значений.
Так вот, МО этого ВР - это оценка взаимосвязей EURUSD и GBPUSD, а дисперсия этого ВР - это доверительная оценка взаимосвязей EURUSD и GBPUSD за год с окном сутки.
Этот трэнд Вы обнаружили с исторического старта?
По моим представлениям, любое применение статистики включает детрендирование ВР, так как наличие тренда "забивает" статистики ВР.
В моем конкретном случае тренд - это линейная регрессия на всех данных в таблице (свыше 2000 часовых свечей), формула показана на графике.
Для меня детрендирование не является простым вопросом как по формуле тренда, так и по временному промежутку. То и другое я подбираю методом тыка, пытаясь получить шумовую составляющую наиболее близкую к нормальной. Это критерий. Но этот критерий взят из модели АРПСС, в которой ВР = тренд + цикл + шум. Известны ограничения, поэтому не настаиваю.
Но Привал справедливо замечает проблемы с вычислительной точностью на всех этапах расчётов.
Проблема точности в статистике известна и мне нечего добавить.
У Вас какая-то поразительная способность соскакивать с темы. И это не первый раз.
Смысл моих постов в этом топике: нельзя решать правильными методами неправильно поставленные задачи. И точностью расчетов невозможно решить именно эту проблему. Проблема точности занимает далеко не первое место. Перед ней необходимо решить массу других проблем, а потом, быть может, возникнет проблема точности. Я, к примеру, ни разу не встречался с этой проблемой, так как увеличение точности не способно изменить доверительный интервал для некоторой статистистик ВР. Я понимаю, что мой опыт не доказательство. В расчетах Привала, вероятно, это важно, но он никогда не указывал, что изменение точности меняет доверительный интервал.
По моим представлениям, любое применение статистики включает детрендирование ВР, так как наличие тренда "забивает" статистики ВР.
В моем конкретном случае тренд - это линейная регрессия на всех данных в таблице (свыше 2000 часовых свечей), формула показана на графике.
Для меня детрендирование не является простым вопросом как по формуле тренда, так и по временному промежутку. То и другое я подбираю методом тыка, пытаясь получить шумовую составляющую наиболее близкую к нормальной. Это критерий. Но этот критерий взят из модели АРПСС, в которой ВР = тренд + цикл + шум. Известны ограничения, поэтому не настаиваю.
Я лично считаю, что искать тренды на форе можно с тем же успехом, как и на реализациях ГСЧ.
Не должно их быть на всём историческом промежутке. Если вылюта/страна чего то значит.
Ну разве, если считать трендом движения в пределах колен 33...
Другое дело - фонды или сырьё. Там удаление сезонностей и трэндов уместно.
;)
Так вот, МО этого ВР - это оценка взаимосвязей EURUSD и GBPUSD, а дисперсия этого ВР - это доверительная оценка взаимосвязей EURUSD и GBPUSD за год с окном сутки.