Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот когда дойдет до практики, то выясните что подобные метод интересны когда у вас в управлении несколько лямов баксов своих или на порядок больше чужих
Голословность. Методы составления оптимального портфеля могут быть разными и расчитаны на разные временные задачи.
это мой практический опыт. И нетолько мой - общался с некоторыми достойными трейдерами. Конечно, не аксиома :)
вы сами торговали? Есть успехи?
вы сами торговали? Есть успехи?
Здесь высказал соображения по поводу лин. связей.
Жизненная ситуация, когда автокорреляция с малым лагом равна нулю:
Те, кто хотел, уже давно поняли, что речь идет о выборочных оценках.
Выборочное среднее
Выборочная дисперсия
Пока только полуавтомат и демо.
каким образом вы вы на практике используете корреляцию?
каким образом вы используете корреляцию?
Вот тут дельный комментарий к неплохой статье.
Корреляцию при составлении портфеля вообще не использую.
Вот тут дельный комментарий к неплохой статье.
Корреляцию при составлении портфеля вообще не использую.
прочитал. Когда дойдете до практики, то выясните, что нужен сверх быстрый доступ и сверх низкие комиссионные. И то не все в шеколаде :)
Да-господи-боже-ж-ты-мой!
Знакомые все лица. И темы...
Ответьте себе на простой вопрос: вы что анализируете? Тайм-фреймированные бары, да? А на каком основании, позвольте спросить?
Что вы как старые бараны на принципиально неопределимые ворота уставились?
Ну вот какое отношение имеет квантование по времени к тому, что происходит на рынке? Я (предположим, я - ДЦ) вам столько на тонком рынке баров нарисую. Хороших и разных. И чего, вы их будете со звериной серьезностью анализировать?)))
Да даже не в ДЦ дело. На бирже, где котиры честные, то же. Хотя... там м-м трудятся...
Суть в другом. Ряд для анализа имеет смысл рассматривать только как фреймированный по импульсам. Или, как говорят продвинутые ламеры, по фракталам.
Тогда... Тогда картинка меняется. Вот черт! Слово забыл! А - да - персистентность появляется и все такое.)))
Ну к чему эта дурная бесконечность с перетиранием временных рядов, а? Ну что там еще не ясно??????
===
Да даже если и не ясно. К практике это отношения не имеет...
Ответьте себе на простой вопрос: вы что анализируете? Тайм-фреймированные бары, да?