Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 12

Новый комментарий
 

Народ, а как считать корреляцию в комплексных числах? Если тупо перенести все расчёты корелляции Пирсона (к примеру) в комплексную область, что-то осмысленное получится вообще?

Рылся сейчас в инете на эту тему. Вообще расчёт корреляции для комплексных переменных вполне применяется (в нете нашёл в основном примеры приклада в радиолокации и прочей радиосвязи).

Давно кругами хожу вокруг этой темы.

Есть тут спецы по ЦОСу?

 
hrenfx:

Например, у 1. вас..Вы пользуетесь не очевидной для меня 2. формулой расчета коэффициента корреляции (ниже - функция corr2).

...

2. Если для вас что-то не очевидно, это ваши личные проблемы.

1. Сюда посмотри, и извинись.

 
Integer:

1. Сюда посмотри, и извинись.

Посмотрел и хорошо. Вам же, видимо, лень:

Синим помечен ваш метод нахождения КК (против него ничего не имею). Если посмотрите внимательно, то увидите, что инверсия одного из ВР без предварительного логарифмирования меняет абсолютное значение КК. Если вам кажется слабым различие, то попробуйте взять не EURUSD с GBPUSD, а другие варианты ценовых ВР...

 
Все правильно, 1/X это не есть линейное преобразование X, график переворачивается и очень похож на оригинал, но все же это не точная копия в перевернутом виде. Еще могут быть погрешности из-за ограниченного количества знаков после запятой в переменных double. [удалил, погорячился]
 
hrenfx: Если посмотрите внимательно, то увидите, что инверсия одного из ВР без предварительного логарифмирования меняет абсолютное значение КК.
Объясни мне, непонятливому, почему | КК | обязан быть инвариантным по отношению к инверсии ряда.
 
Mathemat:
Объясни мне, непонятливому, почему | КК | обязан быть инвариантным по отношению к инверсии ряда.


Сложно объяснять очевидные вещи. Попробую так:

Допустим, вам надо определить линейную взаимосвязь между EUR и JPY относительно USD. Очевидно, что эта связь не зависит от того, какие ВР с EUR и JPY вам доступны. Например, возьмете вы EURUSD с USDJPY, либо USDEUR c USDJPY, либо EURUSD c JPYUSD - связь между EUR и JPY (относительно USD) будет всегда однозначна.

Линейную взаимосвязь характеризует КК с предварительно логарифмированными ВР. Примеры причины:

  1. Взяли EURUSD и USDJPY. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). Запомним это выражение.
  2. Взяли USDEUR и USDJPY. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
  3. Взяли EURUSD и JPYUSD. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.

Главное, это понимание, что связь между EUR и JPY, относительно USD, никак не зависит (абсолютное значение связи не меняется) от доступных ВР. Было бы странно, если бы Mathemat имел бы ВР EURUSD и USDJPY, а Integer - EURUSD и JPYUSD. И оба утверждали, что связь между EUR и JPY относительно USD разная...

 
hrenfx:

...


алгоритмы где есть summ(X)*summ(Y) старайтесь избегать. Вот тут есть https://www.mql5.com/ru/forum/107017/page5 почему результаты отличаються. Хотя сама формула и правильна, ошибки округления приводят к этому эффекту
 
hrenfx:

Посмотрел и хорошо. Вам же, видимо, лень:

Синим помечен ваш метод нахождения КК (против него ничего не имею). Если посмотрите внимательно, то увидите, что инверсия одного из ВР без предварительного логарифмирования меняет абсолютное значение КК. Если вам кажется слабым различие, то попробуйте взять не EURUSD с GBPUSD, а другие варианты ценовых ВР...


Замечательные формулы, и, главное, правильные. Но где доказательство, что их можно применять к ВР на Форексе? Гистограмма EURUSD. Ваши формулы к красной линии, а реальность совсем другая.

1...5678910111213141516171819...60
Новый комментарий