Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам говорится о правильной подготовке ценового ВР для оценок корреляции. И не важно, к какому рынку принадлежит фин. инструмент. Это, действительно, фундаментально.
Вы нам лекции решили прочитать?
Исходя из знания особенностей предмета исследований? Или из книжек начитавшись?
Есть встроенная функция. в мат пакет. ей на вход пихаеш данные. Все равно какие, можете их логарифмировать можете нет. на выходе АКФ. Я сделаю то что обещал, приведу все три способа расчета. {...}
А смысл? Скажите мне методологию разработки- и я скажу, что у вас получится.
Если Mq4-индикатор совпал с Mathcad- то в чем может быть предмет спора?
То, что индикатор показал то же самое- это чёткий диагноз. "Здоров".
.
Если можно- напишите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу обсчета, о котором говорит hrenfx.
Когда берется 2 окна со смещением- и в них отдельно считается лин. регр. и СКО- и на них - корр.
Метод хоть и наивный- но почему-то вызывает симпатию :-).
....
Надо понимать, что считать корреляцию для EURUSD и USDJPY без логарифмирования - это глобальная ошибка.
а можно Вас попросить посчитать корреляцию для этих же пар "вашим способом", но только если вместо них использовать USDEUR & JPYUSD...
Результаты прошу представить общественности...
;)
-----------
для корреляционной связи разницы между прямой и обратной парой не должно быть.
Я так проверяю любые примочки ТА.
Чего и Вам желаю.
Исходя из знания особенностей предмета исследований? Или из книжек начитавшись?
Какая разница, откуда знания. Важна их правильность (логичность).
Вот пример реализации корреляции, где Решетов поднимает логичный вопрос "ведер и килограммов". А надо просто логарифмировать.
А надо просто логарифмировать.
А кто мешает просто...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?...
Чтобы в итоге G и F' были из [y1; y2] ?
.
Или просто...
F' = (F - ЛинейнаяРегрессия) / СКО
Какая разница, откуда знания. Важна их правильность (логичность).
Вот пример реализации корреляции, где Решетов поднимает логичный вопрос "ведер и килограммов". А надо просто логарифмировать.
Ну если Вы "неугомонного" Решетова решили обучать?
Бог Вам в помощь...
;)
а можно Вас попросить посчитать корреляцию для этих же пар "вашим способом", но только если вместо них использовать USDEUR & JPYUSD...
Без проблем. Корреляция EURUSD и USDJPY равна корреляции USDEUR и JPYUSD. Потому что, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Неужели вы думаете, что переворачивание котировки хоть как-то отражается на степени взаимосвязи?
P.S. Гляньте Recycle, там вообще не используется корреляция для опредедения взаимосвязи. Потому что взаимосвязь находится не между двумя ВР, а любым количеством. Особенно показателен приведенный там пример, когда к мажорам добавляется кросс.
Без проблем. Корреляция EURUSD и USDJPY равна корреляции USDEUR и JPYUSD. Потому что, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Неужели вы думаете, что переворачивание котировки хоть как-то отражается на степени взаимосвязи?
Вы сначала посчитайте...
;)
Я же говорил -
для корреляционной связи разницы между прямой и обратной парой не должно быть.
Я так проверяю любые примочки ТА.
Чего и Вам желаю.Вы сначала посчитайте...
А кто мешает просто...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?...
Чтобы в итоге G и F' были из [y1; y2] ?
.
Или просто...
F' = (F - ЛинейнаяРегрессия) / СКО
Не понял.