Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы сами предложили показать. Я вас попросил об этом дважды.
Сейчас вы показывать отказываетесь, отсылая в какую-то ветку и сравнивая с приматами.
.Можете даже три, четыре раза это сделать, - ответ неизменен, на 8 стр. той самой ветки есть пара рисунков.
Прошу конструктивно вести беседу. Если я ошибаюсь, покажите это не на словах и отправках к книгам.
.А я считаю, что вам не нужен на самом деле никакой конструктив. Вы навязчиво популяризируете набор неких бессодержательных формул - о чём тут можно беседовать.
Предоставил 288 баров EURUSD и 288 баров GBPUSD. Еще раз прошу показать, как правильно считать корреляцию.
.Не-не-не, как "правильно", с моей точки зрения нужно считать корреляцию между финансовыми инструментами - я вам не покажу, не хочу, секрет. А вот как "правильно" считать по общепринятой формуле в экселе - пример уже был.
ААААфигеть! МО и дисперсия - это и есть статистика, понятия из стат.анализа, статистические величины, и т.д.
Ваш пример, - это замечательное наглядное пособие, демонстрирующее всю глубину падения российской системы образования.
при всем уважении, но мо и дисперсия это не статистика. Статистика это оценка мо как среднеарифмктическое. И дисперсии тоже нет - это абстракция. Есть оценка дисперсии. Как и когда оценки сходятся к своим теоретическим значениям - это уже другие абстракции :)
Мне не доказать, что после школы не образование получал, а работал, с перерывом на службу в два года в российской армии, из которых больше года в Чечне в составе Спец. подразделения... Так что я еще и быдло-солдафон.
ЫЫЫЫЫ! Я извиняюсь конечно, но давно уже на трейдерских форумах не было таких.... эээээ... фантазёров, как вы.
.Можете даже три, четыре раза это сделать, - ответ неизменен, на 8 стр. той самой ветки есть пара рисунков.
Если вы про 8-ю страницу этой ветки, то там только ваши графики.
Хоть и не знаю почти Excel, прошу предоставить сам файл расчетов с данными.
ЫЫЫЫЫ! Я извиняюсь конечно, но давно уже на трейдерских форумах не было таких.... эээээ... фантазёров, как вы.
Если бы я знал, как доказать. Сделал бы это в личке для вас.
при всем уважении, но мо и дисперсия это не статистика. Статистика это оценка мо как среднеарифмктическое. И дисперсии тоже нет - это абстракция. Есть оценка дисперсии. Как и когда оценки сходятся к своим теоретическим значениям - это уже другие абстракции :)
Ребята, ну вот зачем вам это всё, - не понимаю.
Хорошо, наводящий вопрос, - какая из математических наук содержит в себе понятие МО?
Ребята, ну вот зачем вам это всё, - не понимаю.
Хорошо, наводящий вопрос, - какая из математических наук содержит в себе понятие МО?
теория вероятностей - абстрактная наука. Мат. статистика - практическая :) Она не содержит понятия мо и дисперсии. Только их оценки
Если вы про 8-ю страницу этой ветки, то там только ваши графики.
Хоть и не знаю почти Excel, прошу предоставить сам файл расчетов с данными.
.Не-не-не, захотите разобраться, откроете хелп в экселе - там формула и приведена. Учебники или книжки умные какие - порекомендовать не берусь, - не уверен что это нужно.
Если бы я знал, как доказать. Сделал бы это в личке для вас.
.Да ладна, забей. Это ведь на самом деле уже не интересно. Жонглировать цифрами умеете - ну и ладно, жонглируйте дальше.
теория вероятностей - абстрактная наука. Мат. статистика - практическая :) Она не содержит понятия мо и дисперсии. Только их оценки
было бы из-за чего ругаться. Абстрактные вопросы, практически бесполезные для мелкого спекуля. Это пусть обладатели больших долгосрочных портфелей или быстрого доступа к торговым площадкам голову ломают над корреляциями :)
Думаю, модераторы со мной согласяться, хоть и вынесут предупреждение.
Предупреждение может быть только обоим.
И я бы посоветовал отредактировать свой последний пост