Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому что: смотри картинко выше.
Там два рода картинок - распределение частот и ядерный гриб. Зачем распределение частот я ядерный взрыв для расчета КК?
2. Читай что пишет Avals:
Есть метод оценки ошибки расчета коэффициента корреляции Спирмена и Пирсона.
Есть метод оценки достоверности коэффициентов корреляции Спирмена и Пирсона.
Не знаю я никакого упоминания о требовании нормальности и невозможности расчета КК для исходных рядов.
Вид распределения матрицы корреляций зависит от свойств обоих рядов и связи между ними, т.е. вовсе не должен быть одинаковым для всех возможных рядов... Для СБ он один, для каких-нибудь там вспышек на солнце другой...
Так в том то и дело что если мы берем 100 рядов СБ вида I(0) и строим для них распределение КК, а потом эти же ряды интегрируем в I(1), а затем строим КК уже для них, то распределения будут принципиально разные и в I(1) вообще не будет понятие средний КК, т.к. практически любой КК будет средний.
Если Вы мне скажете, что корреляция между двумя ценовыми рядами I(1) составляет 80%, - я Вам отвечу что корреляция между этими рядами -17% (назвал число от балды). и мы оба будем правы, только мне КК даже считать не понадобилось, а лишь выдумать любое число в диапозоне -1.0 - 1.0, а стало быть вообще бессмысленно говорить о КК на I(1) если вероятность его любого значения равнозначна.
...
Не знаю я никакого упоминания о требовании нормальности и невозможности расчета КК для исходных рядов.
А если распределения нет вообще? Какая может быть ошибка в этом случае?
да забей ты на распределение - подставь в формулу значения и расчитай ошибку и достоверность КК. Зачем гадать на пальцах?
если постаавить в стандартную формулу, то ошибка получится небольшой и уменьшаться пропорционально корню из длины рядов. C-4 фактически сделал тоже самое но через монте-карло. Т.е. по тому распределению можно посчитать интервал попадания с любой вероятностью (ДИ), как и в тех формулах. Получается расхождение формул и результатов полученных C-4
если постаавить в стандартную формулу, то ошибка получится небольшой и уменьшаться пропорционально корню из длины рядов. C-4 фактически сделал тоже самое но через монте-карло. Т.е. по тому распределению можно посчитать интервал попадания с любой вероятностью (ДИ), как и в тех формулах. Получается расхождение формул и результатов полученных C-4
еще раз об чем спор - КК МОЖНО и НУЖНО считать по исходным рядам.
Т.е. для исходных можно, а для неисходных нельзя? что значит "исходные ряды"?))
Для I(1) можно?
Т.е. для исходных можно, а для неисходных нельзя?
Для I(1) можно?
Давай посмотрим вместе:
Есть мое сообщение "КК МОЖНО и НУЖНО считать по исходным рядам.". Теперь внимание, вопрос - а есть там слово ТОЛЬКО в значении "КК МОЖНО и НУЖНО считать ТОЛЬКО по исходным рядам"?)))