Ala 6 - página 18
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Eu não estou interessado em seus processos. É claro, se eu tomar uma onda sinusoidal como um "processo", posso prever o futuro e filtrá-la com a previsão. Eu pedi um exemplo de algoritmo de filtro linear, não um exemplo de sinal filtrado.
Caro Michael, eu entendo que você tem um amigo legal que é um especialista em filtragem e você acredita nele e em tudo isso. No entanto, receio que tenha ouvido a campainha, mas não entendeu de onde. O teorema do filtro linear diz que não há um filtro linear que dê uma resposta não desfasada para qualquer processo de entrada. Mas isso não significa que não exista um filtro linear correspondente para esse processo em particular. O mesmo pode, com alguma cautela, ser estendido aos filtros quase lineares (aqueles com parâmetros flutuantes ou ajustáveis).
Estritamente falando, a classe de processos para os quais não existe nenhum filtro linear ou quase-linear não retardado é muito estreita: Pelo menos todos (!) os coeficientes parciais de autocorrelação (para filtros puramente lineares) devem ser identicamente iguais a zero e a variação do ACF parcial (para filtros quase-lineares) deve ser ajustada a zero. Portanto, não fale de um sinusoidal.
Uma pista de uma forma mais explícita
Parece fantástico. Na diferença, fazemos uma previsão (estatisticamente válida) "ingênua" - uma linha reta para o futuro, e em relação a isso observamos um "sinal de preponderância de probabilidade" :-)) Quem irá refutá-la?
O teorema do filtro linear afirma que não há um filtro linear que dê uma resposta não desfasada para qualquer processo de entrada.
Estritamente falando, a classe de processos para os quais não há filtro linear ou quase-linear não retardado é muito estreita.
Não queremos filtrar uma onda sinusoidal ou um meandro. é claro que não há filtro linear sem retardo para um fluxo de cotação.
Onde está a ficção científica, eu não entendo? E que tipo de ficção-científica?
Estritamente falando, a classe de processos para os quais não há filtro linear ou quase-linear não retardado é muito estreita: eles devem ser pelo menos iguais a zero (!) todos os coeficientes de autocorrelação parcial (para puramente linear) e variação zero de ACF parcial (para quase-linear). Portanto, não fale de um sinusoidal.
Que tipo de bobagem é essa? Você concorda que não existe um filtro linear sem atraso para o gráfico EURUSD? E, em sua opinião, algo é identicamente igual a zero, e além disso, não um, mas vários deste algo são iguais a zero. Você está fora de si? Você descobriu uma propriedade fundamental de qualquer fluxo de citação que você acha que deveria ter, para que não se aborreça?
Onde está a ficção, não está clara? E que fantasia?
Uma pista de uma forma mais explícita
Parece fantástico. Na diferença, fazemos uma previsão (estatisticamente válida) "ingênua" - uma linha reta para o futuro, e em relação a isso observamos um "sinal de preponderância de probabilidade" :-)) Quem irá refutá-la?
Dr.Drane, e o MASHA às vezes mostra isso. DE VEZ EM QUANDO. Seu filtro também, às vezes.
O problema com as entradas falsas não foi resolvido. Aqui você diz que não é um filtro retardatário. Que artista, então, tem uma divergência com o preço!
khorosh:
Você pode definir o que é "retardamento"? O que é "suavização" é intuitivamente claro. É uma redução na volatilidade da saída do filtro em comparação com a entrada. Você tem que "suavizar" mas não adquirir o atraso. O que é "atraso" não é claro (estritamente - não claro, intuitivamente, em nível doméstico - bastante claro). Todos os filtros têm estes dois valores rigidamente conectados. Se você a suaviza, você fica atrasado. E vice versa. Um bom exemplo são as médias móveis simples (SMAs).
Como resultado de uma longa comunicação com um especialista na teoria da filtragem, eu percebi:
1. isto só é verdade para filtros lineares. Para filtros não lineares, ao contrário dos filtros lineares, não há uma proibição de princípio estritamente comprovada sobre a existência de um "filtro de alisamento não retardado".
2. Sobre seu "embora eu não saiba como expressá-lo em números" - não é apenas um problema seu. O próprio conceito de "retardamento" não pode sequer ser formulado em linguagem tradicional. Para filtros lineares, tudo é formulado em termos da função de transferência (AFC & IF). Absolutamente todos os resultados descritos na literatura para filtros não lineares pertencem a uma classe estreita de filtros - "filtro linear com parâmetros que mudam lentamente". Para tais filtros também existe a noção de AFC/FF (eles também mudam lentamente), de modo que a criação de um "filtro de suavização sem folga" também é impossível.
3. Para algoritmos arbitrários não lineares, as noções de AF/MF não têm sentido, portanto o conceito de atraso e a medida do atraso não são definidos de forma alguma. E a criação de um filtro não retardado (pelo menos no senso comum, "a olho nu") não é proibida.
Mas não posso dar estritamente nenhuma definição de "não atrasado". Você pode usar um truque inteligente, ir até o fim, defini-lo axiomaticamente, para a aplicação prática é suficiente. Nomeadamente, vamos chamar de filtro sem atraso, com base no qual um jogo com TP=SL mostrará lucro. É elementar. Inversamente: se khorosh: achar que meu filtro está atrasado, deixe-o pegar qualquer outro filtro atrasado (ainda mais suave) - por exemplo um SMA normal - e tente repetir meus truques em público .
Para filtros não lineares, ao contrário dos filtros lineares, não há uma proibição de princípio estritamente comprovada sobre a existência de um "filtro de alisamento não retardado". O que eu chamo de NDNRF - No Delay & No Redrow Filter.