Ala 6 - página 19

 
Plotar o SMA e o filtro mencionado anteriormente no mesmo gráfico.
 
khorosh:
Sem entrar em detalhes técnicos, eu só queria chamar a atenção para sua tendência de idealizar suas conquistas. E você tem um filtro sem atraso e um sistema ultra-estável. O que é isso - um amor por palavras bonitas ou um desejo de provocar os membros do fórum para provocar uma discussão?

O homem só quer compartilhar sua alegria, ou reforçar sua crença em seu sistema) E a definição de um "filtro não amadurecedor" é um absurdo, eu acho.

Embora, se apenas um canal para a atual oferta ou pedido - mas será de pouca utilidade. O filtro que utiliza qualquer dado histórico está atrasado. E é um absurdo negociar sem depender de estatísticas do passado, pelo menos.

 
https://www.mql4.com/ru/users/edit/Dr.Drain/ então experimente
 
Rorschach:
https://www.mql4.com/ru/users/edit/Dr.Drain/ então experimente
São todos apelidos desleixados com um ponto no meio). O fórum é alérgico a eles)
 
jelizavettka:
São todos os apelidos descuidados com um ponto no meio). O fórum é alérgico a eles).

pensou que sim, também).
 
Heroix:


O problema com as entradas falsas não foi resolvido. Aqui você diz que não é um filtro retardatário. Então, que artista tem uma divergência com o preço?!

Eu admito que não entendi o que você circulava em vermelho. E por que você está chamando as entradas de falsas. Qualquer um deles é potencialmente falso. A questão é o resultado em conjunto. E, de repente, acontece (ver acima) que tanto vender nzdchf como comprar nzdchf fecham em lucro. E alguém pensou que era um cadeado. Assim como você pensa ter encontrado "entradas falsas".
 
orb:
Construa o SMA e o filtro de que estávamos falando antes no mesmo gráfico.

Satisfazendo minha curiosidade.

Tracei os seguintes gráficos para 5 dias (5*288 barras M5): GBPUSD (curva A), NDNRF (curva X - com algumas configurações de filtro, é claro que com outros parâmetros a visão mudará, como SMAs têm o mesmo algoritmo, mas quando você muda o número médio de barras, a visão muda), e um conjunto de SMAs: 51 (defasagem por 25 barras), 101 (defasagem por 50 barras), 201 (defasagem por 100 barras), e 501 (defasagem por 250 barras).

Você pode ver que à medida que a ordem do SMA aumenta, ele mostra um aumento no alisamento, mas também no retardamento, e portanto, devido à aquisição do retardamento, ele se afasta cada vez mais da tabela de preços original. Ao contrário da NDNRF. Que em parâmetros diferentes (semelhantes à ordem do SMA) altera o grau de suavização, mas sempre se mantém próximo ao preço. Posso até dizer que a idéia teria funcionado para o SMA de grandes pedidos, mas infelizmente, o SMA de grandes pedidos está muito longe do preço, a centenas de pips de distância, de modo que a geometria de "sacudir o preço ao redor do filtro" não é alcançada.

 
jelizavettka:

Um filtro que utiliza qualquer dado histórico já está atrasado. E negociar sem nenhuma estatística passada é um disparate) Certo?

Estou absolutamente de acordo com você, colega. Eu já o disse explicitamente antes na seguinte forma: uma tentativa de fazer uma média dos dados do passado de qualquer forma levará ao fato de que o algoritmo se baseará no SMA, e a única questão é se o autor do algoritmo o realiza ou não. Claramente, um filtro sem atraso não deve ser capaz de calcular a média dos dados do passado, o valor em cada barra do filtro deve ser calculado somente a partir dos valores dos pares de moedas na mesma barra. E de nenhuma outra forma. Mas não é bobagem negociar sem contar com estatísticas do passado, é uma necessidade.
 
Rorschach:
https://www.mql4.com/ru/users/edit/Dr.Drain/ tente isso.

Quando clico no link em si, tudo bem. Posso editar meus dados pessoais ou carregar meu avatar. Quando carrego meu avatar, ele mostra uma miniatura e eu clico em salvar e ele não vai a lugar algum, página de erro como era. ( embora o avatar tenha mudado, eu vejo :-)

 

Parece-me que algo semelhante pode ser alcançado através da normalização, como aqui.

Estes lugares dão a dica

como se um limitador estivesse sendo acionado.